ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 11 июня 2004 г. N 22
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 149.03 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.08.04 │07.06.04│ 99.050│ 99.050│ 99.050│ 4.86 │ 20.00│21172 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 99.075│ 99.075│ 99.075│ 4.80 │ 17.53│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 99.070│ 99.071│ 99.071│ 4.89 │ 10.50│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 99.000│ 99.070│ 99.000│ 4.99 │ 72.84│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 98.950│ 99.050│ 98.970│ 5.61 │ 28.16│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1603.764 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.08.04 │07.06.04│ 1.09 │101.200│101.250│101.200│ 4.38 │ 3.003│27017 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 1.15 │101.110│101.110│101.110│ 4.75 │ 2.226│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 1.18 │101.010│101.070│101.050│ 5.04 │ 4.496│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 1.22 │100.830│101.010│100.830│ 5.32 │ 19.137│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │08.06.04│ 2.73 │103.450│103.990│103.450│ 5.13 │ 3.178│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 2.76 │103.370│103.450│103.370│ 5.39 │ 19.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 2.80 │103.000│103.200│103.000│ 6.07 │ 14.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 2.83 │103.000│103.000│103.000│ 6.14 │ 13.800│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │07.06.04│ 2.30 │102.800│103.298│103.298│ 6.09 │ 10.725│26003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 2.33 │102.700│102.780│102.770│ 6.13 │ 7.322│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 2.36 │102.700│102.700│102.700│ 6.20 │ 4.637│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 2.41 │102.000│102.000│102.000│ 7.11 │ 0.026│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │07.06.04│ 1.55 │105.700│105.700│105.700│ 5.34 │ 5.000│27021 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 1.61 │105.300│105.300│105.300│ 5.78 │ 0.174│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 1.64 │105.400│105.400│105.400│ 5.64 │ 0.048│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │10.06.04│ 2.80 │107.400│107.400│107.400│ 6.01 │ 1.813│27018 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 2.83 │107.300│107.300│107.300│ 6.08 │ 10.187│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │07.06.04│ 4.08 │105.000│105.000│105.000│ 6.16 │ 0.114│45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 4.11 │104.000│104.500│104.000│ 6.98 │ 76.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 4.14 │103.968│103.968│103.968│ 7.00 │ 40.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 4.18 │104.000│104.000│104.000│ 6.96 │ 6.320│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 4.21 │105.050│105.050│105.050│ 6.07 │ 0.456│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │07.06.04│ 0.63 │106.700│107.400│106.700│ 6.29 │ 7.500│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 0.66 │106.800│107.000│106.800│ 6.40 │ 3.371│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 0.72 │107.000│107.390│107.300│ 6.12 │ 19.087│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 0.76 │107.190│107.300│107.300│ 6.09 │ 12.474│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │07.06.04│ 1.80 │102.300│102.550│102.300│ 6.51 │ 23.309│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 1.86 │100.350│101.500│101.000│ 7.14 │ 51.629│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.07.07 │07.06.04│ 4.92 │110.800│111.900│110.800│ 6.69 │ 1.100│27019 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 5.06 │114.000│114.000│114.000│ 5.88 │ 0.213│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │07.06.04│ 2.70 │110.010│110.290│110.056│ 7.24 │111.901│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 2.73 │110.000│110.000│110.000│ 7.27 │ 23.890│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 2.76 │110.000│110.100│110.100│ 7.25 │ 41.056│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 2.80 │109.600│110.100│109.600│ 7.29 │192.989│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 2.83 │109.500│110.000│110.000│ 7.27 │411.109│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │07.06.04│ 4.54 │112.000│112.390│112.000│ 7.50 │ 34.585│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 4.57 │111.700│112.000│112.000│ 7.53 │ 64.199│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 4.60 │111.900│111.980│111.900│ 7.54 │ 61.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 4.64 │111.750│111.800│111.750│ 7.57 │ 97.193│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 4.67 │111.672│111.672│111.672│ 7.59 │ 15.135│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │07.06.04│ 3.32 │107.700│108.500│108.150│ 7.98 │ 42.185│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 3.35 │107.600│108.000│107.600│ 8.02 │ 22.446│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 3.38 │107.510│107.950│107.510│ 8.10 │ 37.558│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 3.41 │107.256│107.780│107.256│ 8.10 │ 29.928│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.06.04│ 3.44 │107.185│107.550│107.550│ 8.16 │ 1.735│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │07.06.04│ 2.36 │105.756│105.756│105.756│ 7.98 │ 2.000│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │08.06.04│ 2.39 │104.700│105.200│104.900│ 8.10 │ 50.745│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │09.06.04│ 2.42 │105.000│105.000│105.000│ 8.10 │ 0.