Положение Банка России от 01.11.2018 N 658-П

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛОЖЕНИЕ

от 1 ноября 2018 г. N 658-П

О ТРЕБОВАНИЯХ

К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРАГЕНТУ,

ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО

КОНТРАГЕНТА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ, ОБ ОСНОВАНИЯХ И ПОРЯДКЕ

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ,

ПОРЯДКЕ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА

Настоящее Положение на основании пункта 1.1 статьи 2, пункта 9.1 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 11, ст. 1098; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 23, ст. 47; 2017, N 30, ст. 4456; 2018, N 24, ст. 3399; N 31, ст. 4841, ст. 4861) (далее - Федеральный закон "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте") устанавливает порядок признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента, а также требования к квалифицированному центральному контрагенту.

Глава 1. Порядок признания Банком России качества управления центрального контрагента удовлетворительным, основания и порядок принятия Банком России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным и порядок доведения информации о принятом решении до центрального контрагента

1.1. Признание качества управления центрального контрагента, включая признание системы управления рисками центрального контрагента, внутреннего контроля и корпоративного управления центрального контрагента (далее - признание качества управления центрального контрагента), удовлетворительным осуществляется Банком России на основании ходатайства центрального контрагента о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (далее - ходатайство).

1.2. Ходатайство направляется центральным контрагентом в Банк России (структурное подразделение, к компетенции которого относится осуществление функций контроля и надзора за деятельностью центральных контрагентов) (далее - уполномоченное структурное подразделение Банка России) с приложением документов и сведений, подтверждающих выполнение центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства в Банк России требований, установленных пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения (далее - документы и сведения центрального контрагента).

1.3. Признание качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным) осуществляется Банком России в срок, не превышающий трех месяцев со дня получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента.

1.4. Ходатайство, документы и сведения центрального контрагента направляются центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России в форме электронных документов в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей первой и восьмой статьи 76.9 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2016, N 27, ст. 4225) (далее - порядок взаимодействия), путем размещения в личном кабинете центрального контрагента на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет).

Датой получения ходатайства, документов и сведений центрального контрагента является дата регистрации ходатайства в Банке России с присвоением ему входящего номера в соответствии с порядком взаимодействия.

1.5. В случае несоблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России не позднее пяти рабочих дней со дня представления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента информирует об этом центрального контрагента через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.

В случае направления центральному контрагенту информации о несоблюдении требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, срок, предусмотренный пунктом 1.3 настоящего Положения, исчисляется со дня представления центральным контрагентом в Банк России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.

В случае непредставления центральным контрагентом ходатайства, документов и сведений центрального контрагента в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня информирования, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, уполномоченное структурное подразделение Банка России прекращает рассмотрение ходатайства.

1.6. В случае установления уполномоченным структурным подразделением Банка России соблюдения центральным контрагентом требований к оформлению и комплектности, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.4 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России осуществляет проверку выполнения центральным контрагентом в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения требований, установленных пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения, и проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и сведениях центрального контрагента.

Проверка выполнения центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения, проводится уполномоченным структурным подразделением Банка России в том числе на основании:

данных, представленных центральным контрагентом в Банк России на дату подачи ходатайства;

форм отчетности, предусмотренных Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный N 74823) (далее - Указание Банка России N 6406-У);

информации, состав которой определен на основании части 16.1 статьи 5 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23).

1.7. По результатам проверки, предусмотренной абзацем первым пункта 1.6 настоящего Положения, уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий двух месяцев со дня направления центральным контрагентом в уполномоченное структурное подразделение Банка России ходатайства, документов и сведений центрального контрагента, выносит на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России вопрос о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным (неудовлетворительным).

1.8. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 1.7 настоящего Положения, Комитет финансового надзора Банка России принимает одно из следующих решений:

о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным - в случае соответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения;

о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным - в случае несоответствия центрального контрагента требованиям, установленным пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения, в течение года до даты направления ходатайства, а также в период его рассмотрения.

1.9. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством использования личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты принятия решения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным.

В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до центрального контрагента информацию о принятии указанного решения посредством личного кабинета в соответствии с порядком взаимодействия.

1.10. Уполномоченное структурное подразделение Банка России в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, проводит оценку влияния невыполнения указанных требований на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084) (далее - оценка влияния невыполнения требований).

В случае если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований не установлено негативное влияние на финансовую устойчивость квалифицированного центрального контрагента, на стабильность финансового рынка Российской Федерации и возможность ее обеспечения в соответствии с целью деятельности Банка России, предусмотренной абзацем шестым части первой статьи 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - негативное влияние), уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет квалифицированному центральному контрагенту уведомление о выявлении Банком России невыполнения требований, предусмотренных настоящим пунктом, с указанием срока приведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с указанными требованиями (далее - уведомление).

Уведомление направляется квалифицированному центральному контрагенту в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня завершения оценки влияния невыполнения требований, в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия.

