ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 4 июня 2004 г. N 21
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 2159.984 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.08.04 │31.05.04│ 98.890│ 98.890│ 98.890│ 5.19 │ 43.11│21172 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 98.997│ 98.997│ 98.997│ 4.74 │ 1.00│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 99.000│ 99.068│ 99.050│ 4.67 │ 997.79│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 99.035│ 99.050│ 99.050│ 4.63 │1112.69│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 99.050│ 99.050│ 99.050│ 4.67 │ 5.39│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1370.706 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.08.04 │31.05.04│ 0.86 │101.400│101.410│101.400│ 4.07 │ 14.000│27017 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 0.89 │101.300│101.300│101.300│ 4.57 │ 0.199│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 0.95 │101.300│101.380│101.380│ 3.88 │ 10.000│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │31.05.04│ 2.47 │104.200│104.200│104.200│ 4.19 │ 10.000│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 2.50 │104.000│104.250│104.250│ 4.37 │ 50.276│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 2.53 │104.050│104.250│104.050│ 4.13 │139.100│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 2.57 │104.200│104.200│104.200│ 4.07 │ 4.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 2.60 │104.150│104.150│104.150│ 4.13 │ 5.000│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │31.05.04│ 2.11 │103.000│103.100│103.000│ 5.93 │ 15.952│26003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 2.14 │102.800│103.480│103.480│ 5.70 │ 5.550│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 2.19 │103.000│103.050│103.000│ 5.89 │ 4.522│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 2.22 │103.000│103.200│103.000│ 5.84 │ 4.218│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │31.05.04│ 1.32 │107.000│107.400│107.400│ 3.57 │ 0.350│27021 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 1.35 │106.100│106.600│106.100│ 5.00 │ 9.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 1.38 │106.000│106.160│106.100│ 5.01 │ 17.033│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 1.41 │106.000│106.150│106.100│ 4.96 │ 5.001│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 1.45 │106.000│106.000│106.000│ 5.05 │ 5.000│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │31.05.04│ 2.47 │108.800│108.800│108.800│ 5.01 │ 0.400│27018 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 2.50 │108.800│109.000│109.000│ 4.98 │ 74.625│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 2.53 │108.900│108.900│108.900│ 4.90 │ 19.000│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.02.06 │03.06.04│ 0.37 │104.500│104.500│104.500│ 5.61 │ 0.692│27022 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │19.04.06 │03.06.04│ 0.94 │103.100│103.100│103.100│ 5.85 │ 1.401│27024 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │31.05.04│ 3.85 │107.000│107.000│107.000│ 4.66 │ 0.002│45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 3.95 │105.000│105.500│105.500│ 5.81 │ 2.408│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 3.98 │105.350│105.500│105.350│ 5.86 │ 9.920│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │31.05.04│ 0.40 │108.301│109.300│108.301│ 4.99 │ 47.745│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 0.43 │108.600│108.600│108.600│ 5.35 │ 4.706│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 0.49 │109.300│109.450│109.300│ 4.88 │ 1.468│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 0.53 │107.350│108.000│108.000│ 5.89 │ 0.090│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │31.05.04│ 1.64 │102.250│102.500│102.500│ 6.46 │ 95.770│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 1.67 │102.650│102.650│102.650│ 6.39 │ 10.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 1.71 │102.550│102.600│102.550│ 6.43 │ 7.282│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │31.05.04│ 2.47 │109.900│111.000│110.990│ 7.00 │ 50.928│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 2.50 │110.950│110.950│110.950│ 6.99 │ 48.810│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 2.53 │110.500│110.600│110.505│ 7.13 │ 43.650│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 2.57 │109.860│110.600│110.570│ 7.20 │ 78.534│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 2.60 │110.220│110.400│110.400│ 7.19 │ 69.532│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │31.05.04│ 4.31 │112.240│112.800│112.800│ 7.42 │ 88.250│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 4.41 │112.500│112.600│112.500│ 7.43 │ 92.245│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 4.44 │112.400│112.600│112.600│ 7.42 │ 90.000│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │31.05.04│ 3.10 │108.050│108.400│108.050│ 7.97 │ 16.298│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 3.13 │108.400│108.500│108.500│ 7.94 │ 1.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 3.16 │108.570│108.800│108.655│ 7.92 │ 50.265│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 3.23 │108.600│110.200│108.650│ 7.91 │ 36.461│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.11.12 │31.05.04│ 3.42 │ 85.100│ 90.500│ 90.500│ 7.57 │ 0.103│26198 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 3.47 │ 85.600│ 85.600│ 85.600│ 8.45 │ 0.010│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │31.05.04│ 2.16 │106.100│106.210│106.210│ 7.93 │ 2.000│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │01.06.04│ 2.19 │106.200│106.250│106.210│ 7.91 │ 70.