ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 13 августа 2004 г. N 31
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 13.579 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.08.04 │09.08.04│ 99.953│ 99.953│ 99.953│ 1.91 │ 3.58 │21172 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 99.960│ 99.960│ 99.960│ 2.43 │ 10.00 │ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1252.834 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │ погашения │ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.11.04 < * > │09.08.04│ 0.00 │ 98.973│ 98.973│ 98.973│ 3.75 │ 10.000│46009 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 0.00 │ 99.010│ 99.010│ 99.010│ 3.65 │ 10.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 0.00 │ 99.046│ 99.046│ 99.046│ 3.55 │ 20.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 0.00 │ 99.109│ 99.109│ 99.109│ 3.35 │ 5.000│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │09.08.04│ 1.78 │103.100│103.180│103.130│ 2.92 │ 18.542│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 1.81 │103.050│103.050│103.050│ 3.18 │ 0.456│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 1.84 │103.190│103.190│103.190│ 2.71 │ 0.044│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │09.08.04│ 4.03 │103.840│103.850│103.850│ 3.32 │ 3.000│26003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 4.11 │103.350│103.350│103.350│ 4.05 │ 0.250│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │09.08.04│ 0.63 │105.700│105.700│105.700│ 3.71 │ 7.500│27021 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 0.69 │105.600│105.700│105.650│ 3.74 │ 4.007│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 0.76 │105.600│105.700│105.600│ 3.73 │ 3.438│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.07.05 │13.08.04│ 0.50 │103.750│103.750│103.750│ 3.55 │ 0.384│27023 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │10.08.04│ 1.81 │107.500│107.510│107.510│ 5.02 │ 0.336│27018 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.02.06 │13.08.04│ 2.12 │104.500│104.500│104.500│ 5.16 │ 6.746│27022 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │10.08.04│ 0.17 │105.000│105.278│105.277│ 6.36 │ 30.000│45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 0.19 │105.450│105.450│105.450│ 6.16 │ 1.800│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 0.22 │105.550│105.550│105.550│ 6.08 │ 0.227│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 0.25 │105.450│105.450│105.450│ 6.14 │ 6.000│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │10.08.04│ 2.73 │106.850│107.073│107.056│ 5.67 │ 1.360│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 2.76 │106.900│106.900│106.900│ 5.68 │ 2.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 2.83 │106.900│106.900│106.900│ 5.66 │ 0.005│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │09.08.04│ 1.18 │102.150│102.150│102.150│ 6.47 │120.598│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 1.21 │102.000│102.000│102.000│ 6.53 │ 3.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 1.23 │102.130│102.180│102.180│ 6.45 │ 82.285│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 1.25 │102.150│102.210│102.210│ 6.45 │ 27.328│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 1.27 │102.200│102.200│102.200│ 6.44 │ 1.464│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │09.08.04│ 1.78 │110.430│110.468│110.437│ 6.88 │ 32.400│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 1.81 │110.430│110.450│110.450│ 6.87 │ 52.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 1.84 │110.445│110.500│110.445│ 6.85 │ 61.731│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 1.87 │110.440│110.510│110.505│ 6.85 │ 56.998│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 1.91 │110.440│110.460│110.460│ 6.86 │ 10.000│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │09.08.04│ 0.52 │111.570│111.570│111.570│ 7.51 │ 65.000│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 0.55 │111.534│111.580│111.580│ 7.51 │ 64.458│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 0.58 │111.580│111.580│111.580│ 7.50 │ 13.600│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 0.60 │111.580│111.600│111.580│ 7.50 │ 68.717│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 0.63 │111.585│111.585│111.585│ 7.50 │ 19.530│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │10.08.04│ 5.24 │107.900│108.250│108.000│ 7.96 │ 21.484│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 5.27 │108.000│108.010│108.010│ 7.94 │ 25.850│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 5.30 │107.900│108.130│107.900│ 7.96 │ 10.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 5.33 │107.900│107.910│107.900│ 7.96 │184.454│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.11.12 │10.08.04│ 4.59 │ 88.000│ 88.000│ 88.000│ 8.04 │ 0.460│26198 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │09.08.04│ 4.17 │104.650│104.800│104.650│ 8.09 │ 51.389│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │10.08.04│ 4.20 │104.500│104.700│104.500│ 8.11 │ 56.602│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │11.08.04│ 4.23 │104.550│104.550│104.550│ 8.11 │ 26.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │12.08.04│ 4.26 │104.550│104.550│104.550│ 8.11 │ 59.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │13.08.04│ 4.29 │104.550│104.650│104.650│ 8.11 │ 7.391│ │ └────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘< * > Дата обратного выкупа Банком России.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 101 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 214 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 106 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 101 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 102 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 104 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 105 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 83 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 15.09.