1.11. В случае если установлено негативное влияние (в том числе несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных пунктами 2.2 или 2.18 настоящего Положения, или неоднократное в течение одного года несоблюдение квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения) по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований или выявлен факт неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении, уполномоченное структурное подразделение Банка России подготавливает для направления на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение, содержащее:

информацию о квалифицированном центральном контрагенте, допустившем невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения (полное фирменное наименование, регистрационный номер, присвоенный Банком России, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, адрес в пределах места нахождения);

информацию о невыполнении требований, установленных главой 2 настоящего Положения;

информацию об обстоятельствах, при которых квалифицированным центральным контрагентом было допущено невыполнение требований, установленных главой 2 настоящего Положения;

информацию о неприведении квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении (при наличии);

оценку влияния невыполнения требований;

оценку влияния на участников клиринга решения Комитета финансового надзора Банка России о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным в случае принятия такого решения.

Уполномоченное структурное подразделение Банка России направляет на рассмотрение Комитета финансового надзора Банка России мотивированное заключение:

в срок, не превышающий двадцати пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта невыполнения квалифицированным центральным контрагентом требований, установленных главой 2 настоящего Положения, в случае, если по итогам проведенной оценки влияния невыполнения требований уполномоченным структурным подразделением Банка России установлено негативное влияние;

в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня выявления Банком России факта неприведения квалифицированным центральным контрагентом своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными главой 2 настоящего Положения, в срок, предусмотренный в уведомлении.

1.12. По результатам рассмотрения мотивированного заключения Комитет финансового надзора Банка России с учетом информации, указанной в абзацах четвертом - шестом пункта 1.11 настоящего Положения, принимает решение о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным либо о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента удовлетворительным.

1.13. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня принятия Комитетом финансового надзора Банка России решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным, уполномоченное структурное подразделение Банка России доводит до квалифицированного центрального контрагента информацию о принятии указанного решения в форме электронного документа через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия с одновременным ее размещением на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием даты вступления в силу решения о признании качества управления квалифицированного центрального контрагента неудовлетворительным.

Глава 2. Требования к квалифицированному центральному контрагенту

2.1. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый календарный день, в котором квалифицированным центральным контрагентом осуществляется клиринг в соответствии с правилами клиринга (далее - торговый день), проводить стресс-тестирование рисков и оценку точности модели центрального контрагента в соответствии с порядком, предусмотренным методиками стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, соответствующими требованиям, установленным главой 2 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П).

2.2. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку стоимости открытых позиций участников клиринга и клирингового обеспечения.

2.3. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить возможность предъявления внутри торгового дня требований к участникам клиринга о внесении дополнительного клирингового обеспечения, в том числе в случае изменения рыночных цен финансовых инструментов или иных инструментов, принимаемых квалифицированным центральным контрагентом в состав клирингового обеспечения.

2.4. Квалифицированный центральный контрагент при управлении рыночным риском должен каждый торговый день рассчитывать величину коэффициента рыночного риска (далее - коэффициент РР1) в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента РР1, равное 25 процентам.

2.5. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать:

корреспондентские счета и (или) торговые банковские счета, и (или) клиринговые банковские счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах - исключительно в Банке России, расчетных небанковских кредитных организациях, банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2017, N 30, ст. 4456; 2020, N 14, ст. 2027);

корреспондентские и (или) иные счета в рублях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств - исключительно в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), в банках-нерезидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков, в банках-нерезидентах, входящих в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является российская кредитная организация, имеющая кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России для банков-резидентов в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством.

2.6. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы исключительно:

2.6.1. во вклады (депозиты) в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

банках-резидентах, определенных иностранными национальными банками или иностранными регуляторами финансовых рынков в качестве уполномоченных банков для осуществления переводов денежных средств в национальной валюте таких иностранных национальных банков или иностранных регуляторов финансовых рынков;

банках-нерезидентах, иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

Банке России;

национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств.

2.6.2. в долговые ценные бумаги, включенные в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России, а также в долговые ценные бумаги с кредитным рейтингом эмитента, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг или кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

При этом портфель ценных бумаг квалифицированного центрального контрагента должен иметь дюрацию (дюрацию Маколея для долговых ценных бумаг, для которых такую дюрацию можно рассчитать) не более полутора лет, при расчете которой не учитываются государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации и долговые ценные бумаги Банка России.

В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.

2.6.3. в иностранную валюту государств, имеющих суверенный кредитный рейтинг, в том числе иностранного государства, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2.6.4. в драгоценные металлы в случае наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

В случае одновременного наличия у контрагента по сделке кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.5. в производные финансовые инструменты с базисными активами, указанными в подпунктах 2.6.2 - 2.6.4 настоящего пункта, договоры репо, предметом которых являются ценные бумаги, указанные в подпункте 2.6.2 настоящего пункта, и (или) межбанковские кредиты с кредитным рейтингом контрагента, присвоенным кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service").

