ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
БЮЛЛЕТЕНЬ
от 25 июня 2004 г. N 24
Часть 1
ИТОГИ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
КРАТКОСРОЧНЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ (ГКО) И ОБЛИГАЦИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАЙМА (ОФЗ)
Торговля ГКО при суммарном объеме сделок за неделю 236.331 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │18.08.04 │22.06.04│ 99.225│ 99.230│ 99.230│ 5.00 │ 225.53│21172 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 99.240│ 99.240│ 99.240│ 4.99 │ 9.80│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 99.422│ 99.422│ 99.422│ 3.86 │ 1.00│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Торговля ОФЗ при суммарном объеме сделок за неделю 1406.405 млн. руб. по номиналу имела следующие параметры:
┌─────────┬────────┬───────┬───────────────────────┬──────┬───────┬──────┐ │ Дата │ Дата │Накоп- │ Цены облигаций │Доход-│Оборот │Номер │ │погашения│ торгов │ленный ├───────┬───────┬───────┤ность │ (млн. │выпус-│ │ │ │доход │ мин. │ макс. │ закр. │(% │руб. по│ка │ │ │ │(% от │ │ │ │год.) │номин.)│(спра-│ │ │ │номин.)│ │ │ │ │ │вочно)│ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │04.08.04 │21.06.04│ 1.55 │100.960│100.960│100.960│ 4.01 │ 0.434│27017 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 1.58 │100.980│100.980│100.980│ 3.65 │ 16.666│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 1.61 │100.950│101.000│101.000│ 3.31 │ 3.038│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 1.68 │101.000│101.000│101.000│ 2.83 │ 1.181│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.12.04 │21.06.04│ 0.16 │102.920│103.300│102.920│ 5.25 │ 3.002│27014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 0.23 │103.000│103.000│103.000│ 5.73 │ 12.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 0.26 │102.990│103.000│103.000│ 5.70 │ 19.781│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 0.30 │103.450│103.600│103.600│ 4.46 │ 32.871│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.03.05 │22.06.04│ 2.71 │102.850│102.850│102.850│ 5.81 │ 0.004│26003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 2.74 │102.800│102.800│102.800│ 5.87 │ 4.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 2.80 │103.000│103.000│103.000│ 5.56 │ 2.036│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │20.04.05 │23.06.04│ 2.07 │104.700│104.700│104.700│ 6.25 │ 0.016│27021 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.09.05 │21.06.04│ 0.16 │107.000│108.400│108.400│ 5.10 │ 17.353│27018 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 0.20 │108.400│108.400│108.400│ 5.01 │ 46.148│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 0.23 │107.700│107.700│107.700│ 5.58 │ 0.037│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 0.30 │107.900│107.900│107.900│ 5.39 │ 0.171│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.08.06 │24.06.04│ 4.64 │104.000│104.000│104.000│ 6.80 │ 0.280│45002 │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │15.11.06 │21.06.04│ 1.09 │107.690│107.850│107.850│ 5.62 │ 17.361│45001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 1.12 │107.700│107.850│107.700│ 5.60 │ 10.251│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 1.18 │107.750│107.880│107.800│ 5.58 │ 23.246│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │13.06.07 │21.06.04│ 0.11 │102.000│102.000│102.000│ 6.61 │ 17.030│27025 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 0.13 │102.000│102.000│102.000│ 6.61 │292.304│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 0.18 │102.000│102.000│102.000│ 6.60 │ 5.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 0.20 │102.000│102.001│102.000│ 6.60 │272.951│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │10.09.08 │21.06.04│ 0.16 │110.500│110.600│110.500│ 7.06 │ 80.141│46001 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 0.20 │110.500│110.700│110.570│ 7.03 │ 21.171│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 0.23 │110.056│110.100│110.100│ 7.18 │ 2.517│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 0.26 │110.350│110.500│110.500│ 7.08 │ 43.998│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 0.30 │109.400│110.000│109.400│ 7.30 │ 81.260│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │14.07.10 │21.06.04│ 5.00 │111.850│112.000│111.850│ 7.50 │ 74.670│46003 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 5.03 │111.900│112.000│112.000│ 7.51 │ 10.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 5.10 │112.050│112.050│112.050│ 7.48 │ 7.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 5.13 │111.800│111.800│111.800│ 7.53 │ 12.557│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │08.08.12 │21.06.04│ 3.74 │107.800│108.000│107.800│ 8.01 │ 42.657│46002 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │22.06.04│ 3.77 │107.950│108.000│107.951│ 8.01 │ 43.514│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 3.80 │107.750│107.900│107.750│ 8.02 │ 50.000│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 3.83 │107.930│108.100│108.100│ 8.01 │ 59.749│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 3.86 │107.400│108.000│107.400│ 8.08 │ 4.333│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │02.11.12 │22.06.04│ 3.78 │ 89.300│ 89.300│ 89.300│ 7.78 │ 0.023│26198 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 3.81 │ 87.100│ 87.100│ 87.100│ 8.18 │ 0.500│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 3.83 │ 85.000│ 85.000│ 85.000│ 8.58 │ 2.063│ │ ├─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┤ │29.08.18 │21.06.04│ 2.76 │105.100│105.500│105.100│ 8.04 │ 44.107│46014 │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │23.06.04│ 2.82 │105.000│105.000│105.000│ 8.09 │ 21.459│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │24.06.04│ 2.85 │105.000│105.000│105.000│ 8.09 │ 0.025│ │ │ ├────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │25.06.04│ 2.88 │104.556│104.600│104.556│ 8.16 │ 7.500│ │ └─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┘Часть 2