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.06.04│ 2.45 │104.125│104.150│104.125│ 8.24 │ 3.265│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 164 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 277 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 169 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 164 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 165 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 167 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 168 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 146 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 16.06.2004 │ 5 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 04.08.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 16.06.2004 │ 5 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 21.07.2004 │ 40 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 11.08.2004 │ 61 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 21.07.2004 │ 40 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 18.08.2004 │ 68 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 21.07.2004 │ 40 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 21.07.2004 │ 40 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 16.06.2004 │ 5 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 18.08.2004 │ 68 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 04.08.2004 │ 54 │ 12.00 │ 47.87 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 16.06.2004 │ 5 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.08.2004 │ 68 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 21.07.2004 │ 40 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 117 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 15.09.2004 │ 96 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 40│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 68│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 528│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 277│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 169│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 892│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1257│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1623│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1988│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3066│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 187│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 54│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 460│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1132│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1153│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 313│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 614│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 404│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 677│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1097│ 6 │ 33 │ │ 21643.058│ 8356.942│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 887│ 6 │ 83 │ │ 34500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 782│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1552│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2980│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2224│ 6 │ 13 │ │ 20314.716│ 3685.284│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8741│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7740│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9217│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5192│ 6 │ 33 │ │ 27815.000│11185.000│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │458357.266│45181.895│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │07.06.04│08.06.04│09.06.04│10.06.04│11.06.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 4.32 │ 4.27 │ 4.36 │ 4.45 │ 5.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 8.43 │ 8.43 │ 8.43 │ 8.43 │ 8.44 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.08 │ 8.12 │ 8.13 │ 8.15 │ 8.15 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.92 │ 5.94 │ 5.96 │ 6.22 │ 6.13 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 4.86 │ 4.80 │ 4.89 │ 4.99 │ 5.61 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 6.09 │ 6.13 │ 6.20 │ 0.00 │ 7.11 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.53 │ 7.76 │ 7.62 │ 7.49 │ 7.28 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.44 │ 5.13 │ 5.37 │ 7.06 │ 6.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.40 │ 0.35 │ 0.21 │ 1.46 │ 0.57 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.06 │ 0.04 │ 0.02 │ 0.00 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.09 │ 0.10 │ 0.08 │ 0.15 │ 0.19 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.02 │ 0.00 │ 0.01 │ 0.05 │ 0.03 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 07.06.04│ 08.06.04│ 09.06.04│ 10.06.04│ 11.06.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│458357.27│458357.27│458357.27│458357.27│458357.27│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │288229.72│288229.72│288229.72│288229.72│288229.72│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │142772.73│142772.73│142772.73│142772.73│142772.73│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │438828.35│438344.58│438215.89│437516.10│437717.81│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4934.99│ 4935.98│ 4935.81│ 4935.61│ 4931.66│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 20132.45│ 20135.88│ 20138.88│ 20142.80│ 20138.58│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │261092.18│260624.16│260523.13│260373.55│260368.26│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │152668.73│152648.57│152618.07│152064.13│152279.31│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1663.20│ 1661.66│ 1660.52│ 1659.37│ 1657.61│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 66.25│ 65.26│ 64.26│ 63.26│ 62.25│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2210.80│ 2209.84│ 2210.34│ 2209.33│ 2209.08│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2294.22│ 2293.26│ 2291.95│ 2289.22│ 2287.38│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 563.46│ 562.60│ 561.74│ 559.84│ 559.57│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России