В случае одновременного наличия у контрагента кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством, и кредитного рейтинга, присвоенного иностранным кредитным рейтинговым агентством, применяется кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством;

2.6.6. в инструменты, не соответствующие требованиям, установленным подпунктами 2.6.2 - 2.6.5 настоящего пункта, в случаях приобретения квалифицированным центральным контрагентом инструментов в целях исполнения обязательств перед добросовестными участниками клиринга и (или) случаях приобретения инструментов в рамках своей деятельности как стороны всех договоров, обязательства из которых подлежат включению в клиринговый пул, а также в случаях осуществления операций купли-продажи иностранной валюты, ценных бумаг и (или) иных инструментов при полном предварительном обеспечении исполнения участником клиринга своих обязательств и операций купли-продажи драгоценных металлов, если расчеты осуществляются на условии полной предпоставки драгоценных металлов со стороны контрагента квалифицированного центрального контрагента.

2.7. Квалифицированный центральный контрагент должен открывать корреспондентские и (или) иные счета в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах для исполнения обязательств, а также размещать от своего имени и за свой счет временно свободные денежные средства в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценные металлы в инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Положения, в иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также в банках-нерезидентах, не удовлетворяющих требованиям, установленным абзацем пятым пункта 2.5, абзацем четвертым подпункта 2.6.1 и подпунктом 2.6.4 пункта 2.6 настоящего Положения (далее при совместном упоминании - иностранные организации), при условии оценки иностранных организаций в соответствии с реализуемыми квалифицированным центральным контрагентом процедурами в рамках системы управления рисками.

При этом в случае открытия квалифицированным центральным контрагентом счетов и размещения денежных средств и (или) драгоценных металлов в иностранных организациях в соответствии с абзацем первым настоящего пункта квалифицированным центральным контрагентом должны одновременно соблюдаться следующие требования:

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней совокупная величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в иностранных организациях не должна превышать значение 100 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением" (зарегистрирована Минюстом России 6 декабря 2016 года, регистрационный N 44577, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У (зарегистрировано Минюстом России 8 мая 2018 года, регистрационный N 51015), от 30 сентября 2019 года N 5272-У (зарегистрировано Минюстом России 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56430), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом России 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915) (далее - Инструкция Банка России N 175-И);

не менее двадцати пяти торговых дней в течение любых 30 последовательных торговых дней величина остатков денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте и (или) драгоценных металлов квалифицированного центрального контрагента на счетах в одной иностранной организации или группе связанных иностранных организаций не должна превышать значение 25 процентов от величины собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенной в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России N 175-И.

Для целей настоящего Положения связанность иностранных организаций определяется в соответствии с частями второй - четвертой статьи 64.1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 27, ст. 3438).

2.8. Квалифицированный центральный контрагент должен размещать коллективное клиринговое обеспечение в рублях, и (или) иностранной валюте, и (или) драгоценных металлах исключительно во вклады (депозиты) в следующих организациях:

банках-резидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

банках-нерезидентах, имеющих кредитный рейтинг, присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рейтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

Банке России.

2.9. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен на ежеквартальной основе по состоянию на конец квартала рассчитывать величину капитала, гипотетически необходимую для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

2.10. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению и в случае, если значение коэффициента ПК на участника клиринга в течение шести торговых дней подряд превышало 25 процентов, направлять информацию об этом в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия в течение одного рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события.

Результаты расчета коэффициентов ПК должны учитываться квалифицированным центральным контрагентом при предъявлении требований к участникам клиринга по индивидуальному клиринговому обеспечению и иному обеспечению (кроме коллективного клирингового обеспечения), предназначенному для обеспечения исполнения обязательств участников клиринга, допущенных к клирингу (далее при совместном упоминании - обеспечение), в соответствии с пунктом 2.18 настоящего Положения и в предоставляемой на ежеквартальной основе органам управления квалифицированного центрального контрагента информации об управлении кредитным риском квалифицированного центрального контрагента.

2.11. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, с целью выявления возможных рисков концентрации активов в клиринговом обеспечении в разбивке по:

эмитентам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения, и их принадлежности к одному сектору экономики или виду деятельности или географическому региону;

видам инструментов, предоставленных участниками клиринга в качестве клирингового обеспечения;

крупнейшим участникам клиринга;

группам участников клиринга.

2.12. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить необходимый уровень диверсифицированности состава клирингового обеспечения посредством установления лимитов концентрации и разработки инструментов управления риском концентрации в случае превышения указанных лимитов.

2.13. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день осуществлять мониторинг соблюдения лимитов концентрации, установленных в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, и их пересмотр не реже одного раза в год, а также в случае существенных изменений в деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.14. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент диверсифицированности средств коллективного клирингового обеспечения (далее - коэффициент КР1) в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению и соблюдать максимально допустимое значение коэффициента КР1, равное 25 процентам.

2.15. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен каждый торговый день рассчитывать коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) в соответствии с приложением 5 к настоящему Положению и соблюдать минимально допустимое значение коэффициента КР2, равное 60 процентам.

2.16. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н6 "Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков", предусмотренного Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года N 199-И "Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 2019 года N 57008 (далее - Инструкция Банка России N 199-И).