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 15.09.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 19.01.2005 │ 159 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 09.02.2005 │ 180 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 20.10.2004 │ 68 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 18.08.2004 │ 5 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 20.10.2004 │ 68 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 20.10.2004 │ 68 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 15.09.2004 │ 33 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 18.08.2004 │ 5 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 02.02.2005 │ 173 │ 10.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 15.09.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.08.2004 │ 5 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 19.01.2005 │ 159 │ 10.00 │ 49.86 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 54 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 15.09.2004 │ 33 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 5│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 465│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 214│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 106│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 829│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1194│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1560│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1925│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3003│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 124│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 397│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1069│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1090│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 250│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 551│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 341│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 614│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1034│ 8 │ 39 │ │ 23731.319│ 6268.681│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 824│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 719│ 1 │ │ │ 5520.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1489│ 14 │ 82 │ │ 57672.017│ 2327.983│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2917│ 11 │ 65 │ │ 44219.995│ 2980.005│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2161│ 9 │ 18 │ │ 21812.807│ 8187.193│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8678│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7677│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9154│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5129│ 7 │ 34 │ │ 29620.896│ 9379.104│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │455853.586│45345.575│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │09.08.04│10.08.04│11.08.04│12.08.04│13.08.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 1.91 │ 1.91 │ 1.91 │ 2.43 │ 2.43 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 8.01 │ 8.02 │ 8.02 │ 8.02 │ 8.02 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.10 │ 8.09 │ 8.09 │ 8.09 │ 8.09 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.57 │ 5.62 │ 5.59 │ 5.59 │ 5.61 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 1.91 │ 0.00 │ 0.00 │ 2.43 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 3.32 │ 8.04 │ 0.00 │ 4.05 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.77 │ 7.72 │ 7.65 │ 7.75 │ 7.90 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.36 │ 6.40 │ 6.42 │ 6.45 │ 5.23 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.09 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.25 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.02 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.06 │ 0.09 │ 0.05 │ 0.08 │ 0.09 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.11 │ 0.00 │ 0.06 │ 0.02 │ 0.01 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 09.08.04│ 10.08.04│ 11.08.04│ 12.08.04│ 13.08.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│455650.95│455650.95│455791.99│455840.59│455853.59│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 3960.05│ 3960.05│ 3960.05│ 3960.05│ 3960.05│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │296548.81│296548.81│296608.26│296641.86│296653.39│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │132762.94│132762.94│132844.53│132859.53│132860.99│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │437097.68│437082.68│436874.89│436984.85│436999.85│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 3958.18│ 3958.18│ 3958.18│ 3958.46│ 3958.46│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 20888.85│ 20892.56│ 20896.46│ 20894.55│ 20898.46│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │270424.97│270489.11│270678.22│270738.46│270800.05│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │141825.68│141742.82│141342.02│141393.37│141342.88│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1658.77│ 1657.57│ 1658.38│ 1657.13│ 1656.33│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 9.00│ 8.00│ 7.00│ 6.00│ 5.00│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2161.19│ 2160.08│ 2159.08│ 2158.59│ 2157.58│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2219.12│ 2217.34│ 2215.86│ 2214.48│ 2213.42│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 562.36│ 561.37│ 563.00│ 562.04│ 561.14│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России