ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 11 июня 2003 г. N 21
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 27.15 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬────────────────────┬───────┬───────┬────────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход- │Оборот │ Номер │ │погашения│ торгов ├──────┬──────┬──────┤ность │ (млн. │выпуска │ │ │ │ мин. │макс. │закр. │(% │руб. по│(справ.)│ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│ │ ├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ │23.07.03 │10.06.03│99.575│99.576│99.575│ 3.61 │ 16.70 │ 21165 │ │ ├────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤ │ │ │11.06.03│99.570│99.600│99.600│ 3.50 │ 10.45 │ │ ├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ │03.09.03 │10.06.03│99.160│99.160│99.160│ 3.64 │ 0.00 │ 21167 │ ├─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┤ │08.10.03 │10.06.03│98.770│98.770│98.770│ 3.79 │ 0.00 │ 21168 │ └─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 4100.355 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬──────┬───────────────────────┬──────┬───────┬────────┐ │ Дата │ Дата │Накоп-│ Цены облигаций │Доход-│Оборот │ Номер │ │погашения│ торгов │ленный├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпуска │ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│(справ.)│ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│ │ │ │ │ном.) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │20.08.03 │09.06.03│ 0.63 │101.700│101.700│101.700│ 3.35 │ 8.00│ 27016 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │17.09.03 │09.06.03│ 2.30 │101.600│101.650│101.640│ 3.96 │ 30.47│ 27010 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 2.30 │101.501│101.600│101.570│ 4.23 │ 60.89│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 2.30 │101.620│101.677│101.649│ 3.91 │ 51.90│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │08.10.03 │09.06.03│ 1.70 │101.990│102.000│102.000│ 3.90 │ 22.58│ 27011 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 1.70 │101.900│101.980│101.900│ 4.22 │ 46.35│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 1.70 │101.985│101.999│101.999│ 4.00 │ 13.10│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │19.11.03 │09.06.03│ 0.50 │102.500│102.500│102.500│ 4.40 │ 3.00│ 27012 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 0.50 │102.401│102.490│102.490│ 4.46 │ 4.36│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 0.60 │102.400│102.500│102.500│ 4.23 │ 3.06│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │21.01.04 │10.06.03│ 1.30 │103.150│103.250│103.151│ 4.88 │ 55.11│ 28001 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 1.30 │103.190│103.249│103.200│ 4.86 │ 1.03│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │04.02.04 │09.06.03│ 1.09 │104.690│104.695│104.695│ 4.79 │ 2.00│ 27015 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 1.12 │104.670│104.720│104.720│ 4.78 │ 29.90│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 1.15 │104.600│104.600│104.600│ 4.87 │ 19.00│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │02.06.04 │10.06.03│ 0.20 │106.655│106.655│106.655│ 5.10 │ 0.87│ 27013 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │04.08.04 │11.06.03│ 1.15 │107.510│107.510│107.510│ 5.33 │ 5.00│ 27017 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │15.12.04 │10.06.03│ 2.73 │108.790│108.890│108.890│ 6.03 │ 10.00│ 27014 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │15.03.05 │10.06.03│ 2.38 │105.100│105.100│105.100│ 6.80 │ 0.10│ 26003 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │20.04.05 │10.06.03│ 1.84 │110.900│110.910│110.910│ 6.31 │ 17.59│ 27021 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 1.88 │111.110│111.110│111.110│ 6.19 │ 0.90│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │20.07.05 │11.06.03│ 1.28 │103.300│103.300│103.300│ 6.51 │ 15.00│ 27023 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │14.09.05 │09.06.03│ 3.15 │112.250│112.450│112.450│ 6.48 │ 8.17│ 27018 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 3.18 │112.300│112.450│112.450│ 6.49 │ 41.24│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │15.02.06 │09.06.03│ 0.52 │105.550│105.600│105.600│ 6.62 │ 7.63│ 27022 │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │02.08.06 │09.06.03│ 4.41 │107.769│107.770│107.770│ 6.75 │ 12.00│ 45002 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 4.45 │107.400│107.790│107.400│ 6.87 │ 69.05│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 4.49 │107.450│107.597│107.501│ 6.86 │ 54.20│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │15.11.06 │09.06.03│ 0.73 │111.350│111.700│111.700│ 6.91 │ 27.89│ 45001 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 0.77 │111.250│111.550│111.300│ 6.97 │ 134.19│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 0.81 │111.311│111.749│111.500│ 6.91 │ 104.05│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │10.09.08 │09.06.03│ 3.15 │115.496│115.496│115.496│ 7.16 │ 12.82│ 46001 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 3.18 │115.300│115.300│115.300│ 7.20 │ 0.07│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 3.22 │115.500│115.680│115.680│ 7.10 │1001.00│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │14.07.10 │10.06.03│ 4.45 │115.960│115.960│115.960│ 7.51 │ 2.65│ 46003 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 4.49 │115.950│116.000│115.990│ 7.48 │1018.97│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │08.08.12 │09.06.03│ 4.42 │112.680│112.680│112.680│ 7.71 │ 88.00│ 46002 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 4.45 │112.500│112.680│112.620│ 7.72 │ 16.49│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 4.49 │112.500│112.690│112.690│ 7.70 │1072.06│ │ ├─────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┤ │29.08.18 │09.06.03│ 2.76 │109.600│109.600│109.600│ 7.73 │ 0.17│ 46014 │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.03│ 2.79 │108.514│109.501│108.514│ 7.79 │ 17.50│ │ │ ├────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.03│ 2.82 │109.350│109.500│109.350│ 7.76 │ 12.00│ │ └─────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25029 │ 27.11.2003 │ 169 │ 5.00 │ 50.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 24.11.2003 │ 166 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26002 │ 15.03.2004 │ 278 │ 10.00 │ 100.27 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2004 │ 278 │ 10.00 │ 100.27 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2003 │ 169 │ 5.00 │ 50.