ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО - ОФЗ ЗА 09.01.2012 - 13.01.2012
ИТОГИ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ГКО - ОФЗ
┌───────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┬───────────┐ │ Код │ Срок до │Дюрация,│ Дата │Оборот по │ Цена, │Доходность,│ │выпуска│погашения,│ лет │ торгов │ рыночной │ % от │ % годовых │ │ │ лет │ │ │стоимости,│номинала│ │ │ │ │ │ │млн. руб. │ < * > │ │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │Итого │ │ │ │13808,56 │ │ │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │09.01.2012│499,16 │100,7400│6,50 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,6 │0,5 │09.01.2012│6,47 │100,4500│6,10 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │09.01.2012│0,00 │98,7500 │7,86 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │09.01.2012│0,00 │96,9000 │8,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25065 │1,2 │1,1 │10.01.2012│0,45 │106,6523│6,40 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │10.01.2012│0,00 │111,1500│7,36 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │10.01.2012│0,10 │101,6497│7,59 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │10.01.2012│1618,17 │100,7392│6,50 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,6 │0,5 │10.01.2012│112,23 │100,3924│6,21 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │10.01.2012│56,68 │97,5966 │7,82 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │10.01.2012│13,19 │99,9889 │7,22 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │10.01.2012│26,84 │98,6368 │7,90 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │10.01.2012│34,12 │100,2698│6,53 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,1 │10.01.2012│98,74 │98,0875 │7,79 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │10.01.2012│4,83 │100,0900│6,05 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │10.01.2012│0,76 │99,3999 │6,68 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,6 │10.01.2012│0,00 │110,2500│7,49 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,6 │3,9 │10.01.2012│120,28 │96,3132 │8,03 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │10.01.2012│648,60 │97,0011 │8,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │10.01.2012│105,00 │97,0830 │8,24 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,6 │3,5 │10.01.2012│29,77 │95,1570 │8,08 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,8 │0,7 │11.01.2012│21,29 │103,7700│6,37 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │11.01.2012│0,00 │111,1700│7,35 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,7 │11.01.2012│7,75 │103,1200│6,18 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │11.01.2012│51,67 │101,9001│7,49 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │11.01.2012│14,97 │100,7569│6,48 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,6 │0,5 │11.01.2012│97,81 │100,4094│6,17 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │11.01.2012│60,70 │97,8525 │7,73 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │11.01.2012│35,84 │100,0074│7,21 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │11.01.2012│180,10 │98,7676 │7,86 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │11.01.2012│215,71 │100,4887│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,1 │11.01.2012│0,00 │98,1750 │7,76 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │11.01.2012│2799,53 │99,7500 │6,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │11.01.2012│34,50 │100,1312│5,96 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │11.01.2012│0,51 │99,4400 │6,65 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │11.01.2012│13,84 │110,1000│7,54 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,6 │3,9 │11.01.2012│302,48 │96,2603 │8,05 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │11.01.2012│569,50 │97,0346 │8,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,3 │6,6 │11.01.2012│18,87 │95,7546 │8,43 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │11.01.2012│160,39 │97,2304 │8,20 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46002 │0,6 │0,3 │11.01.2012│5,27 │100,5999│6,17 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,6 │3,5 │11.01.2012│19,33 │95,4497 │7,99 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46018 │9,9 │6,5 │11.01.2012│0,00 │90,0002 │8,72 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46022 │11,5 │7,5 │11.01.2012│0,00 │81,0509 │8,84 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25068 │2,6 │2,2 │12.01.2012│45,30 │111,2594│7,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,7 │12.01.2012│10,63 │103,0001│6,34 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │12.01.2012│333,53 │101,6692│7,58 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │12.01.2012│80,24 │100,8690│6,36 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,6 │0,5 │12.01.2012│326,83 │100,4655│6,06 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │12.01.2012│48,05 │97,9460 │7,70 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │12.01.2012│230,27 │100,1328│7,15 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │12.01.2012│231,10 │99,1255 │7,75 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │12.01.2012│213,51 │100,4899│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25079 │3,4 │3,1 │12.01.2012│173,38 │98,2929 │7,72 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │12.01.2012│369,96 │99,7503 │6,29 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │12.01.2012│20,62 │100,0978│6,03 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │12.01.2012│0,10 │99,4000 │6,68 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26202 │2,9 │2,5 │12.01.2012│0,02 │110,2893│7,47 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,6 │3,9 │12.01.2012│186,36 │96,7245 │7,92 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │12.01.2012│696,33 │97,3450 │8,21 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │12.01.2012│229,53 │97,4950 │8,14 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,6 │3,5 │12.01.2012│60,21 │95,5582 │7,96 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46018 │9,9 │6,5 │12.01.2012│0,51 │90,2502 │8,67 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25067 │0,8 │0,7 │13.01.2012│17,04 │103,8150│6,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25069 │0,7 │0,7 │13.01.2012│0,06 │103,0542│6,24 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25071 │2,9 │2,6 │13.01.2012│105,06 │101,8780│7,49 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25072 │1,0 │1,0 │13.01.2012│31,88 │100,9144│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25073 │0,6 │0,5 │13.01.2012│367,47 │100,4834│6,03 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25075 │3,5 │3,1 │13.01.2012│138,07 │97,6158 │7,82 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25076 │2,2 │2,0 │13.01.2012│179,37 │100,1586│7,14 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25077 │4,0 │3,4 │13.01.2012│51,19 │98,9500 │7,80 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │25078 │1,1 │1,0 │13.01.2012│394,82 │100,4934│6,31 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26198 │0,8 │0,8 │13.01.2012│10,09 │99,8400 │6,17 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26199 │0,5 │0,5 │13.01.2012│2,04 │100,2486│5,70 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26200 │1,5 │1,4 │13.01.2012│0,00 │99,9500 │6,28 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26203 │4,6 │3,9 │13.01.2012│262,03 │96,6802 │7,93 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26204 │6,2 │4,9 │13.01.2012│488,67 │97,4547 │8,19 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26205 │9,3 │6,6 │13.01.2012│19,43 │95,5001 │8,48 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │26206 │5,4 │4,5 │13.01.2012│362,82 │97,5636 │8,12 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46014 │6,6 │5,1 │13.01.2012│0,00 │94,9000 │8,20 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46017 │4,6 │3,5 │13.01.2012│136,60 │95,8020 │7,88 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46020 │24,1 │10,5 │13.01.2012│0,00 │83,0002 │8,79 │ ├───────┼──────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┼───────────┤ │46021 │6,6 │5,0 │13.01.2012│0,00 │87,7500 │8,23 │ └───────┴──────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┴───────────┘< * > Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО - ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 13.01.2012
