ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 17 сентября 2004 г. N 36
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 2221.162 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │ погашения │ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.11.04 < * > │13.09.04│ 0.00 │ 99.450│ 99.450│ 99.450│ 3.06 │ 1.400│46009 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │13.09.04│ 2.93 │102.100│102.100│102.100│ 3.73 │ 1.131│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.00 │101.950│101.970│101.970│ 4.08 │ 0.693│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.03 │101.850│101.950│101.880│ 4.39 │ 48.491│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.07 │101.990│102.070│102.000│ 3.79 │ 0.710│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │17.09.04│ 1.91 │105.000│105.000│105.000│ 3.43 │ 0.350│27021 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │13.09.04│ 2.93 │106.500│106.700│106.500│ 5.31 │ 9.000│27018 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │14.09.04│ 2.96 │106.500│106.500│106.500│ 5.39 │ 5.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.00 │106.620│106.620│106.620│ 5.25 │ 0.070│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.03 │106.500│107.500│106.500│ 5.35 │ 4.688│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.07 │106.500│106.550│106.500│ 5.33 │ 9.464│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.02.06 │15.09.04│ 0.69 │104.450│104.450│104.450│ 4.95 │ 0.001│27022 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │19.04.06 │13.09.04│ 1.18 │102.500│102.500│102.500│ 5.86 │ 1.860│27024 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │13.09.04│ 1.10 │105.300│105.300│105.300│ 6.02 │ 1.920│45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 1.15 │105.350│105.350│105.350│ 5.97 │ 0.660│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 1.18 │105.260│105.350│105.300│ 5.98 │ 12.647│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 1.21 │105.320│105.320│105.320│ 5.97 │ 4.800│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │13.09.04│ 0.86 │106.350│106.350│106.350│ 5.68 │ 0.004│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │14.09.04│ 0.89 │106.600│106.600│106.600│ 5.48 │ 2.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.92 │106.400│106.410│106.400│ 5.62 │ 5.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.95 │106.200│106.250│106.250│ 5.72 │ 10.000│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │13.09.04│ 1.95 │101.780│101.780│101.780│ 6.56 │ 4.167│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │14.09.04│ 1.97 │101.800│101.880│101.850│ 6.55 │ 2.116│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.00 │101.780│101.800│101.780│ 6.56 │ 1.009│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.02 │101.400│101.700│101.400│ 6.66 │ 6.718│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.04 │101.700│101.850│101.850│ 6.53 │ 43.901│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │13.09.04│ 2.93 │109.650│109.651│109.650│ 7.00 │ 68.000│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │14.09.04│ 2.96 │109.650│109.700│109.650│ 6.99 │110.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.00 │109.800│109.900│109.900│ 6.93 │103.202│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.03 │109.850│109.920│109.910│ 6.90 │ 82.022│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.07 │109.890│109.950│109.950│ 6.90 │327.849│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │11.03.09 │16.09.04│ 0.02 │ 99.770│ 99.775│ 99.775│ 7.49 │ 23.175│27026 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.04 │ 99.777│ 99.777│ 99.777│ 7.49 │ 21.000│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │15.09.04│ 1.53 │110.500│110.700│110.700│ 7.68 │ 10.080│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 1.56 │110.600│110.700│110.700│ 7.68 │ 10.307│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │14.09.04│ 0.81 │107.030│107.800│107.800│ 7.95 │ 2.150│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.84 │107.400│107.610│107.500│ 8.05 │194.485│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.87 │107.510│107.600│107.550│ 7.98 │164.355│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.90 │107.520│107.550│107.550│ 7.98 │133.545│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.11.12 │16.09.04│ 5.20 │ 88.400│ 88.400│ 88.400│ 7.99 │ 0.029│26198 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 5.21 │ 88.000│ 88.000│ 88.000│ 8.06 │ 2.200│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │14.09.04│ 5.21 │104.600│104.899│104.899│ 8.03 │ 22.150│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │15.09.04│ 0.00 │104.900│105.000│105.000│ 8.01 │ 19.635│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │16.09.04│ 0.03 │105.105│105.110│105.110│ 7.99 │ 75.040│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │17.09.04│ 0.06 │104.600│104.600│104.600│ 8.07 │ 1.350│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.08.25 │17.09.04│ 0.00 │ 59.450│ 59.450│ 59.450│ 8.28 │300.851│46011 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │17.05.28 │17.09.04│ 0.00 │ 61.900│ 61.900│ 61.900│ 8.29 │260.194│46010 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │05.09.29 │17.09.04│ 0.99 │ 47.700│ 47.700│ 47.700│ 8.30 │111.743│46012 │ └────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘< * > Дата обратного выкупа Банком России.
Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 66 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 179 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 71 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 66 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 67 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 69 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 70 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 48 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 19.01.2005 │ 124 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 09.02.2005 │ 145 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 20.10.2004 │ 33 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 17.11.2004 │ 61 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 20.10.2004 │ 33 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 20.10.2004 │ 33 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 15.12.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27026 │ 15.12.2004 │ 89 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 17.11.2004 │ 61 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 02.02.2005 │ 138 │ 10.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 15.12.2004 │ 89 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 16.02.2005 │ 152 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 19.01.2005 │ 124 │ 10.00 │ 49.86 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 19 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 16.03.2005 │ 180 │ 10.00 │ 49.86 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 430│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 179│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 71│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 794│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1159│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1525│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1890│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 2968│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 89│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 362│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1034│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1055│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 215│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 516│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 306│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 579│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 999│ 10 │ 39 │ │ 24559.484│ 5440.516│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27026 │15.09.04│11.03.09│ 1636│ 1 │ 2 │ │ 1084.644│ 4115.356│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 789│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 684│ 1 │ │ │ 5520.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1454│ 15 │ 86 │ │ 58171.789│ 1828.211│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2882│ 13 │ 67 │ │ 49827.101│ 2172.899│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2126│ 10 │ 18 │ │ 23457.547│ 6542.453│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8643│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7642│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9119│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5094│ 8 │ 36 │ │ 30615.706│ 8384.294│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │462552.778│44646.383│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │13.09.04│14.09.04│15.09.04│16.09.04│17.09.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 8.04 │ 8.04 │ 8.04 │ 7.97 │ 8.04 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.13 │ 8.10 │ 8.11 │ 8.09 │ 7.94 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.81 │ 5.81 │ 5.83 │ 5.87 │ 5.80 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 7.99 │ 8.06 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 6.99 │ 7.42 │ 7.82 │ 7.81 │ 8.08 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.95 │ 6.00 │ 6.38 │ 7.03 │ 6.87 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.00 │ 0.01 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.03 │ 0.06 │ 0.13 │ 0.14 │ 0.33 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.01 │ 0.01 │ 0.00 │ 0.06 │ 0.05 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 13.09.04│ 14.09.04│ 15.09.04│ 16.09.04│ 17.09.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│456302.10│456302.10│462139.83│462312.51│462552.78│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │300233.79│300233.79│305031.05│305180.55│305399.82│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │133689.15│133689.15│134729.62│134752.80│134773.80│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │435127.02│435636.53│437249.19│437718.50│441836.53│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 21014.30│ 21018.22│ 21021.92│ 21110.06│ 21029.54│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │271918.19│272395.99│274153.01│274561.38│278668.57│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │142194.53│142222.32│142074.25│142047.06│142138.42│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1654.24│ 1653.67│ 1672.40│ 1672.20│ 1712.77│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2126.16│ 2125.15│ 2124.14│ 2124.73│ 2121.32│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2203.23│ 2202.05│ 2222.75│ 2221.84│ 2279.08│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 534.65│ 533.69│ 543.56│ 542.57│ 542.04│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России