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛИЖАЙШИХ КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОФЗ
┌────────┬────────────────────────┬───────┬────────┬─────────────┐ │Регистр.│Дата выплаты ближайшего │Дней до│Купонная│Размер купона│ │ номер │ купона │выплаты│ ставка │ в рублях │ │выпуска │ │купона │(% год.)│ │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 25053 │ 22.11.2004 │ 150 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26003 │ 15.03.2005 │ 263 │ 10.00 │ 100.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26032 │ 27.11.2004 │ 155 │ 5.00 │ 50.14 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26175 │ 22.11.2004 │ 150 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26176 │ 23.11.2004 │ 151 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26177 │ 25.11.2004 │ 153 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26178 │ 26.11.2004 │ 154 │ 2.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 26198 │ 04.11.2004 │ 132 │ 6.00 │ 60.00 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27014 │ 15.09.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27017 │ 04.08.2004 │ 40 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27018 │ 15.09.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27019 │ 21.07.2004 │ 26 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27020 │ 11.08.2004 │ 47 │ 13.00 │ 64.82 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27021 │ 21.07.2004 │ 26 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27022 │ 18.08.2004 │ 54 │ 9.00 │ 22.44 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27023 │ 21.07.2004 │ 26 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27024 │ 21.07.2004 │ 26 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 27025 │ 15.09.2004 │ 82 │ 8.00 │ 19.95 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45001 │ 18.08.2004 │ 54 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 45002 │ 04.08.2004 │ 40 │ 12.00 │ 47.87 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46001 │ 15.09.2004 │ 82 │ 12.00 │ 29.92 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46002 │ 18.08.2004 │ 54 │ 11.00 │ 54.85 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46003 │ 21.07.2004 │ 26 │ 12.00 │ 59.84 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46012 │ 06.10.2004 │ 103 │ 1.05 │ 10.42 │ ├────────┼────────────────────────┼───────┼────────┼─────────────┤ │ 46014 │ 15.09.2004 │ 82 │ 10.50 │ 52.36 │ └────────┴────────────────────────┴───────┴────────┴─────────────┘Часть 3
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ
ГКО - ОФЗ - ОБР
┌────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬──────┬────────┬──────────┬─────────┐ │Регистр.│Дата │Дата │Срок │Кол-во │Кол-во│ Кол-во │ Объем │Неразмещ.│ │ номер │размеще-│погаше- │до │траншей│дораз-│досрочн.│в обращ., │остаток, │ │выпуска │ния │ния │пога-│ (вкл. │меще- │выкупов │млн. руб. │млн. руб.│ │ │ │ │шения│ осн.) │ний │ │ │ │ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21170 │06.08.03│21.07.04│ 26│ 1 │ │ │ 1015.609│ 3984.391│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 21172 │18.02.04│18.08.04│ 54│ 1 │ │ │ 3960.045│ 39.955│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 25053 │26.12.00│21.11.05│ 514│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26003 │15.03.97│15.03.05│ 263│ 1 │ │ │ 1131.559│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26032 │27.11.98│27.11.04│ 155│ │ │ │ 163.722│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26175 │26.12.00│20.11.06│ 878│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26176 │26.12.00│20.11.07│ 1243│ │ │ │ 5.036│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26177 │26.12.00│20.11.08│ 1609│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26178 │26.12.00│20.11.09│ 1974│ │ │ │ 5.035│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 26198 │09.10.02│02.11.12│ 3052│ 4 │ │ │ 21058.702│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27014 │11.07.01│15.12.04│ 173│ 2 │ 78 │ │ 10000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27017 │06.02.02│04.08.04│ 40│ 2 │ 64 │ │ 12000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27018 │20.03.02│14.09.05│ 446│ 2 │ 45 │ │ 14000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27019 │27.09.02│18.07.07│ 1118│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27020 │27.09.02│08.08.07│ 1139│ │ │ │ 8800.