При расчете величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

Квалифицированный центральный контрагент должен соблюдать максимально допустимое значение величины риска концентрации по кредитным требованиям к участникам клиринга и иным контрагентам, равное 25 процентам;

2.17. Квалифицированный центральный контрагент при управлении кредитным риском должен рассчитывать величину размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) по состоянию на первое число каждого месяца, но не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в порядке, установленном для расчета норматива Н25 "Максимальный размер риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц)", предусмотренного Инструкцией Банка России N 199-И.

При расчете величины размера риска на связанное с квалифицированным центральным контрагентом лицо (группу связанных с квалифицированным центральным контрагентом лиц) квалифицированным центральным контрагентом не учитываются остатки денежных средств на клиринговых банковских счетах, открытых квалифицированному центральному контрагенту, в части средств, перечисленных для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также не учитываются остатки на балансовых и внебалансовых счетах (их частях), образовавшиеся в результате проведения операций при осуществлении клиринговой деятельности и функций центрального контрагента.

2.18. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день предъявлять требования к участникам клиринга по обеспечению в отношении всех инструментов, принимаемых в состав обеспечения (за исключением денежных средств в рублях), рассчитываемые в соответствии с параметрами, используемыми в модели расчета размера обеспечения.

2.19. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в состав ценных бумаг в качестве обеспечения исключительно:

2.19.1. государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации;

2.19.2. долговые ценные бумаги Банка России;

2.19.3. долевые ценные бумаги, включенные в списки для расчета Индекса МосБиржи, а также фондовых индексов акций, указанных в приложении 6 к Инструкции Банка России N 199-И;

2.19.4. долговые ценные бумаги, удовлетворяющие одновременно следующим критериям:

имеющие кредитный рейтинг эмитента, или кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, или кредитный рейтинг юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, присвоенный кредитным рейтинговым агентством, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или присвоенный иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Ba3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), с учетом абзацев третьего и четвертого подпункта 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Положения;

принимаемые в качестве обеспечения по операциям кредитования Банка России или удовлетворяющие критериям, установленным пунктом 2.2, подпунктом 2.5.3 пункта 2.5, пунктами 2.6 и 2.7 Положения Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2014 года N 32844, 11 декабря 2014 года N 35134, 25 декабря 2015 года N 40282;

2.19.5. иные ценные бумаги, удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем вторым подпункта 2.19.4 настоящего пункта, и не удовлетворяющие критериям, предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.19.4 настоящего пункта, при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, установленных с учетом повышенного коэффициента, рассчитываемого в соответствии с внутренней методикой квалифицированного центрального контрагента;

2.19.6. клиринговые сертификаты участия, выданные квалифицированным центральным контрагентом, сформировавшим имущественный пул из денежных средств в рублях и (или) иностранной валюте, драгоценных металлов и (или) ценных бумаг, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктами 2.19.1 - 2.19.5 настоящего пункта;

2.19.7. иные ценные бумаги при условии, что по оценке квалифицированного центрального контрагента потенциальные потери, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств перед квалифицированным центральным контрагентом, покрываются данными ценными бумагами при условии применения в отношении таких ценных бумаг ставок индивидуального клирингового обеспечения, установленных с учетом повышенного коэффициента, рассчитываемого в соответствии с внутренней методикой квалифицированного центрального контрагента.

2.20. Квалифицированный центральный контрагент должен принимать в качестве коллективного клирингового обеспечения исключительно денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные металлы, государственные долговые ценные бумаги Российской Федерации, долговые ценные бумаги Банка России.

2.21. Служба внутреннего аудита квалифицированного центрального контрагента должна проверяться независимой аудиторской организацией в рамках проведения обязательного операционного аудита деятельности квалифицированного центрального контрагента.

2.22. Квалифицированный центральный контрагент должен не реже одного раза в год осуществлять мониторинг общей стратегии своего развития, включая стратегии управления рисками, с учетом долгосрочных финансовых интересов квалифицированного центрального контрагента, его подверженности рискам и способности эффективно управлять ими, а также недопущения негативного влияния.

2.23. Квалифицированный центральный контрагент должен установить во внутренних документах:

абзацы второй - третий утратили силу. - Указание Банка России от 19.10.2022 N 6294-У;

меры, принимаемые в отношении нарушившего обязательства участника клиринга;

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Указание Банка России от 19.10.2022 N 6294-У;

права и обязанности квалифицированного центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств иным юридическим лицом, выполняющим функции центрального контрагента, являющимся резидентом или нерезидентом, если квалифицированный центральный контрагент взаимодействует с такой организацией;

абзац утратил силу. - Указание Банка России от 19.10.2022 N 6294-У;

механизм распределения возможных потерь между участниками клиринга в случае недостаточности средств, предусмотренных системой финансового покрытия рисков, а также потенциально возможных убытков;

возможность использования коллективного клирингового обеспечения отдельно по каждой торговой (биржевой) секции в полном объеме для погашения задолженности одного участника клиринга.

2.24. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах правила и порядок осуществления мониторинга изменений в законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России в целях обеспечения своевременности учета и отражения этих изменений во внутренних документах.

2.25. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку соответствия участников клиринга критериям допуска к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в квартал.

2.26. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять анализ и при необходимости пересмотр критериев допуска участников клиринга к операциям с квалифицированным центральным контрагентом не реже одного раза в год.