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 24.11.2003 │ 166 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 25.11.2003 │ 167 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 27.11.2003 │ 169 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 28.11.2003 │ 170 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27010 │ 18.06.2003 │ 7 │ 10.00 │ 0.25 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27011 │ 09.07.2003 │ 28 │ 10.00 │ 0.25 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27012 │ 19.11.2003 │ 161 │ 10.00 │ 0.50 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27013 │ 03.09.2003 │ 84 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 18.06.2003 │ 7 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27015 │ 06.08.2003 │ 56 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27016 │ 20.08.2003 │ 70 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 06.08.2003 │ 56 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 18.06.2003 │ 7 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 23.07.2003 │ 42 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 20.08.2003 │ 70 │ 10.00 │ 24.93 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 23.07.2003 │ 42 │ 9.50 │ 23.68 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 28001 │ 23.07.2003 │ 42 │ 10.00 │ 0.25 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 20.08.2003 │ 70 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 06.08.2003 │ 56 │ 14.00 │ 66.36 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 18.06.2003 │ 7 │ 14.00 │ 34.90 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 20.08.2003 │ 70 │ 13.00 │ 69.81 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 23.07.2003 │ 42 │ 14.00 │ 60.99 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 17.09.2003 │ 98 │ 10.50 │ 56.38 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21165 │04.12.02│23.07.03│ 42│ 1 │ 2 │ │ 3025.287│ 1974.713│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21166 │05.02.03│06.08.03│ 56│ 1 │ 2 │ │ 2039.979│ 2960.021│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21167 │05.03.03│03.09.03│ 84│ 1 │ 2 │ │ 4522.588│ 1477.412│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21168 │02.04.03│08.10.03│ 119│ 1 │ │ │ 5994.811│ 5.189│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21169 │07.05.03│05.11.03│ 147│ 1 │ │ │ 2468.554│ 2531.446│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25029 │27.11.98│27.11.03│ 169│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 894│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26002 │15.03.97│15.03.04│ 278│ 1 │ │ │ 265.174│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 643│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 535│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 1258│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1623│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1989│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 2354│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27010 │19.08.98│17.09.03│ 98│ │ │ │ 9542.319│ 446.431│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27011 │19.08.98│08.10.03│ 119│ │ │ │ 9542.319│ 446.431│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27012 │14.11.99│19.11.03│ 161│ │ │ │ 9115.111│ 8491.289│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27013 │06.06.01│02.06.04│ 357│ 3 │ 65 │ │ 15000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 553│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27015 │08.08.01│04.02.04│ 238│ 3 │ 62 │ │ 16000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27016 │21.11.01│20.08.03│ 70│ 1 │ 1 │ │ 5672.494│ 6327.506│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 420│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 826│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 679│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 980│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 770│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 28001 │19.08.98│21.01.04│ 224│ │ │ │ 9542.319│ 446.431│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 1253│ 5 │ 81 │ │ 30354.634│ 1645.366│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 1148│ 1 │ │ │ 9200.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1918│ 3 │ 45 │ │ 27830.000│ 3170.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 3346│ 2 │ 26 │ │ 22619.652│ 4580.348│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2590│ 1 │ │ │ 8000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5558│ 3 │ 4 │ │ 20094.552│ 6905.448│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │300842.983│46879.024│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌───────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │ 09.06.03 │ 10.06.03 │ 11.06.03 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1. Индикаторы (% годовых): │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ГКО │ 3.69 │ 3.80 │ 3.80 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 5.77 │ 5.84 │ 5.84 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.47 │ 7.52 │ 7.48 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.10 │ 6.10 │ 6.07 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 3.61 │ 3.50 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 6.80 │ 0.00 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.56 │ 7.26 │ 7.48 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.70 │ 5.75 │ 5.41 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │2. Коэффициенты оборачиваемости│ │ │ │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 0.09 │ 0.06 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.01 │ 0.00 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.13 │ 0.20 │ 2.84 │ ├───────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.05 │ 0.16 │ 0.07 │ └───────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 09.06.03│ 10.06.03│ 11.06.03│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость, млн. руб. │292842.98│300842.98│300842.98│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 18051.22│ 18051.22│ 18051.22│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 1749.36│ 1749.36│ 1749.36│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │110098.84│118098.84│118098.84│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │162943.57│162943.57│162943.57│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, млн. руб. │320605.68│330051.22│330395.00│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 17867.77│ 17869.99│ 17870.69│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 1839.41│ 1837.57│ 1838.00│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │126484.78│135915.22│136170.77│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │174413.72│174428.44│174515.54│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 848.19│ 872.93│ 872.65│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 95.89│ 94.89│ 93.88│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 450.52│ 449.49│ 448.68│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 1492.37│ 1509.20│ 1509.00│ ├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 462.30│ 461.33│ 460.33│ └──────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на открытом рынке
Банка России