ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ"
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций" (далее по тексту - Положение), утвержденное Приказом Банка России от 15.06.95 N 02-125 (с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказами Банка России от 28.02.96 N 02-51, от 03.04.96 N 02-79, от 04.06.96 N 02-196а, от 12.08.96 N 02-274, от 21.05.97 N 02-225 и Указанием Банка России от 17.08.98 N 316-У).
1.1. Пункт 1.3 Положения изложить в следующей редакции:
"1.3. В соответствии с законодательством и настоящим Положением с Облигациями могут заключаться только договоры (сделки) купли - продажи, купли - продажи с обязательством обратного выкупа (в дальнейшем - сделки РЕПО), а также залога. Совершение владельцами Облигаций иных сделок допускается только в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок совершения таких операций. Переход права собственности на Облигации от одного владельца к другому наступает в момент зачисления Облигаций на счет "депо" их нового владельца в порядке, определенном настоящим Положением и нормативными актами Банка России, регламентирующими порядок депозитарного учета Облигаций".
1.2. Абзац первый пункта 2.13 после слов "сделок купли - продажи Облигаций" дополнить словами "и сделок РЕПО".
1.3. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Торговая система хранит список заключенных сделок вплоть до даты их исполнения".
1.4. Раздел 3 "Порядок обращения Облигаций на вторичном рынке" изложить в следующей редакции:
"3.1. Исполнение сделок с Облигациями осуществляется одним из следующих способов:
- сделки купли - продажи, а также сделки РЕПО исполняются через Торговую систему;
- сделки залога, а также иные сделки, порядок исполнения которых устанавливается Банком России в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, исполняются путем депозитарного перевода Облигаций.
3.2. Без совершения сделок купли - продажи и сделок РЕПО через Торговую систему допускается осуществление переводов Облигаций между разделами, открытыми на одном счете "депо", между разделом "в размещении" эмиссионного счета "депо" и "основными" разделами счетов "депо" владельцев при размещении Облигаций по закрытой подписке, а также осуществление Инвестором переводов Облигаций между его счетами "депо", открытыми в различных субдепозитариях.
3.3. Заключение сделок залога Облигаций осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными актами.
3.4. Заключение сделки РЕПО осуществляется на основании единой заявки, поданной Дилером в Торговую систему, путем одновременной регистрации двух частей сделки РЕПО:
- первой части РЕПО, по которой исполнение производится в день заключения сделки РЕПО;
- второй части РЕПО, по которой исполнение производится в установленный срок, отличный от дня заключения сделки РЕПО.
3.5. Процесс заключения сделок купли - продажи с Облигациями, проходящий в течение определенного периода времени, называется торгами. В течение торгов сделки купли - продажи Облигаций и сделки РЕПО могут заключаться на различные сроки, допустимые для заключения сделок.
Время и дни проведения торгов устанавливаются и изменяются Банком России в порядке, установленном договором между Банком России и Торговой системой.
Банк России имеет право устанавливать отдельные периоды во времени торгов, в течение которых он определяет ограничения на финансовые инструменты, виды заявок и круг участников торгов.
3.6. Количество Облигаций / денежных средств, которое Дилер должен поставить / получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами / Требованиями Дилера на конкретную дату.
Обязательства / Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для исполнения сделок.
3.7. Количество Облигаций / денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной / Расчетной системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Дилера на конкретную дату.
Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
3.8. Позицией Дилера по денежным средствам в Торговой системе (в дальнейшем - денежной позицией) на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как разница между депозитом и обязательствами Дилера по денежным средствам на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой денежной позицией Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина денежных средств, определяемая как денежная позиция на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по денежным средствам, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
3.9. На каждый возможный день, на который рассчитывается денежная позиция, Банк России устанавливает лимит Дилеру по денежным средствам и суммарный лимит по денежным средствам для всех Дилеров.
При этом под лимитом Дилера по денежным средствам понимается минимально возможное значение денежной позиции.
Под суммарным лимитом по денежным средствам понимается минимально возможная сумма отрицательных значений денежных позиций всех Дилеров.
Указанные лимиты Банк России устанавливает по каждому сроку, допустимому для заключения сделок, и передает в Торговую систему до начала заключения сделок с соответствующим сроком.
3.10. Каждой денежной позиции Дилера соответствует единственный депозит по денежным средствам данного Дилера в соответствующем Расчетном центре ОРЦБ.
