ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 16.01.2012 - 20.01.2012
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
┌───────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┐ │ Код │ Срок до │Дюрация,│ Дата │Оборот по │ Цена, │Доходность,│ │выпуска│погашения,│ лет │ торгов │ рыночной │ % от │ % годовых │ │ │ лет │ │ │стоимости,│номинала│ │ │ │ │ │ │млн. руб. │ < * > │ │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │Итого │ │ │ │18354,79 │ │ │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │16.01.2012│107,30 │106,6776│6,30 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,8 │0,7 │16.01.2012│13,64 │103,8000│6,24 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │16.01.2012│48,56 │111,2490│7,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │16.01.2012│51,45 │101,8500│7,50 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │16.01.2012│156,45 │100,9135│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,5 │0,5 │16.01.2012│2,52 │100,4835│6,01 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │16.01.2012│2,02 │97,8001 │7,75 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │16.01.2012│25,41 │100,1800│7,12 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │16.01.2012│63,60 │99,1000 │7,76 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │16.01.2012│178,47 │100,4840│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,0 │16.01.2012│84,25 │98,3500 │7,70 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │16.01.2012│20,22 │99,8200 │6,20 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │16.01.2012│99,99 │100,2500│5,69 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │16.01.2012│0,00 │99,9750 │6,26 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │16.01.2012│0,00 │110,4000│7,41 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,6 │3,9 │16.01.2012│59,96 │96,5055 │7,98 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │16.01.2012│345,47 │97,2986 │8,22 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,2 │6,6 │16.01.2012│179,88 │95,4190 │8,49 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │16.01.2012│23,52 │97,4500 │8,15 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46014 │6,6 │5,1 │16.01.2012│2,81 │94,5001 │8,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,6 │3,5 │16.01.2012│9,69 │95,6000 │7,95 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46021 │6,6 │5,0 │16.01.2012│3,60 │87,5001 │8,30 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │17.01.2012│26,83 │106,6626│6,30 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,8 │0,7 │17.01.2012│499,52 │103,8674│6,13 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │17.01.2012│5,81 │111,3500│7,25 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │17.01.2012│5,26 │102,0480│7,42 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │17.01.2012│323,53 │100,9568│6,26 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,5 │0,5 │17.01.2012│369,89 │100,4780│6,02 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │17.01.2012│1,22 │98,0949 │7,65 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │17.01.2012│102,54 │100,2469│7,09 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │17.01.2012│483,94 │99,1466 │7,74 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │17.01.2012│56,92 │100,5498│6,25 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,0 │17.01.2012│207,25 │98,4903 │7,65 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │17.01.2012│30,00 │100,2500│5,69 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │17.01.2012│5,56 │110,4400│7,39 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,5 │3,8 │17.01.2012│70,07 │96,7957 │7,90 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │17.01.2012│795,87 │97,5986 │8,16 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,2 │6,6 │17.01.2012│97,35 │95,6250 │8,46 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │17.01.2012│200,31 │97,6883 │8,09 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,5 │3,5 │17.01.2012│5,29 │95,9989 │7,82 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46021 │6,6 │5,0 │17.01.2012│9,00 │87,5000 │8,30 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │18.01.2012│232,24 │106,6625│6,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,7 │0,7 │18.01.2012│181,90 │103,8553│6,13 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,6 │18.01.2012│10,02 │103,0500│6,16 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │18.01.2012│0,00 │101,8500│7,50 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │18.01.2012│161,63 │100,9695│6,24 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,5 │0,5 │18.01.2012│399,96 │100,4905│5,99 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,2 │18.01.2012│151,55 │98,1364 │7,64 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │18.01.2012│192,66 │100,2033│7,11 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │18.01.2012│111,99 │99,2275 │7,72 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │18.01.2012│372,98 │100,5143│6,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,0 │18.01.2012│249,67 │98,4720 │7,67 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │18.01.2012│91,01 │99,8722 │6,13 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │18.01.2012│21,00 │100,2600│5,66 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │18.01.2012│62,64 │110,4999│7,37 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,5 │3,8 │18.01.2012│59,89 │96,7750 │7,91 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │18.01.2012│624,48 │97,6944 │8,14 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │18.01.2012│59,98 │97,7590 │8,07 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46014 │6,6 │5,1 │18.01.2012│0,00 │94,9000 │8,20 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46021 │6,6 │5,0 │18.01.2012│27,21 │88,1600 │8,14 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │19.01.2012│429,38 │106,6225│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,7 │0,7 │19.01.2012│338,42 │103,8521│6,11 