ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") В СФЕРЕ SUPTECH < 1 >
И REGTECH < 2 > В БАНКЕ РОССИИ
В целях обеспечения эффективного и высокотехнологичного регулирования и надзора Банком России разработан План мероприятий ("дорожная карта") в сфере SupTech и RegTech, который включает проекты, находящиеся на этапе реализации, а также инициативы, учитывающие предложения участников финансового рынка.
Реализация данного плана мероприятий позволит:
- снизить регуляторную нагрузку на поднадзорные организации;
- повысить качество деятельности Банка России в сфере контроля и надзора;
- оптимизировать процессы соблюдения требований Банка России участниками финансового рынка.
Раздел 1. Проекты, находящиеся на этапе реализации
| N п/п | Наименование направления | RegTech/SupTech | Потребитель технологии | Результаты реализации |
| 1 | Определение целей, задач и направлений развития SupTech в надзорной деятельности | SupTech | 1. Банк России | Определены цели и задачи SupTech, ключевые мероприятия и способы их достижения |
| 2. Участники финансового рынка | ||||
| 2 | Рекомендации по RegTech для участников рынка | RegTech | Участники финансового рынка | Определены основные направления деятельности на стороне участников рынка |
| 3 | Система надзорного стресс-тестирования банковского сектора | SupTech | Банк России | 1. Подготовлены рекомендации, включая сценарии, процедуры и методологию надзорного стресс-тестирования. |
| 2. Внедрено автоматизированное решение по расчету стресс-тестов, осуществляемых Банком России (top-down < 3 > и индивидуальные модели) | ||||
| 4 | Валидация и надзор за применением моделей оценки кредитного риска для банков, перешедших на ПВР < 4 > | SupTech | Банк России | Разработана и внедрена информационная система валидации и надзора за применением моделей оценки кредитного риска, в том числе созданы библиотеки моделей, используемых для расчета нормативов достаточности капитала банков, перешедших на ПВР |
| 5 | Оценка розничных кредитных рисков | SupTech | Банк России | Создана система, позволяющая проводить анализ розничных кредитных портфелей с использованием алгоритмов обработки больших массивов данных |
| 6 | Анализ взаимосвязанности юридических лиц | SupTech | Банк России | 1. Разработана процедура выявления групп связанных лиц. |
| 2. Разработаны стандартные признаки и алгоритмы выявления групп связанных лиц. | ||||
| 3. Создана автоматизированная система выявления групп связанных лиц |
Раздел 2. Инициативы в сфере SupTech и RegTech в Банке России
| N п/п | Наименование направления | RegTech/SupTech | Потребитель технологии | Результаты реализации |
| 1 | Внедрение системы мониторинга и анализа операционных рисков банков | SupTech | Банк России | 1. Разработаны требования к перекрестным проверкам отчетности кредитных организаций с внутренними и внешними источниками. |
| 2. Разработаны требования к проведению сравнительного анализа уровня операционного риска кредитных организаций с типичным профилем операционного риска | ||||
| 2 | Создание KYC < 5 > -платформы | RegTech | 1. Банк России | Подготовлена концепция, описаны бизнес-процессы |
| 2. Участники финансового рынка | ||||
| 3 | Создание единого реестра залогов | SupTech | 1. Банк России | Создан реестр предметов залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам (реестр залогов), содержащий сведения о количественных и качественных характеристиках заложенного имущества, что позволит определять факт его обременения |
| 2. Кредитные организации | ||||
| 4 | Совершенствование мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик | SupTech/RegTech | 1. Банк России | 1. Определены направления совершенствования мониторинга операций клиентов на предмет выявления недобросовестных практик, включая критерии манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской торговли, контроля заключенных сделок в финансовых организациях. |
| 2. Участники финансового рынка | 2. Сформированы рекомендации по RegTech-решениям в сфере мониторинга сделок для участников финансового рынка | |||
| 5 | Подготовка предложений по автоматизированной оценке и анализу портфелей ценных бумаг | SupTech | Банк России | Определены основные направления, разработаны бизнес-процессы в части автоматизации оценки и анализа портфеля ценных бумаг, в том числе разработано приложение |
| 6 | Система внешнего аудита информационной безопасности | SupTech | 1. Банк России | 1. Разработана концепция системы добровольной сертификации программного обеспечения для контроля выполнения финансовыми организациями требований национальных стандартов информационной безопасности, в том числе определены порядок и состав субъектов добровольной сертификации, а также организационная структура системы. |
| 2. Участники финансового рынка | 2. Разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система обработки результатов оценки информационной безопасности программного обеспечения | |||
| 7 | Стресс-тестирования (киберучения) | SupTech | 1. Банк России | Разработана концепция практики проведения стресс-тестирований (киберучений) в финансовых организациях, в том числе методология и сценарии проведения стресс-тестирований финансовых организаций по вопросам информационной безопасности. |
| 2. Участники финансового рынка | Обеспечена возможность проведения комплексной оценки киберустойчивости кредитно-финансовой сферы |
< 1 > SupTech (Supervisory Technology) - технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.
< 2 > RegTech (Regulatory Technology) - технологии, используемые для упрощения выполнения финансовыми организациями требований регулятора.
< 3 > Top-down - стресс-тест проводится регулятором с использованием надзорной или публично доступной информации по отдельным банкам по единому сценарию.
< 4 > ПВР - подход на основе внутренних рейтингов.
< 5 > KYC (know your customer) - "знай своего клиента".