Количество денежных позиций каждого Дилера определяется количеством депозитов по денежным средствам, открытых во всех Расчетных центрах ОРЦБ.
3.11. Позицией Дилера по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом по Облигациям и Обязательствами Дилера по Облигациям на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой позицией "депо" Дилера в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
Каждой позиции "депо" конкретного Дилера соответствует единственный раздел:
- либо "блокировано для торгов" счета "депо" данного Дилера в Депозитарии;
- либо "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству Облигаций, которое Дилер должен поставить по второй части РЕПО.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату, называется позицией РЕПО Дилера на соответствующую дату.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Дилером в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО", называется плановой позицией РЕПО Дилера на конкретную дату.
3.12. Количество Облигаций / денежных средств, которое Инвестор должен поставить / получить по сделкам с исполнением в конкретную дату, называется Обязательствами / Требованиями Инвестора на конкретную дату.
Обязательства / Требования могут существовать на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
Количество Облигаций / денежных средств, зарезервированное перед началом Торговой сессии в Депозитарной / Расчетной системах для обеспечения исполнения Обязательств на конкретную дату, называется депозитом Инвестора на конкретную дату.
Депозиты могут устанавливаться на сроки, которые допускаются для заключения сделок.
Позицией Инвестора по Облигациям в Торговой системе (в дальнейшем - позицией "депо") на конкретную дату считается количество Облигаций, определяемое как разница между депозитом Облигаций и Обязательствами Инвестора по Облигациям на соответствующую дату (Приложения 15 и 16 к настоящему Положению).
Плановой позицией "депо" Инвестора в Торговой системе на конкретную дату считается величина Облигаций, определяемая как позиция "депо" на соответствующую дату, уменьшенная на величину его Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком.
Каждой позиции "депо" конкретного Инвестора соответствует:
- либо единственный раздел "блокировано для торгов" счета "депо" данного Инвестора в депозитарии;
- либо раздел "блокировано по РЕПО", соответствующий количеству Облигаций, которое Инвестор должен поставить по второй части РЕПО.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на конкретную дату, называется позицией РЕПО Инвестора на соответствующую дату.
Позиция, соответствующая разделу "блокировано по РЕПО" на соответствующую дату, уменьшенная на величину Обязательств по Облигациям, поставляемым Инвестором в случае исполнения его заявок с соответствующим сроком с использованием раздела "блокировано по РЕПО", называется плановой позицией РЕПО Инвестора на конкретную дату.
3.13. Величина позиций Дилера и Инвестора по Облигациям не может принимать отрицательных значений.
3.14. До начала торгов на вторичном рынке или осуществления процедуры погашения Облигаций Дилеры и Инвесторы должны перечислить соответственно в Депозитарии или Субдепозитарии на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" количество Облигаций, необходимое для поставок по запланированным им операциям продажи или погашения.
В том случае, если до начала осуществления процедуры погашения перевод Облигаций, подлежащих погашению, на раздел "блокировано для торгов" счета "депо" не осуществлен или осуществлен не в полном объеме, Депозитарий на основании соответствующих доверенностей переводит все оставшиеся Облигации, подлежащие погашению в этот день, на разделы "блокировано для торгов" счетов "депо" Дилеров или инвесторов. При этом перевод облигаций, находящихся к моменту начала осуществления процедуры погашения на разделе "блокировано принятое в залог", осуществляется на основной раздел счета "депо" Дилера или Инвестора, с которого они ранее были переведены на раздел "блокировано принятое в залог".
3.15. До начала торгов Торговая система получает по каждому Дилеру и Инвестору из Депозитария и Расчетных центров ОРЦБ данные о сделанных им на этот день Депозитах и устанавливает начальные значения соответствующих позиций каждого Дилера и Инвестора в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению.
3.16. Начальные значения Позиций Дилера и Инвестора на любой день формируются исходя из сделанных Дилером на этот день Депозитов и Обязательств с исполнением в данный день. Формирование начальных позиций происходит в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению.
До начала торгового дня Банк России устанавливает и передает в Торговую систему до начала торгов расчетные цены Облигаций каждого выпуска по каждому допустимому сроку исполнения сделок РЕПО.