2.27. Квалифицированный центральный контрагент должен каждый торговый день проводить оценку уровня кредитного риска по отношению к организациям, осуществляющим расчеты по итогам клиринга.

2.28. Квалифицированный центральный контрагент должен осуществлять мониторинг финансовой устойчивости участников клиринга не реже одного раза в течение каждого отчетного периода участника клиринга.

2.29. Квалифицированный центральный контрагент должен предоставлять участникам клиринга информацию о содержании процедур мониторинга финансовой устойчивости участников клиринга, предусмотренного пунктом 2.28 настоящего Положения.

2.30. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить в рамках внутреннего контроля мероприятия по контролю за соблюдением требований, установленных главой 2 настоящего Положения, и предоставлять лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, отчет о соблюдении указанных требований не реже одного раза в квартал. Руководитель службы внутреннего контроля (лицо, его замещающее) должен в течение рабочего дня со дня определения вероятности возникновения и (или) реализации факта невыполнения требований, установленных главой 2 настоящего Положения, довести до лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа квалифицированного центрального контрагента, указанную информацию.

2.31. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга механизм "поставка против платежа" и (или) механизм "платеж против платежа" при исполнении обязательств, включенных в клиринговый пул.

2.32. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах ограничение на использование ценных бумаг, эмитентом которых является участник клиринга или связанные с ним лица, в качестве клирингового обеспечения для исполнения обязательств этого участника клиринга.

Абзац утратил силу. - Указание Банка России от 19.10.2022 N 6294-У.

2.33. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга случаи и порядок внесения участниками клиринга дополнительного клирингового обеспечения, за исключением участников клиринга с полным предварительным обеспечением исполнения обязательств.

2.34. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть в правилах клиринга порядок и конкретные сроки проведения процедуры закрытия позиций участников клиринга, не исполнивших или исполнивших ненадлежащим образом свои обязательства перед квалифицированным центральным контрагентом, не являющиеся обязательствами, которые исполнены в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости инструмента, по которому открыта позиция указанных участников клиринга.

2.35. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах дисконт для активов, принимаемых в качестве клирингового обеспечения, с целью покрытия возможных изменений их стоимости в период между последней переоценкой клирингового обеспечения и временем их реализации.

2.36. Квалифицированный центральный контрагент должен предусмотреть во внутренних документах процедуры и правила для осуществления своевременного исполнения обязательств в случае недостаточности ликвидности в непредвиденных обстоятельствах.

2.37. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить оценку финансовой устойчивости организаций, предоставляющих ликвидность квалифицированному центральному контрагенту в целях финансирования мероприятий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости, разрабатываемым на основании части 1 статьи 11.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23), с которыми заключены договоры (соглашения), не реже одного раза в квартал.

2.38. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить повышение квалификации служащих по вопросам управления операционным риском с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.39. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить анализ потенциальных рисков, в том числе участников клиринга, а также анализ доходов и расходов при планировании допуска к клирингу обязательств, возникающих из договоров, в том числе производных финансовых инструментов, предметом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта и (или) иное имущество, в отношении которых квалифицированным центральным контрагентом клиринг ранее не осуществлялся, в соответствии с порядком, установленным во внутренних документах квалифицированного центрального контрагента.

2.40. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить мероприятия по контролю за уровнем принятых рисков не реже одного раза в полгода.

2.41. Квалифицированный центральный контрагент должен обеспечить проведение оценки и валидации методики определения величины первоначальной и вариационной маржи участников клиринга независимой экспертной организацией с периодичностью, установленной советом директоров (наблюдательным советом) квалифицированного центрального контрагента.

2.42. Квалифицированный центральный контрагент должен иметь документы, подтверждающие непрерывное выполнение им требований, установленных пунктами 2.1 - 2.41 настоящего Положения.

2.43. Квалифицированный центральный контрагент начиная со дня, следующего за днем его информирования в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Положения о признании качества управления центрального контрагента удовлетворительным, должен направлять в уполномоченное структурное подразделение Банка России через личный кабинет в соответствии с порядком взаимодействия:

информацию о планируемых на текущий календарный год и произошедших за предыдущий календарный год событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее 1 марта текущего календарного года;

информацию о произошедших в текущем календарном году незапланированных событиях, которые влияют на выполнение требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, с описанием соответствующих изменений и их влияния на качество управления квалифицированного центрального контрагента - не позднее даты введения в действие указанных изменений;

информацию о выявлении квалифицированным центральным контрагентом факта невыполнения требований, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.42 настоящего Положения, и о причинах невыполнения указанных требований - не позднее трех рабочих дней со дня выявления такого факта.

Глава 3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение применяется в отношении юридических лиц, которым Банком России присвоен статус центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте".

3.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию < * > и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 октября 2018 года N 33) вступает в силу с 1 марта 2019 года.

< * > Официально опубликовано на сайте Банка России 11.02.2019.