┌─────┬──────────┬──────────┬─────┬─────────┬──────────┬────┬───────┬───────┬───────┬────────┐ │Код │ Дата │ Дата │Номи-│Объем │ Дата │Лет │ Тип │Ставка │Размер │ Сумма │ │вы- │ начала │погашения │нал │в обраще-│ближайшей │до │выплаты│купона,│выплат │выплаты,│ │пуска│размещения│ │одной│нии, млн.│ выплаты │вып-│ │% годо-│на одну│ млн. │ │ │ │ │обли-│руб. │ │латы│ │вых/ │облига-│ руб. │ │ │ │ │гации│ │ │ │ │пога- │цию, │ │ │ │ │ │ < * > , │ │ │ │ │шаемая │руб. │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │доля │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │номи- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нала, %│ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46022│23.01.2008│19.07.2023│1000 │28222,71 │18.01.2012│0,01│купон │6,500 │32,41 │914,70 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26200│23.01.2008│17.07.2013│1000 │50000,00 │18.01.2012│0,01│купон │6,100 │15,21 │760,50 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26201│23.07.2008│16.10.2013│1000 │47000,00 │18.01.2012│0,01│купон │6,550 │16,33 │767,51 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25064│21.01.2009│18.01.2012│1000 │45000,00 │18.01.2012│0,01│купон │11,900 │29,67 │1335,15 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│100,000│1000,00│45000,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25067│05.08.2009│17.10.2012│1000 │45000,00 │18.01.2012│0,01│купон │11,300 │28,17 │1267,65 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25075│28.07.2010│15.07.2015│1000 │137603,89│18.01.2012│0,01│купон │6,880 │34,31 │4721,19 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25072│20.01.2010│23.01.2013│1000 │150000,00│25.01.2012│0,03│купон │7,150 │35,65 │5347,50 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25077│26.01.2011│20.01.2016│1000 │97232,14 │25.01.2012│0,03│купон │7,350 │36,65 │3563,56 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25073│27.01.2010│01.08.2012│1000 │150000,00│01.02.2012│0,05│купон │6,850 │34,16 │5124,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46002│05.02.2003│08.08.2012│500 │31000,00 │08.02.2012│0,07│купон │8,000 │19,95 │1236,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │частич-│25,000 │250,00 │15500,00│ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46017│16.02.2005│03.08.2016│1000 │80000,00 │08.02.2012│0,07│купон │7,000 │17,45 │1396,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26203│04.08.2010│03.08.2016│1000 │139560,20│08.02.2012│0,07│купон │6,900 │34,41 │4802,27 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25078│02.02.2011│06.02.2013│1000 │99736,47 │08.02.2012│0,07│купон │6,700 │33,41 │3332,20 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46023│30.09.2011│23.07.2026│1000 │295000,00│09.02.2012│0,07│купон │8,160 │29,51 │8705,45 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46020│15.02.2006│06.02.2036│1000 │116911,01│15.02.2012│0,09│купон │6,900 │35,73 │4177,23 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46021│21.02.2007│08.08.2018│1000 │92794,44 │15.02.2012│0,09│купон │6,000 │29,92 │2776,41 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25068│26.08.2009│20.08.2014│1000 │45000,00 │22.02.2012│0,11│купон │12,000 │59,84 │2692,80 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46014│05.03.2003│29.08.2018│500 │29144,95 │07.03.2012│0,15│купон │7,000 │17,45 │1017,16 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46018│16.03.2005│24.11.2021│1000 │128933,65│07.03.2012│0,15│купон │8,000 │19,95 │2572,23 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25076│19.01.2011│14.03.2014│1000 │136261,47│15.03.2012│0,17│купон │7,100 │35,40 │4823,66 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26202│23.09.2009│17.12.2014│1000 │40000,00 │21.03.2012│0,19│купон │11,200 │27,92 │1116,80 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25069│23.09.2009│19.09.2012│1000 │44059,51 │21.03.2012│0,19│купон │10,800 │53,85 │2372,60 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26204│23.03.2011│15.03.2018│1000 │146726,53│22.03.2012│0,19│купон │7,500 │37,40 │5487,57 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25065│01.07.2009│27.03.2013│1000 │46000,00 │28.03.2012│0,21│купон │12,000 │29,92 │1376,32 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26199│17.01.2007│11.07.2012│1000 │44000,00 │11.04.2012│0,24│купон │6,100 │15,21 │669,24 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26205│13.04.2011│14.04.2021│1000 │44800,79 │25.04.2012│0,28│купон │7,600 │37,90 │1697,95 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25071│02.12.2009│26.11.2014│1000 │80000,00 │30.05.2012│0,38│купон │8,100 │40,39 │3231,20 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │25079│01.06.2011│03.06.2015│1000 │101569,10│06.06.2012│0,4 │купон │7,000 │34,90 │3544,76 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26206│08.06.2011│14.06.2017│1000 │92034,15 │20.06.2012│0,44│купон │7,400 │36,90 │3396,06 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46012│14.02.2003│05.09.2029│1000 │40000,00 │26.09.2012│0,7 │купон │3,741 │37,31 │1492,40 