3.17. Исполнение вторых частей РЕПО осуществляется в Торговой системе в день истечения срока РЕПО в автоматическом режиме до начала торгов. При этом Торговая система после установления начальных значений позиций "депо" и позиций РЕПО производит следующие изменения этих позиций в соответствии с Приложением 13 к настоящему Положению:
- увеличивает значения всех позиций "депо" (указываемых в заявках по РЕПО, за исключением позиций РЕПО) каждого Дилера / Инвестора на количество Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО, срок исполнения которых приходится на данный день;
- приводит значения всех позиций РЕПО каждого Дилера / Инвестора в соответствие с количеством Облигаций, которые были зарезервированы на разделах РЕПО для исполнения вторых частей сделок РЕПО с соответствующим днем исполнения;
- изменяет значения соответствующих денежных позиций и позиций "депо" на основании данных об Облигациях из заявок по РЕПО, удовлетворенных при заключении сделок РЕПО, и данных о ценах исполнения вторых частей РЕПО.
3.18. Заключение сделок купли - продажи происходит на основании конкурентных и неконкурентных заявок Дилеров на продажу или покупку Облигаций, поданных Дилерами (введенными в Торговую систему), или регистрации внесистемных сделок с Облигациями в соответствии с пунктом 3.25 настоящего Положения.
При этом конкурентные заявки могут быть двух видов: конкурентная заявка с сохранением в котировках и конкурентная заявка без сохранения в котировках.
Неконкурентные заявки являются заявками с сохранением в котировках, кроме случаев заключения сделок по реализации заложенных облигаций. Указанные сделки заключаются на основании неконкурентных заявок без сохранения в котировках.
3.19. В заявках на заключение сделок должны быть указаны:
3.19.1. В конкурентной заявке:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (покупка или продажа);
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- цена за одну Облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.
3.19.2. В неконкурентной заявке:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (покупка или продажа);
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка.
3.19.3. В неконкурентной заявке, поданной для реализации заложенных облигаций:
- вид заявки;
- код Дилера или Инвестора, устанавливаемого в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (продажа);
- количество облигаций, выраженное в штуках;
- позиция "депо" и денежная позиция, в счет которых подана данная заявка;
- средневзвешенная цена.
3.19.4. Средневзвешенная цена для неконкурентной заявки рассчитывается Торговой системой в автоматическом режиме на момент подачи заявки.
В момент подачи заявки Торговой системой фиксируется время ее подачи.
3.20. При поступлении заявки от Дилера на покупку / продажу Облигаций Торговая система проверяет ее на соответствие условиям приема заявки, указанным в Приложении 14 к настоящему Положению. Если результат проверки не удовлетворяет этим условиям, данная заявка к исполнению не принимается. Правила изменения позиций Дилера / Инвестора при поступлении / снятии его заявки на покупку / продажу Облигаций изложены в Приложении 16 к настоящему Положению.
3.21. Сделки купли - продажи Облигаций заключаются путем удовлетворения поданных заявок в порядке, установленном настоящим Положением. Если в момент подачи неконкурентной заявки (за исключением неконкурентных заявок, поданных на реализацию заложенных облигаций) или конкурентной заявки с сохранением в котировках сделка с ее участием не может быть заключена из-за ценовых условий, то данная заявка ставится в очередь.
Если в момент подачи конкурентной заявки без сохранения в котировках, а также неконкурентной заявки, поданной для реализации заложенных облигаций, сделка с ее участием не может быть заключена из-за ценовых условий, то данная заявка из Торговой системы снимается.
3.22. Заявки удовлетворяются в соответствии со следующими правилами:
- независимо от времени подачи заявка, имеющая более выгодную цену, удовлетворяется раньше, чем заявка с менее выгодной ценой;
- при равенстве цен заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;
- размер заявки на ее приоритет не влияет;
- сделка заключается всегда по цене заявки, находящейся в очереди первой;
- если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки;
- заключение сделки не требует дополнительного согласия Дилеров, подавших удовлетворяемые заявки.
3.23. При удовлетворении заявки, поданной на покупку / продажу Облигаций (полном или частичном), Торговая система производит изменение позиций Дилера / Инвестора, указанных в Приложении 16 к настоящему Положению.
3.24. Любая заявка Дилера может быть снята самим Дилером, если она к этому моменту не исполнена.
3.25. Внесистемные сделки считаются заключенными с момента регистрации сделки в Торговой системе (регистрация без подтверждения) или в момент регистрации в Торговой системе подтверждения о заключении сделки (регистрация с подтверждением).