3.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:

Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2012 года N 26273;

Указание Банка России от 21 августа 2014 года N 3367-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2014 года N 34094;

подпункт 1.2 пункта 1 Указания Банка России от 25 ноября 2014 года N 3454-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2014 года N 35118;

Указание Банка России от 6 апреля 2015 года N 3612-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2015 года N 37087;

Указание Банка России от 1 сентября 2015 года N 3762-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 октября 2015 года N 39153;

Указание Банка России от 19 января 2016 года N 3941-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2016 года N 41093;

Указание Банка России от 29 мая 2017 года N 4392-У "О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года N 2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2017 года N 47131.

И.о. Председателя Центрального банка

Российской Федерации

Д.В.ТУЛИН

Приложение 1

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА РЫНОЧНОГО РИСКА В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ

РЫНОЧНЫМ РИСКОМ

1. Величина коэффициента рыночного риска РР1, характеризующего чувствительность собственного портфеля инструментов и открытых позиций, определенных в абзацах втором - шестом пункта 1.1 Положения Банка России от 3 декабря 2015 года N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный N 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 15 ноября 2018 года N 4969-У (зарегистрировано Минюстом 7 марта 2019 года, регистрационный N 53986), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915), от 30 сентября 2019 года N 5272-У (зарегистрировано Минюстом 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56430), от 28 февраля 2022 года N 6075-У (зарегистрировано Минюстом 4 апреля 2022 года, регистрационный N 68056) < 3 > (далее - собственный портфель инструментов и открытых позиций), к рыночному риску, рассчитывается как отношение средних ожидаемых потерь, которые может понести квалифицированный центральный контрагент по собственному портфелю инструментов и открытых позиций при условии, что потери превысят значение стоимостной меры риска (value-at-risk), к величине собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, рассчитанное на горизонте 10 дней с вероятностью 99 процентов по формуле:

< 3 > Зарегистрировано Минюстом России 28 декабря 2015 года, регистрационный N 40328, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 апреля 2018 года N 4773-У (зарегистрировано Минюстом 8 мая 2018 года, регистрационный N 51015), от 30 сентября 2019 года N 5272-У (зарегистрировано Минюстом 6 ноября 2019 года, регистрационный N 56430), от 27 февраля 2020 года N 5404-У (зарегистрировано Минюстом 31 марта 2020 года, регистрационный N 57915).

где:

СС - величина собственных средств (капитала) квалифицированного центрального контрагента, определенная в соответствии с пунктом 2.2 Инструкции Банка России N 175-И;

CVaR10 дней - условная стоимость под риском - величина, характеризующая среднее значение по однопроцентной выборке наихудших негативных для квалифицированного центрального контрагента изменений стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций на дату расчета.

2. Глубина выборки величины CVaR10 дней для расчета должна быть не менее 12 месяцев и включать в себя периоды с наихудшим месячным изменением совокупной стоимости собственного портфеля инструментов и открытых позиций, состав которого зафиксирован по состоянию на дату расчета, за последние 10 лет. При отсутствии данных за рассматриваемый период расчет величины CVaR10 дней осуществляется с использованием данных по схожим инструментам, входящим в портфель квалифицированного центрального контрагента, по которым имеются данные за указанный период, с учетом критериев соотнесения инструментов, входящих в портфель квалифицированного центрального контрагента, со схожими инструментами, установленными в методике стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента в соответствии с пунктом 3.14 Положения Банка России N 576-П.

3. При определении выборки в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения квалифицированный центральный контрагент вправе не учитывать отдельные периоды, в которых произошедшие события по решению квалифицированного центрального контрагента являются нереалистичными для их повторения в будущем с учетом экономической ситуации на момент проведения расчета рыночного риска.

Информация о принятом квалифицированным центральным контрагентом решении, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, информация о его влиянии на величину рыночного риска и обоснование данного решения направляются квалифицированным центральным контрагентом в Банк России одновременно с отчетностью по форме 0409703 "Сведения о деятельности квалифицированного центрального контрагента и сведения о концентрации кредитного риска центрального контрагента", предусмотренной Указанием Банка России N 6406-У.

4. Квалифицированный центральный контрагент должен проводить процедуру оценки точности используемой методики расчета величины CVaR10 дней (далее - процедура оценки). Процедура оценки должна проводиться на исторических данных, путем сравнения величины CVaR10 дней за каждый торговый день с величиной фактического обесценения по собственному портфелю инструментов и открытых позиций. Глубина исторических данных должна составлять не менее 12 месяцев. Целью проведения процедуры является оценка соответствия расчетной величины CVaR10 дней величине CVaR10 дней, получаемой с вероятностью 99 процентов. Критерии и порядок проведения процедуры оценки, а также случаи внесения изменений в порядок расчета величины CVaR10 дней определяются квалифицированным центральным контрагентом во внутренних документах. Проведение процедуры оценки должно осуществляться не реже одного раза в квартал.

