ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 9 июля 2004 г. N 26
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 0.602 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.08.04 │08.07.04│ 99.550│ 99.550│ 99.550│ 4.02 │ 0.10 │21172 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 99.460│ 99.460│ 99.460│ 4.95 │ 0.50 │ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1766.939 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.08.04 │05.07.04│ 2.01 │100.600│100.650│100.650│ 4.06 │ 18.002│27017 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.07.04│ 2.04 │100.550│100.600│100.550│ 4.54 │ 0.050│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 2.07 │100.600│100.650│100.650│ 3.60 │ 21.400│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 2.10 │100.553│100.553│100.553│ 4.50 │ 5.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 2.14 │100.339│100.454│100.339│ 6.74 │ 28.949│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │05.07.04│ 0.63 │103.400│103.400│103.400│ 4.34 │ 23.696│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 0.72 │102.800│103.100│103.100│ 5.51 │ 39.400│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 0.76 │102.750│102.750│102.750│ 5.68 │ 2.800│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │05.07.04│ 3.07 │103.010│103.200│103.180│ 5.20 │ 3.400│26003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.07.04│ 3.10 │103.100│103.248│103.248│ 5.06 │ 12.599│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 3.12 │103.188│103.188│103.188│ 5.09 │ 5.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 3.15 │103.150│103.190│103.190│ 5.09 │ 5.800│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │07.07.04│ 2.53 │104.770│104.770│104.770│ 5.87 │ 0.016│27021 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │09.07.04│ 5.13 │103.000│103.000│103.000│ 7.53 │ 4.000│45002 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │06.07.04│ 1.58 │106.300│107.000│106.300│ 6.19 │ 7.190│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 1.64 │106.000│106.110│106.000│ 6.64 │ 10.298│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 1.68 │106.400│106.400│106.400│ 6.37 │ 19.635│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │05.07.04│ 0.42 │101.900│102.000│102.000│ 6.59 │ 93.554│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 0.50 │101.300│101.900│101.300│ 6.83 │ 80.076│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │05.07.04│ 0.63 │110.200│110.250│110.250│ 7.08 │201.751│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.07.04│ 0.66 │109.800│110.200│109.800│ 7.19 │209.093│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 0.69 │108.500│110.120│108.500│ 7.52 │ 53.545│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 0.72 │108.860│109.600│108.900│ 7.51 │225.378│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 0.76 │108.800│109.000│108.860│ 7.51 │ 95.868│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │05.07.04│ 5.46 │112.000│112.000│112.000│ 7.47 │ 17.000│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 5.52 │109.100│109.140│109.100│ 8.10 │ 25.300│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 5.59 │109.550│109.550│109.550│ 8.00 │ 0.298│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │06.07.04│ 4.19 │107.800│107.999│107.999│ 8.02 │ 8.252│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 4.22 │107.950│107.950│107.950│ 8.00 │ 0.250│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 4.25 │107.600│107.865│107.600│ 8.04 │168.666│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 4.28 │107.620│108.000│107.620│ 8.03 │ 33.193│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.11.12 │07.07.04│ 4.03 │ 87.000│ 87.000│ 87.000│ 8.21 │ 0.219│26198 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 4.04 │ 87.400│ 87.577│ 87.400│ 8.12 │ 73.448│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 4.06 │ 87.200│ 87.419│ 87.200│ 8.15 │ 60.552│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │05.07.04│ 3.17 │104.900│104.900│104.900│ 8.09 │ 1.000│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │06.07.04│ 3.19 │105.000│105.000│105.000│ 8.07 │ 3.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │07.07.04│ 3.22 │104.500│104.650│104.550│ 8.14 │ 83.504│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.07.04│ 3.25 │104.920│105.268│104.920│ 8.06 │100.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.07.04│ 3.28 │104.900│105.100│105.050│ 8.07 │ 25.257│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 136 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 249 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 141 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 136 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 137 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 139 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 140 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 118 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 15.09.2004 │ 68 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 04.08.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 15.09.2004 │ 68 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 21.07.2004 │ 12 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 11.08.2004 │ 33 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 21.07.2004 │ 12 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 18.08.2004 │ 40 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 21.07.2004 │ 12 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 21.07.2004 │ 12 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 15.09.2004 │ 68 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 18.08.2004 │ 40 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 04.08.2004 │ 26 │ 12.00 │ 47.87 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 15.09.2004 │ 68 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.08.2004 │ 40 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 21.07.2004 │ 12 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 89 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 15.09.2004 │ 68 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 12│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 40│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 500│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 249│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 141│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 864│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1229│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1595│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1960│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3038│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 159│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 26│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 432│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1104│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1125│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 285│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 586│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 376│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 649│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1069│ 7 │ 33 │ │ 22564.595│ 7435.405│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 859│ 7 │ 83 │ │ 35800.948│ 4699.052│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 754│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1524│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2952│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2196│ 7 │ 13 │ │ 20515.971│ 3484.029│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8713│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7712│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9189│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5164│ 6 │ 33 │ │ 27815.000│11185.000│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │460781.006│48758.155│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │05.07.04│06.07.04│07.07.04│08.07.04│09.07.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 3.81 │ 4.23 │ 3.43 │ 3.76 │ 4.65 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 8.18 │ 8.18 │ 8.19 │ 8.10 │ 8.13 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.12 │ 8.14 │ 8.23 │ 8.22 │ 8.21 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.90 │ 5.90 │ 5.93 │ 5.96 │ 6.04 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 4.02 │ 4.95 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 5.20 │ 5.06 │ 6.05 │ 8.10 │ 8.15 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.14 │ 7.27 │ 8.05 │ 7.91 │ 7.78 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.49 │ 4.54 │ 3.61 │ 5.49 │ 6.82 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.01 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.02 │ 0.07 │ 0.03 │ 0.36 │ 0.27 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.09 │ 0.10 │ 0.07 │ 0.21 │ 0.07 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.09 │ 0.00 │ 0.01 │ 0.03 │ 0.07 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 05.07.04│ 06.07.04│ 07.07.04│ 08.07.04│ 09.07.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│459480.06│459480.06│460781.01│460781.01│460781.01│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │288430.98│288430.98│289731.93│289731.93│289731.93│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │143694.27│143694.27│143694.27│143694.27│143694.27│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │439963.15│439695.45│439668.15│439843.21│439882.79│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4950.83│ 4950.83│ 4950.83│ 4954.79│ 4951.22│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 20537.41│ 20542.09│ 20545.44│ 20648.32│ 20617.00│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │261160.62│260855.79│260881.51│260976.61│261181.28│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │153314.29│153346.74│153290.38│153263.50│153133.29│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1641.78│ 1641.14│ 1637.28│ 1637.02│ 1635.98│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 38.27│ 37.27│ 36.27│ 35.28│ 34.27│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2191.72│ 2189.44│ 2188.40│ 2191.38│ 2189.37│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2273.84│ 2274.41│ 2268.19│ 2267.49│ 2265.71│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 543.22│ 542.24│ 541.39│ 540.56│ 539.20│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России