Внесистемные сделки регистрируются путем ввода в Торговую систему информации о сделке, включающей следующие условия:
- код сделки;
- код Дилера;
- позиция "депо" и денежная позиция Дилера;
- номер выпуска;
- направление сделки;
- количество Облигаций, выраженное в штуках;
- цена за одну Облигацию, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации, с точностью до сотых долей процента;
- код другой стороны (контрагента);
- позиция "депо" и денежная позиция контрагента.
Основанием для регистрации в Торговой системе внесистемных сделок без подтверждения является введение указанной в пункте 3.25 информации одной из сторон по сделке.
Основанием для регистрации в Торговой системе внесистемных сделок с подтверждением является введение указанной в пункте 3.25 информации обеими сторонами по сделке.
3.26. При регистрации внесистемной сделки Торговая система увеличивает значение денежной позиции и уменьшает значение позиции "депо" продавца по сделке и уменьшает значение денежной позиции и увеличивает значение позиции "депо" покупателя.
Если при регистрации внесистемной сделки получившееся значение позиции "депо" продавца отрицательно или значение денежной позиции покупателя меньше установленного лимита, то такая сделка не регистрируется.
3.27. Заключение сделок РЕПО осуществляется только на основании заявок Дилеров. При этом в заявке по РЕПО указываются:
- вид заявки;
- код Дилера / Инвестора, устанавливаемый в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;
- направление сделки (продажа или покупка Облигаций);
- количество денежных средств, выраженное в рублях (Облигаций, выраженное в штуках);
- ставка РЕПО, выраженная в процентах годовых с точностью до сотых долей процента (вместо ставки РЕПО в заявке может указываться цена за одну Облигацию - цена исполнения первой части РЕПО, выраженная в процентах от номинальной стоимости Облигации с точностью до сотых долей процента);
- позиция "депо" с соответствующим сроком (в заявке на покупку Облигаций по первой части РЕПО);
- позиция "депо", в том числе позиция "депо" с соответствующим сроком (в заявке на продажу Облигаций по первой части РЕПО);
- срок РЕПО.
3.28. При поступлении заявки от Дилера на покупку / продажу Облигаций по сделке РЕПО Торговая система проверяет ее на соответствие условиям приема заявки, указанным в Приложении 14 к настоящему Положению. Если результат проверки не удовлетворяет этим условиям, данная заявка к исполнению не принимается. Правила изменения позиций Дилера / Инвестора при поступлении / снятии заявки от Дилера на покупку / продажу Облигаций по сделке РЕПО изложены в Приложении 15 к настоящему Положению.
3.29. Ценой исполнения второй части РЕПО для всех сделок РЕПО с одинаковым сроком исполнения второй части является расчетная цена Облигаций, устанавливаемая Банком России в соответствии с пунктом 3.16 настоящего Положения.
Цена исполнения первой части РЕПО при указании в заявке ставки РЕПО рассчитывается Торговой системой в автоматическом режиме на момент подачи заявки как цена покупки Облигаций данного выпуска в данный день, при которой доходность их продажи по цене исполнения второй части РЕПО в срок РЕПО будет равна ставке РЕПО, указанной в этой заявке.
3.30. Заявки по РЕПО удовлетворяются в соответствии со следующими правилами:
- независимо от времени подачи заявка, имеющая более выгодную ставку РЕПО / цену исполнения первой части РЕПО, удовлетворяется раньше, чем заявка с менее выгодной ставкой РЕПО / ценой исполнения первой части РЕПО;
- при равенстве ставок РЕПО / цен исполнения первой части РЕПО заявка, поданная раньше, удовлетворяется раньше, чем заявка, поданная позже;
- размер заявки на ее приоритет не влияет;
- сделка заключается всегда по ставке РЕПО / цене исполнения первой части РЕПО заявки, находящейся в очереди первой;
- если заявка при заключении сделки может быть удовлетворена лишь частично, то неисполненная ее часть рассматривается в качестве отдельной заявки;
- заключение сделки не требует дополнительного согласия Дилеров, подавших удовлетворяемые заявки.
3.31. При удовлетворении заявки, поданной на покупку / продажу Облигаций по сделке РЕПО (полном или частичном), Торговая система производит изменение позиций Дилера / Инвестора, указанных в Приложении 15 к настоящему Положению.
3.32. По окончании торгов Торговая система снимает все неудовлетворенные заявки и рассчитывает окончательные значения всех позиций всех Дилеров (осуществляет клиринг по всем позициям всех Дилеров).