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │19.01.2012│108,73 │111,3444│7,24 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,6 │19.01.2012│43,90 │103,3807│5,63 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │19.01.2012│0,00 │102,1111│7,39 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │19.01.2012│535,88 │100,9504│6,26 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,5 │0,5 │19.01.2012│649,03 │100,4567│6,05 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,2 │19.01.2012│34,30 │98,1930 │7,62 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │19.01.2012│529,58 │100,2006│7,11 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │19.01.2012│534,43 │100,5004│6,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,0 │19.01.2012│348,41 │98,5242 │7,64 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │19.01.2012│5,05 │99,8000 │6,23 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │19.01.2012│6,85 │100,2550│5,67 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │19.01.2012│40,66 │99,6921 │6,47 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │19.01.2012│55,68 │110,4700│7,38 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,5 │3,8 │19.01.2012│49,97 │96,8700 │7,88 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │19.01.2012│1300,09 │97,7005 │8,14 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,2 │6,6 │19.01.2012│1466,55 │96,0000 │8,39 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │19.01.2012│104,41 │97,7209 │8,08 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46018 │9,9 │6,5 │19.01.2012│0,93 │91,7500 │8,40 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │20.01.2012│268,85 │106,7820│6,16 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,7 │0,7 │20.01.2012│266,95 │103,8300│6,12 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │20.01.2012│288,43 │111,3638│7,23 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,6 │20.01.2012│327,09 │103,0529│6,12 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │20.01.2012│5,16 │102,1000│7,40 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │20.01.2012│212,73 │101,0455│6,16 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,5 │0,5 │20.01.2012│178,65 │100,4398│6,08 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,2 │20.01.2012│78,58 │98,1842 │7,62 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,1 │2,0 │20.01.2012│29,47 │100,1706│7,13 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │20.01.2012│66,89 │99,1101 │7,76 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,0 │1,0 │20.01.2012│592,95 │100,6261│6,16 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,0 │20.01.2012│430,23 │98,5777 │7,62 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │20.01.2012│119,57 │110,4460│7,38 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,5 │3,8 │20.01.2012│26,52 │97,0000 │7,84 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │20.01.2012│858,32 │97,9510 │8,08 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,2 │6,6 │20.01.2012│48,92 │96,0500 │8,39 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │20.01.2012│187,39 │98,0171 │8,01 │ └───────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘< * > Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20.01.2012
┌─────┬──────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │Код │ Дата │ Дата │Номи-│Объем │ Дата │Лет │ Тип │Ставка │Размер │ Сумма │ │вы- │ начала │погашения │нал │в обраще-│ближайшей │до │выплаты│купона,│выплат │выплаты,│ │пуска│размещения│ │одной│нии, млн.│ выплаты │вып-│ │% годо-│на одну│ млн. │ │ │ │ │обли-│руб. │ │латы│ │вых/ │облига-│ руб. │ │ │ │ │гации│ │ │ │ │пога- │цию, │ │ │ │ │ │ < * > , │ │ │ │ │шаемая │руб. │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │доля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │номи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нала, %│ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25072│20.01.2010│23.01.2013│1000 │150000,00│25.01.2012│0,01│купон │7,150 │35,65 │5347,50 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25077│26.01.2011│20.01.2016│1000 │97232,14 │25.01.2012│0,01│купон │7,350 │36,65 │3563,56 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25073│27.01.2010│01.08.2012│1000 │150000,00│01.02.2012│0,03│купон │6,850 │34,16 │5124,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46002│05.02.2003│08.08.2012│500 │31000,00 │08.02.2012│0,05│купон │8,000 │19,95 │1236,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │частич-│25,000 │250,00 │15500,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46017│16.02.2005│03.08.2016│1000 │80000,00 │08.02.2012│0,05│купон │7,000 │17,45 │1396,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26203│04.08.2010│03.08.2016│1000 │139560,20│08.02.2012│0,05│кулон │6,900 │34,41 │4802,27 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25078│02.02.2011│06.02.2013│1000 │99736,47 │08.02.2012│0,05│купон │6,700 │33,41 │3332,20 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46023│30.09.2011│23.07.2026│1000 │295000,00│09.02.2012│0,05│купон │8,160 │29,51 │8705,45 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46020│15.02.2006│06.02.2036│1000 │116911,01│15.02.2012│0,07│купон │6,900 │35,73 │4177,23 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46021│21.02.2007│08.08.2018│1000 │92794,44 │15.02.2012│0,07│купон │6,000 │29,92 │2776,41 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│ │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25068│26.08.2009│20.08.2014│1000 │45000,00 │22.02.2012│0,09│купон │12,000 │59,84 │2692,80 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46014│05.03.2003│29.08.2018│500 │29144,95 │07.03.2012│0,13│купон │7,000 │17,45 │1017,16 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46018│16.03.2005│24.11.2021│1000 │128933,65│07.03.2012│0,13│купон │8,000 │19,95 │2572,23 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25076│19.01.2011│14.03.2014│1000 │136261,47│15.03.2012│0,15│купон │7,100 │35,40 │4823,66 