ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 7 октября 1999 г. N 290-Т
ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОТКРЫТЫХ
ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ БАНКОВ
Анализ сводной информации территориальных учреждений Банка России об уполномоченных банках, допустивших нарушение лимита открытой валютной позиции и порядка представления отчетности по ней (приложение N 1 к указанию Банка России от 30.12.97 N 113-У), а также о применяемых к нарушителям мерах воздействия свидетельствует о недостатках в организации надзора за соблюдением кредитными организациями нормативов валютных рисков.
Так, по информации территориальных учреждений Банка России, за 6 месяцев текущего года нарушение суммарной величины лимитов открытой валютной позиции было допущено около 5 тысяч раз 150 кредитными организациями, по отдельным иностранным валютам - 168 кредитными организациями 7290 раз. 72 кредитными организациями в 394 случаях отчетность была представлена с задержкой до 5 дней, а 13-ю в 113 случаях - с задержкой более 5 дней.
При этом со стороны территориальных учреждений Банка России меры надзорного реагирования были применены только к 109 банкам - нарушителям. Большинство мер сводилось к письменной информации руководству банка, предъявлению требований по приведению валютной позиции к установленному уровню, и лишь в отдельных случаях применялись требования об уплате штрафов. Вместе с тем территориальными учреждениями в первом полугодии текущего года практически не применялись такие меры, как уменьшение лимитов открытой валютной позиции, ограничение или запрет на куплю - продажу иностранной валюты, предусмотренные Инструкцией Банка России от 31.03.97 N 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" (с учетом изменений и дополнений).
Имели место случаи неприменения более жестких мер воздействия к кредитным организациям, продолжающим нарушать лимиты открытых валютных позиций после применения к ним мер надзорного реагирования.
Банк России отмечает медлительность территориальных учреждений в применении мер воздействия к кредитным организациям. Задержки применения мер воздействия составляют в отдельных случаях от нескольких недель до нескольких месяцев после установления фактов нарушений.
Анализ отчетности и примененных мер воздействия к кредитным организациям за нарушение лимитов открытой валютной позиции свидетельствует о представлении территориальными учреждениями некачественной информации и отчетности в Банк России. Так, согласно сведениям программного комплекса "Меры воздействия, примененные к кредитным организациям" санкции за нарушение лимитов открытой валютной позиции, как отмечалось выше, были применены к 109 кредитным организациям, в то время как по данным сводной информации об уполномоченных банках, допустивших нарушение лимита открытой валютной позиции и порядка представления отчетности по ней, меры воздействия за данное нарушение были применены лишь к 60 банкам (по сопоставимому кругу банков).
В связи с изложенным Банк России предлагает руководителям территориальных учреждений:
1. Обеспечить дополнительное внимание вопросам ограничения рисков банков, вытекающих из проведения ими валютных операций. В этих целях необходимо более тщательно проводить анализ ситуации по банкам, нарушающим установленные Банком России лимиты открытой валютной позиции, допускающим случаи несвоевременного представления соответствующей отчетности или представляющим отчетность низкого качества. К банкам, нарушающим установленные требования, следует незамедлительно применять меры воздействия, адекватные характеру допущенных нарушений, вплоть до отзыва лицензии.
2. Усилить контроль за качеством информации, направляемой в Банк России по вопросам соблюдения кредитными организациями нормативных требований Банка России и применяемых к ним мер воздействия.
Одновременно Банк России исходит из необходимости дальнейшей проработки и совершенствования методики регулирования валютных рисков. Предложения по данному, а также сопутствующим вопросам, связанным с рисками, возникающими в результате проведения банками операций на валютных рынках, просьба направлять в Департамент пруденциального банковского надзора.
Заместитель Председателя
В.Н.ГОРЮНОВ