3.33. Торговая система по каждой денежной позиции каждого Дилера / Инвестора рассчитывает сальдо денежных средств, которые должны быть списаны с соответствующего ей депозита по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ или зачислены на соответствующий ей депозит по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (нетто - обязательство по денежным средствам Дилера / Инвестора в данном Расчетном центре).
На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в соответствующие Расчетные центры ОРЦБ.
3.34. Торговая система по каждой позиции "депо" каждого Дилера / Инвестора рассчитывает количество Облигаций, которые должны быть списаны с соответствующего ей торгового раздела счета "депо" в Депозитарии / Субдепозитарии или зачислены на соответствующий ей торговый раздел счета "депо" в Депозитарии / Субдепозитарии для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (нетто - обязательство Дилера / Инвестора по ценным бумагам).
На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в Депозитарий.
3.35. Каждый Дилер передает Торговой системе на основании договора с последней право на составление соответствующих расчетных документов по итогам торгов и оформляет это доверенностью.
3.36. После окончания торгов Торговая система формирует и передает для подписания каждому Дилеру выписки из реестра заключенных сделок с Облигациями, оформленные в соответствии с Приложениями 4 и 11 к настоящему Положению, и выписки из протокола торгов, оформленные в соответствии с Приложением 12 к настоящему Положению. Указанные выписки подписываются также уполномоченным сотрудником Торговой системы.
3.37. Неподписание Дилером выписки из реестра сделок не служит основанием для запрета проведения расчетов по совершенным им сделкам. В данном случае споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением и договором между Торговой системой и Дилером.
3.38. Выписки из реестра сделок хранятся в Торговой системе постоянно в течение трех лет. Сводный реестр сделок по всем Дилерам, оформленный в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению, передается ежедневно в Банк России в электронной форме в формате, согласованном Торговой системой с Банком России.
3.39. В случае возникновения технических сбоев и / или других причин, препятствующих проведению торгов, торги могут быть приостановлены по решению Банка России. Приостановка и / или досрочное окончание (отмена) торгов по Облигациям не влекут за собой соответствующих последствий для обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.
Решение об отмене расчетов по операциям с Облигациями принимается Банком России. При этом Банк России объявляет порядок исполнения вторых частей сделок РЕПО".
1.5. Название раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
"Состав официальной информации о выпуске, ходе его торговли, о сделках РЕПО и порядок ее опубликования".
1.6. Пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:
"По окончании торгов Торговая система подготавливает официальные итоги торгов по форме, приведенной в Приложении 9, Приложении 10 и Приложении 17 к настоящему Положению".
1.7. Приложение 10 и Приложение 11 к Положению считать Приложениями 17 и 18 соответственно.
1.8. Дополнить Положение Приложениями 10 - 16, изложенными в редакции Приложений 1 - 7 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Согласовано
Первый заместитель
Министра финансов
Российской Федерации
А.Л.КУДРИН
Приложение 1
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 10
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ РЕПО
День недели, число, месяц, год
┌──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬──────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────┐ │Номер │Эмитент│Номинал│Оборот│Оборот,│ Цены сделок │ Котировки │Ставки сделок│Кол-во│ │бумаги│ │ │по ЦБ │ руб. │ │ закрытия │ │сделок│ │ │ │ │(шт.) │ ├───────┬────┬─────┼──────┬───────┼──────┬──────┤ │ │ │ │ │ │ │средне-│мин.│макс.│купить│продать│ мин. │ макс.│ │ │ │ │ │ │ │взвеш. │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ ├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼─────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┴───────┴──────┼───────┼───────┴────┴─────┴──────┴───────┴──────┼──────┼──────┤ │Итого:│ │ │ │ │ │ └──────┘ └───────┘ └──────┴──────┘Приложение 2
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 11
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК
день, число / месяц / год
Дилер:
Идентификатор:
Правила торгов < * > :
< * > Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.
┌───┬─────┬───┬────┬──────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │ N │Время│Вид│Цена│Коли- │Номер │Тип│Номер │Торговый│Сумма,│Про- │Сумма │Цена │ │п/п│ │ │ │чество│заявки│ │сделки│ счет │ руб. │цент- │комис-│ 2-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(позиция│ │ный │сии │части│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ "депо")│ │доход,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Дилера │ │руб. │ │ │ ├───┼─────┼───┼────┼──────┼──────┼───┼──────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ └───┴─────┴───┴────┴──────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ Наименование выпуска Облигации ГКО - ОФЗ Дата расчетов: ┌───┬─────┬───┬────┬──────┬──────┬───┬──────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴─────┴───┴────┴──────┴──────┴───┴──────┴────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘ Итого по: Брутто Итого: Маклер ММВБ ДилерКолонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.