Приложение 2

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

ВЕЛИЧИНЫ КАПИТАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА ПО КРЕДИТНЫМ

ТРЕБОВАНИЯМ К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Величина капитала, гипотетически необходимого для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга (далее - гипотетический капитал) для гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ), за исключением договоров репо (далее - ГФПФИ), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где:

- величина кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ, заключенным i-м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая в порядке, установленном приложением (за исключением пункта 1 и абзаца пятого пункта 6) к Инструкции Банка России от 6 декабря 2017 года N 183-И "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 года N 50206, 12 сентября 2019 года N 55912, 31 марта 2020 года N 57915, 2 июня 2020 года N 58550, для расчета кредитного риска по договорам, являющимся ПФИ. В качестве обеспечения для расчета следует рассматривать имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в ГФПФИ, предназначенное для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров, перечисленное i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

КРi - величина коэффициента риска в зависимости от заемщика (контрагента) в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 199-И.

РК - величина, значение которой считается равным минимально допустимому значению норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленному абзацем третьим пункта 2.2 Инструкции Банка России N 199-И.

Величина для целей расчета величины гипотетического капитала рассчитывается на основании договоров, являющихся ПФИ, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФПФИ. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

2. Величина гипотетического капитала для гарантийного фонда, имущество которого используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам репо, за исключением договоров, являющихся ПФИ (далее - ГФрепо), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где:

- величина кредитных требований и требований по получению начисленных (накопленных) процентов, возникших из договоров репо, заключенных i-м участником клиринга с квалифицированным центральным контрагентом, рассчитываемая по формуле:

где:

- величина, рассчитываемая в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России N 199-И для i-го участника клиринга в отношении заключенных им с квалифицированным центральным контрагентом договоров репо;

Сi - стоимость имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, в части взноса в ГФрепо, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров репо, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

Значения КРi и РК определяются в соответствии с пунктом 1 настоящего приложения.

Величина для целей расчета величины гипотетического капитала рассчитывается на основании договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФрепо. Суммирование показателей осуществляется по всем участникам клиринга.

3. В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных ГФПФИ и ГФрепо, для каждого из таких гарантийных фондов рассчитывается отдельная величина гипотетического капитала и .

В случае если квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание только ГФПФИ (ГФрепо), величина гипотетического капитала рассчитывается для такого гарантийного фонда в соответствии с пунктом 1 (пунктом 2) настоящего приложения.

4. Величина гипотетического капитала для единого гарантийного фонда, имущество которого используется как для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по договорам, являющимся ПФИ, так и по договорам репо (далее - ГФЕГФ), рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где и рассчитываются в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приложения.

При этом для целей расчета стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров, являющихся ПФИ, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i-го участника клиринга в ГФЕГФ. Для целей расчета стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из договоров репо, перечисленного i-м участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту, следует считать равной размеру взноса i-го участника клиринга в ГФЕГФ.

Величины и рассчитываются на основании договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, исполнение и (или) обеспечение исполнения обязательств по которым осуществляется за счет имущества ГФЕГФ.

5. В случае если участник клиринга заключает договоры, являющиеся ПФИ, и (или) договоры репо по поручению своих клиентов, величины и (или) рассчитываются на основании указанных договоров также для каждого клиента и включаются в сумму отдельно с учетом перечисленного клиентом участнику клиринга имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и коллективного клирингового обеспечения, предназначенного для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, возникших из указанных договоров.

6. В случае если имущество, в том числе являющееся предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданное квалифицированному центральному контрагенту i-м участником клиринга, предназначено для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, возникших как из договоров, являющихся ПФИ, так и из договоров репо, стоимость указанного имущества для целей расчета величины гипотетического капитала учитывается квалифицированным центральным контрагентом при расчете величины гипотетического капитала пропорционально величине , рассчитанной без учета обеспечения, и величине Ai, рассчитанной с учетом дисконтов, установленных в соответствии с подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 Инструкции Банка России N 199-И.

7. В случае если квалифицированный центральный контрагент не осуществляет отдельный учет имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, переданного ему клиентом i-го участника клиринга, при расчете и следует учитывать стоимость имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, пропорциональную доле переданного данным клиентом i-го участника клиринга имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, за исключением имущества, являющегося предметом коллективного клирингового обеспечения, в общей сумме имущества, в том числе являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения, переданного всеми клиентами данного участника клиринга и самим участником клиринга квалифицированному центральному контрагенту.

8. Величина гипотетического капитала для гарантийных фондов, имущество которых используется для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств по иным договорам, отличным от договоров, являющихся ПФИ, и договоров репо, не рассчитывается.

Приложение 3

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ НА УЧАСТНИКА КЛИРИНГА

В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Коэффициент концентрации рисков на участника клиринга (далее - коэффициент ПК) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как отношение крупнейшей величины риска концентрации, рассчитанной по позициям i-го участника клиринга, к объему рисков по позициям всех участников клиринга, рассчитанных в соответствии с методикой стресс-тестирования рисков квалифицированного центрального контрагента.

2. Значение коэффициента ПК рассчитывается по формуле:

где:

StressLoss - величина, рассчитываемая как возможные потери при стрессовых изменениях конъюнктуры рынка (резком изменении цен), превосходящих размер обеспечения i-го участника клиринга, выделенного капитала и размер гарантийного фонда квалифицированного центрального контрагента;

i - номер участника клиринга, за исключением Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства;

Riski - объем риска по позиции i-го участника клиринга;

N - количество участников клиринга за исключением Банка России, Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства.

