ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 24 сентября 2004 г. N 37
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 27537.814 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌────────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬────────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │ погашения │ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по │ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.) │(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │18.11.04 < * > │21.09.04│ 0.00 │ 99.500│ 99.500│ 99.500│ 3.16 │ 0.500 │46009 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │15.12.04 │20.09.04│ 0.16 │101.710│101.850│101.710│ 4.35 │ 0.114 │27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 0.20 │101.800│101.900│101.900│ 3.82 │ 10.012 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 0.23 │101.900│101.900│101.900│ 3.72 │ 10.000 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 0.26 │101.700│101.800│101.700│ 4.51 │ 30.000 │ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │14.09.05 │22.09.04│ 0.23 │106.450│106.450│106.450│ 5.30 │ 8.438 │27018 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │02.08.06 │20.09.04│ 1.29 │105.200│105.420│105.398│ 6.02 │ 7.320 │45002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 1.32 │105.300│105.300│105.300│ 5.96 │ 0.039 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 1.34 │105.200│105.200│105.200│ 6.03 │ 0.948 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 1.37 │105.540│105.540│105.540│ 5.76 │ 0.936 │ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │15.11.06 │20.09.04│ 1.09 │106.300│106.300│106.300│ 5.63 │ 3.995 │45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 1.12 │106.500│106.500│106.500│ 5.47 │ 0.017 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 1.15 │106.350│106.500│106.350│ 5.46 │ 0.050 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 1.18 │106.200│106.200│106.200│ 5.67 │ 12.100 │ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │13.06.07 │20.09.04│ 0.11 │101.778│101.864│101.859│ 6.52 │467.937 │27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 0.13 │101.863│101.873│101.873│ 6.51 │625.000 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 0.15 │101.870│101.871│101.871│ 6.51 │ 28.910 │ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 0.20 │101.871│101.871│101.871│ 6.51 │ 5.000 │ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │18.07.07 │22.09.04│ 2.07 │111.326│111.352│111.326│ 6.26 │800.000 │27019 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │08.08.07 │21.09.04│ 1.35 │111.620│111.698│111.698│ 6.26 │6900.000│27020 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 1.38 │111.646│111.690│111.690│ 6.25 │ 248.112│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │10.09.08 │20.09.04│ 0.16 │109.926│109.980│109.975│ 6.86 │ 730.831│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 0.20 │109.976│110.100│110.100│ 6.84 │1186.214│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 0.23 │110.080│110.100│110.090│ 6.81 │ 31.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 0.26 │110.100│110.190│110.190│ 6.79 │ 10.277│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 0.30 │110.100│110.198│110.100│ 6.79 │ 2.729│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │11.03.09 │21.09.04│ 0.13 │ 99.780│ 99.780│ 99.780│ 7.49 │ 35.000│27026 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 0.15 │ 99.781│ 99.782│ 99.782│ 7.49 │ 400.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 0.18 │ 99.782│ 99.784│ 99.782│ 7.49 │ 216.600│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 0.20 │ 99.783│ 99.785│ 99.784│ 7.48 │ 60.700│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │14.07.10 │20.09.04│ 1.67 │110.676│110.740│110.735│ 7.65 │ 734.000│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 1.70 │110.776│110.786│110.786│ 7.64 │ 757.463│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 1.73 │110.770│110.784│110.784│ 7.63 │1216.648│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 1.75 │110.784│110.800│110.790│ 7.63 │ 217.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 1.78 │110.791│110.820│110.810│ 7.63 │ 424.500│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │08.08.12 │20.09.04│ 1.00 │107.530│107.630│107.625│ 7.96 │ 887.567│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 1.03 │107.530│107.690│107.650│ 7.95 │ 678.512│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 1.06 │106.500│107.682│107.600│ 7.95 │ 808.555│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 1.09 │106.501│107.685│107.685│ 7.95 │ 171.244│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 1.12 │107.650│108.300│107.650│ 7.94 │ 20.100│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │02.11.12 │22.09.04│ 5.29 │ 88.400│ 88.400│ 88.400│ 7.99 │ 47.296│26198 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │29.08.18 │20.09.04│ 0.14 │105.000│105.160│105.156│ 7.98 │1622.000│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │21.09.04│ 0.16 │105.150│105.195│105.195│ 7.98 │ 650.783│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │22.09.04│ 0.19 │105.190│105.193│105.193│ 7.97 │1864.259│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │23.09.04│ 0.22 │105.193│105.225│105.220│ 7.97 │ 875.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┤ │ │ │24.09.04│ 0.25 │105.206│105.230│105.207│ 7.97 │ 229.108│ │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │20.08.25 │22.09.04│ 0.00 │ 59.470│ 59.550│ 59.550│ 8.28 │1500.000│46011 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │17.05.28 │22.09.04│ 0.00 │ 61.930│ 62.010│ 62.010│ 8.29 │1500.000│46010 │ ├────────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼────────┼──────┤ │05.09.29 │22.09.04│ 1.00 │ 47.740│ 47.740│ 47.740│ 8.30 │1500.000│46012 │ └────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴────────┴──────┘< * > Дата обратного выкупа Банком России.
Торговля ОБР при суммарном объеме сделок за неделю 30361.291 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.05 │20.09.04│ 99.967│ 99.967│ 99.967│ 1.70 │*******│BR001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │21.09.04│ 99.972│ 99.972│ 99.972│ 1.70 │ 7.00│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.09.04│ 99.981│ 99.981│ 99.981│ 1.40 │ 10.00│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.09.04│ 99.985│ 99.985│ 99.985│ 1.40 │ 10.00│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.09.04│ 99.989│ 99.990│ 99.990│ 1.28 │ 18.37│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 59 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 172 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 64 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 59 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 60 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 62 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 63 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 41 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 15.12.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 15.12.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 19.01.2005 │ 117 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 09.02.2005 │ 138 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 20.10.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 17.11.2004 │ 54 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 20.10.2004 │ 26 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 20.10.2004 │ 26 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 15.12.2004 │ 82 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27026 │ 15.12.2004 │ 82 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 17.11.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 02.02.2005 │ 131 │ 10.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 15.12.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 16.02.2005 │ 145 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 19.01.2005 │ 117 │ 10.00 │ 49.86 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 12 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 16.03.2005 │ 173 │ 10.00 │ 49.86 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 423│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 172│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 64│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 787│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1152│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1518│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1883│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 2961│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 82│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 355│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1027│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1048│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 208│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 509│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 299│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 572│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 992│ 10 │ 43 │ │ 25483.394│ 4516.606│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27026 │15.09.04│11.03.09│ 1629│ 1 │ 6 │ │ 1771.344│ 3428.656│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 782│ 8 │ 84 │ │ 37807.676│ 2692.324│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 677│ 1 │ │ │ 5520.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1447│ 15 │ 88 │ │ 60000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2875│ 13 │ 71 │ │ 52000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2119│ 10 │ 23 │ │ 26586.047│ 3413.953│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8636│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7635│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9112│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5087│ 8 │ 40 │ │ 33785.079│ 5214.921│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │474462.371│32736.790│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │20.09.04│21.09.04│22.09.04│23.09.04│24.09.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 8.05 │ 8.05 │ 7.97 │ 7.97 │ 7.97 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.92 │ 7.90 │ 7.90 │ 7.90 │ 7.90 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.81 │ 5.78 │ 5.83 │ 5.85 │ 5.85 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 7.99 │ 0.00 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.85 │ 7.67 │ 8.13 │ 7.93 │ 7.81 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.52 │ 6.29 │ 6.68 │ 7.46 │ 7.44 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.21 │ 0.00 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 1.53 │ 1.26 │ 2.35 │ 0.48 │ 0.26 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.33 │ 5.92 │ 1.14 │ 0.17 │ 0.05 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 20.09.04│ 21.09.04│ 22.09.04│ 23.09.04│ 24.09.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│464872.28│468251.75│472506.72│473846.56│474462.37│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │307419.32│310163.80│313999.85│315139.69│315698.80│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │135073.80│135708.80│136127.71│136327.71│136384.41│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │444940.37│448818.36│453521.60│454963.80│455770.19│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 21040.85│ 21044.76│ 21132.71│ 21136.62│ 21140.33│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │281363.47│284621.49│288934.26│290156.14│290865.76│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │142536.05│143152.11│143454.64│143671.04│143764.11│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1708.48│ 1704.63│ 1706.76│ 1706.95│ 1706.05│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2118.32│ 2117.32│ 2119.16│ 2118.16│ 2117.15│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2269.82│ 2259.63│ 2255.14│ 2253.94│ 2251.97│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 539.90│ 540.48│ 541.51│ 541.75│ 541.07│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России