В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО - ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 12.
Приложение 3
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 12
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ТОРГОВ
день, число / месяц / год
Дилер:
Идентификатор:
Правила торгов: изменение позиций "депо" перед исполнением вторых
частей РЕПО
┌───┬─────┬──────┬───────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────┬──────┬──────┬────┬─────┐ │ N │Код │Заявка│Состоя-│Вид │Пе- │Наиме-│Коли- │Торговый│Адре- │Ссылка│Вве-│Снято│ │п/п│трей-│ │ние │опера-│риод│нова- │чество│ счет │сат │ │дено│ │ │ │дера │ │ │ции │тор-│ние │ │(позиция│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │гов │вы- │ │"депо") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │пуска │ │ Дилера │ │ │ │ │ ├───┼─────┼──────┼───────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────┼─────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ └───┴─────┴──────┴───────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────┴─────┘Маклер ММВБ
Дилер
Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - не заполняется; колонка 3 - номер инструкции (технической инструкции Торговой системы на изменение позиций "депо"); колонка 4 - состояние инструкции (М - выполнено, С - снято Торговой системой); колонка 5 - вид операции (D - дебет, К - кредит); колонка 6 - период торгов (О - период открытия); колонка 7 - наименование выпуска ГКО - ОФЗ; колонка 8 - сумма изменений позиции "депо" (количество облигаций); колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - адресат (идентификатор Дилера); колонка 11 - ссылка; колонка 12 - время ввода инструкции; колонка 13 - время снятия инструкции.
Приложение 4
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 13
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ФОРМИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОЗИЦИЙ ДИЛЕРА / ИНВЕСТОРА
ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ТОРГОВОГО ДНЯ
Формирование начальных значений денежных позиций Дилера / Инвестора
1. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера / Инвестора:
Pos = D , M M где D - депозит Дилера / Инвестора по денежным средствам; M Pos - денежная позиция Дилера / Инвестора, рассчитывается на M каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.2. Начальное значение денежных позиций Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
cur Pos = prev Pos . T M T+1 M3. Начальное значение денежной позиции Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:
Pos = 0. T+1 MФормирование начальных значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям
Начальное значение позиции "депо" Дилера / Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера / Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:
Pos = D , s s где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям; s Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора, рассчитывается на s каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.Изменение значений позиций Дилера / Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:
1. Значение позиции "депо" Дилера / Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера / Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
cur Pos = D + prev Pos , S S T R где D - депозит Дилера / Инвестора по Облигациям; S Pos - позиция "депо" Дилера / Инвестора; S Pos - позиция РЕПО Дилера / Инвестора, рассчитывается на R каждый допустимый срок заключения сделок отдельно.2. Значение позиций РЕПО Дилера / Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера / Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:
cur Pos = prev Pos . T R T+1 R3. Значение позиции РЕПО Дилера / Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:
Pos = 0, T+1 R где prev Pos , prev Pos , prev Pos - соответствующая T R T+1 R T+1 M позиция РЕПО / денежная позиция Дилера / Инвестора, сложившаяся по итогам предыдущего торгового дня.При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса T соответствует 1 дню, значение индекса T + 1 соответствует 2 дням.
Приложение 5
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 14
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЗАЯВКИ < * >
< * > Формулы приведены без учета комиссии ММВБ.