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │02.06.04│ 2.22 │106.100│106.500│106.260│ 7.91 │ 12.929│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │03.06.04│ 2.24 │106.000│106.500│106.100│ 7.92 │ 10.680│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.06.04│ 2.27 │106.000│106.100│106.100│ 7.94 │ 33.801│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 171 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 284 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 176 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 171 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 172 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 174 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 175 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 153 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 16.06.2004 │ 12 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 04.08.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 16.06.2004 │ 12 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 21.07.2004 │ 47 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 11.08.2004 │ 68 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 21.07.2004 │ 47 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 18.08.2004 │ 75 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 21.07.2004 │ 47 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 21.07.2004 │ 47 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 16.06.2004 │ 12 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 18.08.2004 │ 75 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 04.08.2004 │ 61 │ 12.00 │ 47.87 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 16.06.2004 │ 12 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.08.2004 │ 75 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 21.07.2004 │ 47 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 124 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 15.09.2004 │ 103 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 47│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 75│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 535│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 284│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 176│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 899│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1264│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1630│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1995│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3073│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 194│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 61│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 467│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1139│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1160│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 320│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 621│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 411│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 684│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1104│ 6 │ 33 │ │ 21643.058│ 8356.942│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 894│ 6 │ 83 │ │ 34500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 789│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1559│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2987│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2231│ 6 │ 13 │ │ 20314.716│ 3685.284│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8748│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7747│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9224│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5199│ 6 │ 33 │ │ 27815.000│11185.000│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │458357.266│45181.895│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │31.05.04│01.06.04│02.06.04│03.06.04│04.06.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 4.56 │ 4.19 │ 4.13 │ 4.10 │ 4.14 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 7.56 │ 7.56 │ 7.56 │ 8.43 │ 8.43 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.97 │ 7.98 │ 7.99 │ 7.99 │ 8.03 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.58 │ 5.63 │ 5.71 │ 5.75 │ 5.75 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 5.19 │ 4.74 │ 4.67 │ 4.63 │ 4.67 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 6.02 │ 5.70 │ 0.00 │ 5.94 │ 5.84 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.15 │ 7.72 │ 7.72 │ 7.41 │ 7.59 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.39 │ 5.13 │ 4.42 │ 5.88 │ 4.70 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.86 │ 0.02 │ 20.03 │ 22.33 │ 0.11 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.08 │ 0.03 │ 0.00 │ 0.02 │ 0.02 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.09 │ 0.05 │ 0.05 │ 0.08 │ 0.10 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.07 │ 0.09 │ 0.12 │ 0.02 │ 0.01 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 31.05.04│ 01.06.04│ 02.06.04│ 03.06.04│ 04.06.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│472504.21│472504.21│458357.27│458357.27│458357.27│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │288229.72│288229.72│288229.72│288229.72│288229.72│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │156919.67│156919.67│142772.73│142772.73│142772.73│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │456242.96│456110.63│441284.86│440168.05│439667.65│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4928.65│ 4932.90│ 4934.00│ 4934.82│ 4934.99│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 21116.93│ 21122.73│ 21126.43│ 20119.44│ 20123.68│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │262295.44│262233.41│262104.69│262145.91│261617.69│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │167901.95│167821.59│153119.74│152967.88│152991.29│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1614.57│ 1614.48│ 1669.14│ 1665.69│ 1665.82│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 73.25│ 72.25│ 71.25│ 70.25│ 69.25│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2247.27│ 2246.08│ 2245.07│ 2216.06│ 2215.02│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2295.22│ 2295.42│ 2295.26│ 2293.68│ 2295.92│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 516.95│ 516.28│ 569.39│ 568.56│ 567.59│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России