ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 6 ноября 2003 г. N 42
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 5 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬────────────────────┬────────┬───────┬───────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход- │Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├──────┬──────┬──────┤ность │ (млн. │выпуска│ │ │ │ мин. │макс. │закр. │(% год.)│руб. по│(спра- │ │ │ │ │ │ │ │номин.)│вочно) │ ├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼────────┼───────┼───────┤ │21.07.04 │04.11.03│95.470│95.471│95.471│ 6.66 │ 0.50 │ 21170 │ └─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴────────┴───────┴───────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1761.47 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │19.11.03 │05.11.03│ 4.60 │100.150│100.150│100.150│ 6.41 │ 0.90│27012 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 4.60 │100.210│100.224│100.210│ 4.99 │ 24.75│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │21.01.04 │03.11.03│ 0.30 │100.710│100.710│100.710│ 7.00 │ 4.16│28001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.11.03│ 0.40 │100.400│100.970│100.970│ 6.02 │ 6.80│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 0.40 │100.550│100.600│100.600│ 7.24 │ 2.66│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 0.40 │100.651│100.651│100.651│ 7.08 │ 0.04│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.02.04 │04.11.03│ 2.96 │101.750│101.750│101.750│ 5.06 │ 0.05│27015 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 0.00 │101.650│101.650│101.650│ 5.40 │1285.00│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 0.03 │101.570│101.600│101.600│ 5.66 │ 16.65│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.06.04 │04.11.03│ 2.04 │103.380│103.380│103.380│ 6.14 │ 4.27│27013 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 2.07 │103.000│103.300│103.000│ 6.65 │ 14.25│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 2.10 │103.010│103.050│103.040│ 6.69 │ 10.01│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.08.04 │03.11.03│ 2.93 │104.255│104.255│104.255│ 6.32 │ 0.09│27017 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 0.00 │104.250│104.250│104.250│ 6.29 │ 0.20│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │03.11.03│ 1.55 │105.000│105.000│105.000│ 7.50 │ 0.03│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.11.03│ 1.58 │106.200│106.200│106.200│ 6.34 │ 0.02│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 1.61 │106.200│106.400│106.300│ 6.20 │ 27.51│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │06.11.03│ 6.47 │103.400│103.400│103.400│ 7.21 │ 0.03│26003 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │05.11.03│ 0.46 │108.208│108.208│108.208│ 6.21 │ 0.04│27021 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.07.05 │04.11.03│ 0.29 │102.500│102.800│102.800│ 6.27 │ 24.20│27023 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 0.33 │102.650│102.700│102.700│ 6.25 │ 12.71│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │04.11.03│ 1.58 │108.928│109.200│109.100│ 7.00 │ 16.14│27018 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 1.61 │109.150│109.200│109.200│ 6.87 │ 20.72│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.02.06 │03.11.03│ 1.95 │102.500│102.500│102.500│ 7.55 │ 0.49│27022 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.11.03│ 1.98 │102.500│102.900│102.900│ 7.44 │ 12.81│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 2.00 │102.500│102.500│102.500│ 7.55 │ 1.94│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │04.11.03│ 2.96 │106.500│106.700│106.700│ 7.08 │ 15.64│45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 3.03 │106.700│106.700│106.700│ 7.02 │ 0.02│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │03.11.03│ 2.88 │106.710│108.000│108.000│ 7.84 │ 11.24│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │04.11.03│ 2.92 │107.950│108.300│108.200│ 7.27 │ 45.02│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 2.95 │108.000│108.620│108.370│ 7.15 │ 158.97│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 2.99 │108.000│108.100│108.000│ 7.32 │ 1.09│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │03.11.03│ 1.03 │102.500│102.500│102.500│ 6.73 │ 0.50│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 1.07 │102.500│102.500│102.500│ 6.73 │ 0.55│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │04.11.03│ 1.84 │110.260│110.269│110.269│ 7.95 │ 15.00│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │05.11.03│ 1.88 │110.250│110.320│110.320│ 7.94 │ 17.76│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │05.11.03│ 1.41 │103.556│103.600│103.600│ 8.51 │ 6.43│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.11.03│ 1.44 │103.600│103.600│103.600│ 8.51 │ 2.80│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25029 │ 27.11.2003 │ 21 │ 5.00 │ 50.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 24.11.2003 │ 18 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26002 │ 15.03.2004 │ 130 │ 10.00 │ 100.27 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2004 │ 130 │ 10.00 │ 100.27 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2003 │ 21 │ 5.00 │ 50.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 24.11.2003 │ 18 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 25.11.2003 │ 19 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 27.11.2003 │ 21 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 28.11.2003 │ 22 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27012 │ 19.11.2003 │ 13 │ 10.00 │ 0.50 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27013 │ 03.12.2003 │ 27 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 17.12.2003 │ 41 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27015 │ 04.02.2004 │ 90 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 04.02.2004 │ 90 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 17.12.2003 │ 41 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 21.01.2004 │ 76 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 19.11.2003 │ 13 │ 9.50 │ 23.68 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 21.01.2004 │ 76 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 21.01.2004 │ 76 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 17.12.2003 │ 41 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 28001 │ 21.01.2004 │ 76 │ 10.00 │ 0.25 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 19.11.2003 │ 13 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 04.02.2004 │ 90 │ 12.00 │ 47.87 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 17.12.2003 │ 41 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.02.2004 │ 104 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 21.01.2004 │ 76 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 17.03.2004 │ 132 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 258│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21171 │08.10.03│21.04.04│ 167│ 1 │ 2 │ │ 1673.396│ 3326.604│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25029 │27.11.98│27.11.03│ 21│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 746│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26002 │15.03.97│15.03.04│ 130│ 1 │ │ │ 265.174│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 495│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 387│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 1110│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1475│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1841│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 2206│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27012 │14.11.99│19.11.03│ 13│ │ │ │ 9115.111│ 8491.289│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27013 │06.06.01│02.06.04│ 209│ 3 │ 65 │ │ 15000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 405│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27015 │08.08.01│04.02.04│ 90│ 3 │ 62 │ │ 16000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 272│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 678│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 531│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 832│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 622│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 895│ 4 │ 1 │ │ 14217.676│ 8782.324│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1315│ 1 │ 8 │ │ 2911.024│11088.976│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 28001 │19.08.98│21.01.04│ 76│ │ │ │ 9542.319│ 446.431│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 1105│ 5 │ 81 │ │ 30354.634│ 1645.366│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 1000│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1770│ 6 │ 45 │ │ 27830.000│ 3170.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 3198│ 4 │ 33 │ │ 25670.000│ 6530.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2442│ 3 │ │ │ 8000.000│ 2000.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5410│ 3 │ 7 │ │ 20688.062│ 6311.938│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │279656.194│61248.311│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │03.11.03│04.11.03│05.11.03│06.11.03│ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых): │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 6.38 │ 6.39 │ 6.40 │ 6.40 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 6.35 │ 6.35 │ 6.35 │ 6.39 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.24 │ 8.14 │ 8.10 │ 8.12 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 7.06 │ 6.90 │ 6.94 │ 6.94 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 6.66 │ 0.00 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 7.21 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.84 │ 7.44 │ 7.44 │ 8.41 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 7.03 │ 6.80 │ 5.67 │ 6.22 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 0.01 │ 0.00 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.01 │ 0.06 │ 0.15 │ 0.00 │ ├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.00 │ 0.04 │ 0.85 │ 0.04 │ └────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 03.11.03│ 04.11.03│ 05.11.03│ 06.11.03│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость, │282124.20│282124.20│279656.19│279656.19│ │млн. руб. │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 5157.56│ 5157.56│ 2689.01│ 2689.01│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 1749.36│ 1749.36│ 1749.36│ 1749.36│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │119902.70│119902.70│119902.70│119902.70│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │155314.59│155314.59│155315.14│155315.14│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │301537.69│302423.00│299275.24│299242.88│ │млн. руб. │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 5058.61│ 5059.33│ 2594.48│ 2594.48│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 1877.41│ 1877.85│ 1878.27│ 1877.56│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │131682.72│132254.63│132459.68│132392.86│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │162918.95│163231.19│162342.81│162377.98│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 883.52│ 882.36│ 892.03│ 891.08│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 105.57│ 104.59│ 202.01│ 201.01│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 330.31│ 329.50│ 328.69│ 327.79│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 1462.34│ 1459.41│ 1459.37│ 1458.87│ ├────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 446.20│ 445.28│ 446.67│ 445.69│ └────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России