Для приема Заявки на заключение сделки купли - продажи либо сделки РЕПО необходимым условием является то, что в случае ее приема сохраняется справедливость ограничений на плановые позиции Дилера / Инвестора (1) - (5) на все допустимые сроки заключения сделок:
1. Цены Заявок должны быть не меньше расчетной цены, установленной Банком России по каждому выпуску на соответствующий день:
P > = cbrP.2. Размер плановой денежной позиции Дилера / Инвестора не должен превышать установленного Банком России Лимита Дилеру / Инвестору. Дилер / Инвестор может устанавливать дополнительные лимиты на свои Плановые денежные позиции, которые не должны превышать лимитов, установленных Банком России:
Pos > = lim > = cbrlim. M3. Суммарный размер Плановой денежной позиции всех Дилеров / Инвесторов не должен превышать установленный Банком России Суммарный лимит:
SUMPos > = cbrlim . M SUM4. Плановая позиция "депо" либо плановая позиция по РЕПО (в зависимости от того, в счет какой позиции была подана Заявка) по выпуску и сроку, указанным в Заявке, должна быть не меньше количества бумаг, указанных в Заявке:
* Pos > = N либо R * Pos > = N , S * где N - количество Облигаций, указанных в заявке на продажу.Приложение 6
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 15
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ПРАВИЛА
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ СТОРОН ПРИ ПОДАЧЕ
И СНЯТИИ ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО
┌───────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Позиция │Подача Заявки│Подача Заявки│Снятие заявки│Снятие Заявки│ │ │"Кредитором" │ "Заемщиком" │ "Кредитором"│ "Заемщиком" │ ├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Плановая денежная │ * │ │ * │ │ │позиция "Кредитора"│ - M │ = │ + M │ = │ ├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Плановая позиция │ │ * │ │ * │ │РЕПО ("депо") │ = │ - N │ = │ + N │ │"Заемщика" │ │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Плановая денежная │ │ * │ │ * │ │позиция "Заемщика" │ = │- cbrP x N │ = │+ cbrP x N │ │на день исполнения │ │ T │ │ T │ │2-й части РЕПО-Т │ │ │ │ │ └───────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ Где: "Кредитор" - покупатель по первой части РЕПО; "Заемщик" - продавец по первой части РЕПО; * M - соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО; * N - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО; T - срок исполнения 2-й части РЕПО.ПРАВИЛА
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ СТОРОН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ РЕПО
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Позиция │ Изменение Позиций Сторон │ │ │при заключении Сделки РЕПО│ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция "Кредитора"│ * │ │ │ + M - M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая позиция РЕПО ("депо")│ * │ │"Заемщика" │ N - N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция "Заемщика"│ * │ │на день исполнения 2-й части РЕПО │ cbrP x N - cbrP x N │ │ │ T T │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция "Кредитора"│ + cbrP x N │ │на день исполнения 2-й части РЕПО │ T │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая позиция РЕПО "Кредитора" │ + N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция "Заемщика" │ + M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция "Кредитора" │ - M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Позиция РЕПО "Кредитора" │ + N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция "Заемщика" │ + M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Позиция РЕПО ("депо") "Заемщика" │ - N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция "Заемщика" на день│ - cbrP x N │ │исполнения 2-й части РЕПО │ T │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция "Кредитора" на день│ + cbrP x M │ │исполнения 2-й части РЕПО │ T │ └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ Где M, N - соответствующие количества денежных средств и Облигаций при заключении Сделки в Торговой системе.Приложение 7
к Указанию
от 17 сентября 1999 г. N 639-У
"Приложение 16
к Положению "Об обслуживании и обращении
выпусков государственных краткосрочных
бескупонных облигаций"
ПРАВИЛА
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ СТОРОН ПРИ ПОДАЧЕ И СНЯТИИ
ЗАЯВКИ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ КУПЛИ / ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
┌──────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Позиция │Подача Заявки│Подача Заявки│Снятие Заявки│Снятие Заявки│ │ │ на покупку │ на продажу │ на покупку │ на продажу │ ├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Плановая денежная │ * │ │ * │ │ │позиция покупателя│ - M │ = │ + M │ = │ ├──────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Плановая позиция │ │ * │ │ * │ │"депо" продавца │ = │ - N │ = │ + N │ └──────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘ПРАВИЛА
ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗИЦИЙ СТОРОН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ
КУПЛИ / ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Позиция │ Изменение Позиции при │ │ │ заключении сделки │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция покупателя │ * │ │ │ + M - M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая позиция "депо" покупателя │ + N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая денежная позиция продавца │ + M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Плановая позиция "депо" продавца │ * │ │ │ + N - N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция покупателя │ - M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Позиция "депо" покупателя │ + N │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Денежная позиция продавца │ + M │ ├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────┤ │Позиция "депо" продавца │ - N │ └─────────────────────────────────────┴──────────────────────────┘ * Где: M - соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО; * N - соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО; M - соответствующие количества денежных средств при заключении Сделки в Торговой системе. N - соответствующие количества Облигаций при заключении Сделки в Торговой системе.