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │26198│09.10.2002│02.11.2012│1000 │42117,40 │02.11.2012│0,81│купон │6,000 │60,00 │2527,04 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│100,000│1000,00│42117,40│ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │48001│18.11.2004│31.10.2018│1000 │24099,48 │07.11.2012│0,82│купон │6,500 │64,82 │1562,13 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46019│28.12.2005│20.03.2019│1000 │26000,00 │27.03.2013│1,2 │купон │3,000 │30,00 │780,00 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │частич-│10,000 │100,00 │2600,00 │ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46010│14.02.2003│17.05.2028│1000 │30000,00 │05.06.2013│1,39│купон │10,000 │99,73 │2991,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46011│14.02.2003│20.08.2025│1000 │30000,00 │04.09.2013│1,64│купон │10,000 │99,73 │2991,90 │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │погаше-│- │- │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ние │ │ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼──────────┼────┼───────┼───────┼───────┼────────┤ │46005│14.02.2003│09.01.2019│1000 │27477,45 │10.01.2018│6 │частич-│70,000 │700,00 │19234,22│ │ │ │ │ │ │ │ │ное по-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гашение│ │ │ │ └─────┴──────────┴──────────┴─────┴─────────┴──────────┴────┴───────┴───────┴───────┴────────┘< * > Здесь номинал - непогашенная часть номинальной стоимости.
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЫНОК ГКО - ОФЗ
┌──────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ │09.01.2012│10.01.2012│11.01.2012│12.01.2012│13.01.2012│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Номинальная стоимость,│2803285,35│2803285,35│2803285,35│2803285,35│2803285,35│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │401176,91 │401176,91 │401176,91 │401176,91 │401176,91 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │1249963,28│1249963,28│1249963,28│1249963,28│1249963,28│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │1152145,16│1152145,16│1152145,16│1152145,16│1152145,16│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Рыночная стоимость, │2796741,05│2797754,67│2794098,29│2797275,82│2784472,34│ │млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │415669,82 │415697,48 │415109,42 │415217,26 │415481,95 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │1278007,60│1278031,65│1279456,65│1281296,44│1281610,99│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │1103063,62│1104025,54│1099532,22│1100762,11│1087379,41│ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Оборот по рыночной │505,63 │2869,76 │4610,08 │3256,47 │2566,63 │ │стоимости, млн. руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │6,47 │117,05 │2966,16 │728,04 │396,69 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │499,16 │1999,11 │895,16 │1602,06 │1299,01 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │0,00 │753,60 │748,76 │926,36 │870,92 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Коэффициент │0,02 │0,10 │0,16 │0,12 │0,09 │ │оборачиваемости по │ │ │ │ │ │ │рыночной стоимости │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │0,00 │0,06 │1,43 │0,35 │0,19 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │0,08 │0,31 │0,14 │0,25 │0,20 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │0,00 │0,14 │0,14 │0,17 │0,16 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Индикатор рыночного │8,05 │8,04 │8,07 │8,05 │8,20 │ │портфеля, % годовых │ │ │ │ │ │ │ < ** > │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │6,22 │6,26 │6,20 │6,18 │6,09 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │7,59 │7,59 │7,54 │7,49 │7,48 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │8,15 │8,13 │8,19 │8,18 │8,40 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │Дюрация, лет < *** > │3,78 │3,78 │3,77 │3,77 │3,73 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │до 1 года < * > │0,50 │0,50 │0,50 │0,50 │0,50 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │1 - 5 лет │2,40 │2,40 │2,40 │2,40 │2,40 │ ├──────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │более 5 лет │6,60 │6,60 │6,60 │6,60 │6,50 │ └──────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘< * > Срок до погашения.
< ** > Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО - ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
< *** > Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
Материал подготовлен
Департаментом обеспечения
и контроля операций
на финансовых рынках