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27021 │09.10.02│20.04.05│ 299│ 2 │ 2 │ │ 10941.601│ 58.399│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27022 │19.02.03│15.02.06│ 600│ 3 │ 10 │ │ 21295.514│ 2704.486│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27023 │23.04.03│20.07.05│ 390│ 3 │ 3 │ │ 20291.893│ 2708.107│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27024 │09.07.03│19.04.06│ 663│ 4 │ 5 │ │ 15000.662│ 7999.338│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 27025 │17.09.03│13.06.07│ 1083│ 7 │ 33 │ │ 22564.595│ 7435.405│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45001 │22.05.02│15.11.06│ 873│ 6 │ 83 │ │ 34500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 45002 │14.02.03│02.08.06│ 768│ 1 │ │ │ 7360.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46001 │18.09.02│10.09.08│ 1538│ 13 │ 79 │ │ 55500.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46002 │05.02.03│08.08.12│ 2966│ 10 │ 64 │ │ 42740.007│ 4459.993│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46003 │14.02.03│14.07.10│ 2210│ 7 │ 13 │ │ 20515.971│ 3484.029│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46010 │14.02.03│17.05.28│ 8727│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46011 │14.02.03│20.08.25│ 7726│ │ │ │ 30000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46012 │14.02.03│05.09.29│ 9203│ │ │ │ 40000.000│ 0.000│ ├────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼──────┼────────┼──────────┼─────────┤ │ 46014 │05.03.03│29.08.18│ 5178│ 6 │ 33 │ │ 27815.000│11185.000│ ├────────┼────────┴────────┴─────┴───────┴──────┴────────┼──────────┼─────────┤ │Итого: │ │459480.058│44059.103│ └────────┴───────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘Часть 4
НЕКОТОРЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
РЫНОК ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │ │21.06.04│22.06.04│23.06.04│24.06.04│25.06.04│ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │1. Индикаторы (% годовых):│ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │а) рыночного портфеля < * > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 4.89 │ 4.50 │ 4.50 │ 3.50 │ 3.50 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 7.76 │ 7.76 │ 7.76 │ 8.16 │ 8.56 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 8.09 │ 8.08 │ 8.11 │ 8.10 │ 8.15 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 5.91 │ 5.90 │ 5.98 │ 5.96 │ 5.93 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │б) оборота рынка < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 5.00 │ 4.99 │ 3.86 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 7.74 │ 5.87 │ 8.18 │ 8.30 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 7.66 │ 7.67 │ 8.04 │ 7.58 │ 7.54 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 6.12 │ 6.50 │ 5.59 │ 6.25 │ 6.56 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │2. Коэффициенты │ │ │ │ │ │ │ оборачиваемости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ГКО │ 0.00 │ 4.53 │ 0.20 │ 0.02 │ 0.00 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 0.00 │ 0.00 │ 0.02 │ 0.00 │ 0.02 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-АД │ 0.11 │ 0.04 │ 0.03 │ 0.06 │ 0.04 │ ├──────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 0.03 │ 0.24 │ 0.01 │ 0.02 │ 0.21 │ └──────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘< * > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и объемам в обращении.
< ** > Рассчитывается как средняя простая доходность по ГКО и эффективная доходность по ОФЗ, взвешенная по срокам до погашения и оборотам вторичного рынка.
Часть 5
НЕКОТОРЫЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГКО - ОФЗ - ОБР
┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ │ 21.06.04│ 22.06.04│ 23.06.04│ 24.06.04│ 25.06.04│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Номинальная стоимость,│458357.27│458357.27│459480.06│459480.06│459480.06│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ 4975.65│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ 22379.16│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │288229.72│288229.72│288430.98│288430.98│288430.98│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │142772.73│142772.73│143694.27│143694.27│143694.27│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Рыночная стоимость, │438474.68│438648.27│439281.03│439184.16│438204.45│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 4936.97│ 4941.95│ 4942.51│ 4949.72│ 4949.72│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 20965.24│ 20969.15│ 20972.30│ 20512.92│ 20076.66│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │260641.34│260753.05│260586.02│260872.24│260205.42│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │151931.13│151984.11│152780.20│152849.28│152972.66│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Дюрация < * > , дней │ 1659.44│ 1658.23│ 1655.88│ 1653.71│ 1650.76│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ГКО │ 52.26│ 51.26│ 50.26│ 49.27│ 48.27│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ПД │ 2219.87│ 2218.78│ 2216.57│ 2203.88│ 2189.82│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-АД │ 2288.83│ 2287.47│ 2286.48│ 2285.00│ 2284.89│ ├──────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ ОФЗ-ФД │ 554.59│ 553.57│ 555.30│ 554.39│ 553.22│ └──────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘< * > Рассчитывается как средний срок до погашения, взвешенный по объемам в обращении.
Департамент операций
на финансовых рынках
Банка России