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26202│23.09.2009│17.12.2014│1000 │40000,00 │21.03.2012│0,17│купон │11,200 │27,92 │1116,80 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25069│23.09.2009│19.09.2012│1000 │44059,51 │21.03.2012│0,17│купон │10,800 │53,85 │2372,60 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26204│23.03.2011│15.03.2018│1000 │146726,53│22.03.2012│0,17│купон │7,500 │37,40 │5487,57 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25065│01.07.2009│27.03.2013│1000 │46000,00 │28.03.2012│0,19│купон │12,000 │29,92 │1376,32 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26199│17.01.2007│11.07.2012│1000 │44000,00 │11.04.2012│0,22│купон │6,100 │15,21 │669,24 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26200│23.01.2008│17.07.2013│1000 │50000,00 │18.04.2012│0,24│купон │6,100 │15,21 │760,50 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26201│23.07.2008│16.10.2013│1000 │47000,00 │18.04.2012│0,24│купон │6,550 │16,33 │767,51 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25067│05.08.2009│17.10.2012│1000 │45000,00 │18.04.2012│0,24│купон │11,300 │28,17 │1267,65 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26205│13.04.2011│14.04.2021│1000 │44800,79 │25.04.2012│0,26│купон │7,600 │37,90 │1697,95 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25071│02.12.2009│26.11.2014│1000 │80000,00 │30.05.2012│0,36│купон │8,100 │40,39 │3231,20 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25079│01.06.2011│03.06.2015│1000 │120134,85│06.06.2012│0,38│купон │7,000 │34,90 │4192,71 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26206│08.06.2011│14.06.2017│1000 │92034,15 │20.06.2012│0,42│купон │7,400 │36,90 │3396,06 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46022│23.01.2008│19.07.2023│1000 │28222,71 │18.07.2012│0,49│купон │6,500 │32,41 │914,70 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25075│28.07.2010│15.07.2015│1000 │137603,89│18.07.2012│0,49│купон │6,880 │34,31 │4721,19 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46012│14.02.2003│05.09.2029│1000 │40000,00 │26.09.2012│0,68│купон │3,741 │37,31 │1492,40 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26198│09.10.2002│02.11.2012│1000 │42117,40 │02.11.2012│0,79│купон │6,000 │60,00 │2527,04 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│100,000│1000,00│42117,40│ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │48001│18.11.2004│31.10.2018│1000 │24099,48 │07.11.2012│0,8 │купон │6,500 │64,82 │1562,13 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46019│28.12.2005│20.03.2019│1000 │26000,00 │27.03.2013│1,18│купон │3,000 │30,00 │780,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │частич-│10,000 │100,00 │2600,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46010│14.02.2003│17.05.2028│1000 │30000,00 │05.06.2013│1,38│купон │10,000 │99,73 │2991,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │48011│14.02.2003│20.08.2025│1000 │30000,00 │04.09.2013│1,62│купон │10,000 │99,73 │2991,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46005│14.02.2003│09.01.2019│1000 │27477,45 │10.01.2018│5,98│частич-│70,000 │700,00 │19234,22│ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ └─────┴──────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────┘< * > Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │16.01.2012│17.01.2012│18.01.2012│19.01.2012│20.01.2012│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Номинальная стоимость,│2803285,35│2803285,35│2776851,09│2776851,09│2776851,09│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │401176,91 │401176,91 │356176,91 │356176,91 │356176,91 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │1249963,28│1249963,28│1268529,02│1268529,02│1268529,02│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │1152145,16│1152145,16│1152145,16│1152145,16│1152145,16│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Рыночная стоимость, │2785527,25│2788608,08│2753461,56│2756440,92│2757878,43│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │415741,74 │415852,97 │368190,56 │368328,65 │368224,75 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │1282496,32│1284504,99│1296791,49│1297347,68│1298018,75│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │1087289,19│1088250,12│1088479,52│1090764,59│1091634,92│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Оборот по рыночной │1478,82 │3296,18 │3010,83 │6582,25 │3986,71 │ │стоимости, млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │136,37 │899,41 │703,89 │1043,26 │772,69 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │787,18 │1294,23 │1595,27 │2667,01 │2119,38 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │555,27 │1102,54 │711,67 │2871,98 │1094,63 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Коэффициент │0,05 │0,12 │0,11 │0,24 │0,14 │ │оборачиваемости по │ │ │ │ │ │ │рыночной стоимости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │0,07 │0,43 │0,38 │0,57 │0,42 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │0,12 │0,20 │0,25 │0,41 │0,33 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │0,10 │0,20 │0,13 │0,53 │0,20 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Индикатор рыночного │8,21 │8,16 │8,14 │8,11 │8,07 │ │портфеля, % годовых │ │ │ │ │ │ │ < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │6,09 │6,07 │6,03 │6,00 │6,08 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │7,48 │7,42 │7,43 │7,41 │7,39 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │8,41 │8,36 │8,33 │8,31 │8,25 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Дюрация, лет < *** > │3,72 │3,72 │3,79 │3,79 │3,79 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │0,50 │0,50 │0,60 │0,60 │0,60 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │2,40 │2,40 │2,40 │2,40 │2,40 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │6,50 │6,50 │6,50 │6,50 │6,50 │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘< * > Срок до погашения.
< ** > Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
< *** > Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках