ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 5 июня 2019 года
О ВЕЛИЧИНЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИЦИКЛИЧЕСКОЙ НАДБАВКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И НАДБАВКАХ К КОЭФФИЦИЕНТАМ РИСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НОРМАТИВОВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валюте. В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия повышенных коэффициентов риска по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки признано нецелесообразным.
Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.
Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем "Долг/ВВП", пока остается на уровне ниже долгосрочного тренда, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности нефинансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. Значение кредитного гэпа, определяемое как отклонение фактического значения соотношения задолженности к ВВП от его долгосрочного тренда, по обязательствам частного сектора с учетом внешнего долга составляет -11,2 п.п. на 1 апреля 2019 года.
Кредитный гэп по задолженности физических лиц в рублях составил -0,6 п.п. по состоянию на 1 апреля 2019 года (-0,7 на 1 января 2019 года). При этом ожидается, что рост долговой нагрузки физических лиц, определяемый показателем "Кредиты физическим лицам/ВВП", в этом году превысит долгосрочный тренд. Также увеличивается коэффициент обслуживания долга < 1 > . За 12 месяцев данный показатель увеличился на 1 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 10%. Основной вклад в динамику показателя вносят необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам увеличился за 12 месяцев на 0,9 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 8,4%. Для ограничения проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует надбавки к коэффициентам риска.
< 1 > Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким образом, значение показателя является заниженным.
Действующие макропруденциальные меры
В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссудной задолженности, которые составили 25,3% < 2 > за 12 месяцев по состоянию на 1 мая 2019 года. Ожидается, что принятые Банком России с 1 апреля 2019 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска на 30 п.п. по вновь выданным потребительским кредитам с ПСК от 10 до 30% будут способствовать ограничению рисков в данном сегменте. Новые значения надбавок к коэффициентам риска применяются практически ко всем вновь предоставленным потребительским кредитам (доля потребительских кредитов с ПСК менее 10% не превосходит 1%) < 3 > .
< 2 > Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппированным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки.
< 3 > По потребительским кредитам с ПСК от 30 до 35% надбавка составляет 200 п.п.; с ПСК более 35% - 500 п.п.
В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица (ПДН), рассчитывать который, согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 N 4892-У, банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года.
В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с небольшим первоначальным взносом, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска по вновь выданным ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. Кредиты с небольшим первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2 - 0,5 п.п. выше по сравнению с прочими ипотечными кредитами, что делает такие кредиты менее привлекательными. Это способствовало снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% уже в выдачах I квартала 2019 года. Доля таких кредитов составила 40,7% < 4 > (42,9% в IV квартале, 43,4% в III квартале 2018 года).
< 4 > По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.
Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из-за действия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностранной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 9% < 5 > по состоянию на 1 мая 2019 года. Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.
< 5 > По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением фактора валютной переоценки.
Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). С начала 2018 года достаточность капитала кредитных организаций < 6 > уменьшилась на 0,3 п.п., до 14,5% на 1 мая 2019 года < 7 > . При этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный запас капитала, размер которого составляет в целом 0,7 п.п. достаточности капитала банковского сектора. По универсальным банкам буфер варьируется от 0,4 до 1,2 п.п., а по розничным банкам - от 1,3 до 3,1 п.п. Предъявленные банкам макропруденциальные требования выступают инструментом управления системными рисками и обеспечивают повышение устойчивости российского финансового сектора.
< 6 > Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК "Фонд консолидации банковского сектора".
< 7 > Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 апреля 2019 года составил 12,2%.
В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия надбавок по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки к капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2019 года.