3. Значение коэффициента ПК рассчитывается для всех обслуживаемых рынков, для которых квалифицированным центральным контрагентом предусмотрено создание отдельных гарантийных фондов. Расчет значения ПК осуществляется в случае, если знаменатель в формуле для расчета значения ПК отличен от нуля. В обратном случае значение ПК считается равным нулю.

Приложение 4

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

КОЭФФИЦИЕНТА ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОСТИ СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО

КЛИРИНГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ

КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Коэффициент диверсифицированности средств ККО (далее - коэффициент КР1) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом как максимальная доля вида актива (иностранной валюты, выпуска ценной бумаги и другие виды активов) в коллективном клиринговом обеспечении по формуле:

где:

- максимум по всем активам, находящимся в коллективном клиринговом обеспечении, за исключением денежных средств в рублях и (или) свободно конвертируемых валютах, государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России с кредитным рейтингом, присвоенным иностранным кредитным рейтинговым агентством, на уровне не ниже "BBB+" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa1" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service");

Аk - рыночная стоимость принимаемого в коллективное клиринговое обеспечение k-го вида актива;

Ф - показатель, определенный в соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 3.2 Инструкции Банка России N 175-И.

2. Расчет коэффициента КР1 проводится по каждой совокупности инструментов, обязательства по сделкам с которыми включены в клиринговый пул. Итоговая величина коэффициента, рассчитанного по разным клиринговым пулам, равна минимальной из величин данного коэффициента, рассчитанного для каждого клирингового пула.

В случае концентрации коллективного клирингового обеспечения только в денежных средствах (в рублях и (или) валюте, которую Международный валютный фонд с установленной периодичностью определяет как свободно конвертируемую валюту в соответствии со статьями Соглашения о Международном валютном фонде и дополнениями к нему), и (или) государственных долговых ценных бумагах Российской Федерации, и (или) долговых ценных бумагах Банка России коэффициент КР1 считается равным нулю.

Приложение 5

к Положению Банка России

от 1 ноября 2018 года N 658-П

"О требованиях к квалифицированному

центральному контрагенту, порядке

признания качества управления

центрального контрагента

удовлетворительным, об основаниях

и порядке принятия решения

о признании качества управления

центрального контрагента

неудовлетворительным, порядке

доведения информации о принятом

решении до центрального контрагента"

РАСЧЕТ

КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АКТИВОВ ПО ИХ

КРЕДИТНОМУ КАЧЕСТВУ В РАМКАХ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ

1. Коэффициент распределения инвестиционных активов по их кредитному качеству (далее - коэффициент КР2) рассчитывается квалифицированным центральным контрагентом по формуле:

где:

Ак - инвестиционные активы, состоящие из долговых ценных бумаг, включенных в котировальный список первого (высшего) уровня хотя бы одной из российских бирж, и иных инвестиционных активов с кредитным рейтингом юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, кредитным рейтингом выпуска ценных бумаг, кредитным рейтингом эмитента указанных ценных бумаг (для долговых ценных бумаг, за исключением государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации и долговых ценных бумаг Банка России), кредитным рейтингом контрагента (для денежных средств в рублях и драгоценных металлов), присвоенными кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", или иностранным кредитным рейтинговым агентством на уровне не ниже "BBB-" по классификации иностранных кредитных рейтинговых агентств "Эс-энд-Пи Глобал Рейтингс" ("S & P Global Ratings") и (или) "Фитч Рэйтингс" ("Fitch Ratings") и (или) "Baa3" по классификации иностранного кредитного рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" ("Moody's Investors Service"), и (или) суверенным кредитным рейтингом, объектом которого является иностранное государство, в том числе иностранное государство, суверенный кредитный рейтинг которого используется для определения кредитоспособности стран, входящих в международное объединение и использующих иностранную валюту в качестве национальной, присвоенным кредитным рейтинговым агентством не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (для денежных средств в иностранной валюте);

Аи - общий объем инвестиционных активов квалифицированного центрального контрагента.

2. Инвестиционные активы в целях настоящего Положения включают в себя все активы квалифицированного центрального контрагента, в том числе денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах, открытых в Банке России и кредитных организациях, корреспондентских и иных счетах, открытых в национальных (центральных) банках государств, являющихся участниками Содружества Независимых Государств, а также в банках-нерезидентах и иностранных юридических лицах, осуществляющих в соответствии со своим личным законом функции, аналогичные функциям центрального контрагента, клиринговой организации, организатора торговли и (или) расчетного депозитария, а также портфели активов, сформированные из инструментов, в которые квалифицированный центральный контрагент размещает временно свободные средства. Для целей настоящего Положения к инвестиционным активам не относятся активы квалифицированного центрального контрагента, связанные с общехозяйственной деятельностью.

3. В случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и (или) кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, и кредитного рейтинга выпуска ценных бумаг применяется кредитный рейтинг выпуска ценных бумаг, а в случае одновременного наличия кредитного рейтинга эмитента и кредитного рейтинга юридического лица, являющегося поручителем (гарантом) по соответствующему выпуску ценных бумаг, принимается наивысший из кредитных рейтингов, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством.