Указание Банка России от 30.04.2020 N 5452-У (ред. от 06.10.2023) "О требованиях к составу информации, подлежащей раскрытию центральным контрагентом, порядку и срокам раскрытия указанной информации, а также о правилах предоставления информации центральным контрагентом участникам клиринга" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2020 N 59168)

Номер строки

Код

Информация, подлежащая раскрытию центральным контрагентом

Срок раскрытия информации

1

2

3

4

Раздел 1. Информация, подлежащая раскрытию центральным контрагентом в соответствии с пунктами 1 - 9.7 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

1.1

Учредительные документы центрального контрагента

В течение пяти рабочих дней со дня получения юридическим лицом статуса центрального контрагента в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", со дня получения центральным контрагентом документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации изменений, внесенных в устав юридического лица, выданный территориальным органом Федеральной налоговой службы в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3431; 2017, N 45, ст. 6586) (в случае государственной регистрации внесения изменений в него)

1.2

Правила клиринга центрального контрагента

В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений)

1.3

Годовой отчет центрального контрагента с приложением аудиторского заключения в отношении содержащейся в годовом отчете бухгалтерской (финансовой) отчетности центрального контрагента, а также в отношении содержащейся в годовом отчете его консолидированной финансовой отчетности

В течение десяти рабочих дней со дня утверждения годового отчета центрального контрагента:

для акционерного общества - общим собранием акционеров центрального контрагента или советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в случаях, когда в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 30, ст. 4544) уставом центрального контрагента решение указанных вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) центрального контрагента;

для общества с ограниченной ответственностью - общим собранием участников общества в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 33 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2015, N 27, ст. 4000)

1.4

Перечень организаторов торговли, на торгах которых заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется центральным контрагентом

В течение пяти рабочих дней со дня начала осуществления клиринга обязательств центральным контрагентом из договоров, заключенных на торгах каждого из организаторов торговли

1.5

Наименование организации (наименования организаций), которая (которые) осуществляет (осуществляют) денежные расчеты, расчеты по банковским счетам в драгоценных металлах по итогам клиринга (далее - расчетные организации)

В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления денежных расчетов по итогам клиринга указанными расчетными организациями

1.6

Наименование расчетного депозитария (наименования расчетных депозитариев), осуществляющего (осуществляющих) операции, связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга

В течение одного рабочего дня со дня начала осуществления операций, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, каждым из расчетных депозитариев

1.7

Наименование оператора (наименования операторов) товарных поставок

В течение одного рабочего дня со дня заключения договора об оказании услуг между каждым из операторов товарных поставок и центральным контрагентом

1.8

Наименования кредитных организаций, во вклады (на счетах) которых размещены денежные средства, драгоценные металлы коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней со дня размещения центральным контрагентом денежных средств, драгоценных металлов коллективного клирингового обеспечения во вклады (на счетах) в указанных кредитных организациях

1.9

Наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения

В течение пяти рабочих дней с даты заключения каждого депозитарного договора, в соответствии с которым депозитарием осуществляются услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового обеспечения, а также по хранению обездвиженных документарных ценных бумаг, являющихся предметом коллективного клирингового обеспечения, при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них

1.10

Решения, принятые комитетом, который подотчетен совету директоров клиринговой организации и к функциям которого отнесено предварительное одобрение документа (документов), указанного (указанных) в частях 5, 5.1, 8.1 и 9 статьи 22 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23) (далее - комитет по рискам), по вопросу предварительного одобрения документа (документов) по вопросам, перечисленным в пункте 9.1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

В течение десяти рабочих дней со дня принятия указанных решений комитетом по рискам

1.11

Методика определения собственных средств центрального контрагента, которые в соответствии с правилами клиринга предназначены для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, и используются центральным контрагентом до использования средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое обеспечение (далее - выделенный капитал центрального контрагента)

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения методики определения выделенного капитала центрального контрагента (вносимых в нее изменений) советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2016, N 1, ст. 23; 2017, N 30, ст. 4456)

1.12

Меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга

В течение десяти рабочих дней со дня получения центральным контрагентом уведомления Банка России, содержащего информацию о регистрации Банком России правил клиринга (вносимых в них изменений), содержащих меры центрального контрагента, направленные на ограничение размера ответственности центрального контрагента в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участником клиринга

1.13

Информация о стресс-сценариях, компонентах стресс-тестирования рисков центрального контрагента и результатах указанного стресс-тестирования в соответствии с требованиями глав 3 и 6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 576-П "О требованиях к методикам стресс-тестирования рисков и оценки точности модели центрального контрагента, к стресс-тестированию рисков и оценке точности модели центрального контрагента, порядке и сроках представления информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента участникам клиринга", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года N 45403 (далее - Положение Банка России N 576-П)

В срок, не превышающий десять рабочих дней со дня рассмотрения советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента информации о результатах стресс-тестирования рисков центрального контрагента

1.14

Информация об оценке точности модели центрального контрагента в соответствии с требованиями главы 4 Положения Банка России N 576-П

В течение десяти рабочих дней со дня представления информации о результатах оценки точности модели центрального контрагента органам управления центрального контрагента в соответствии с методикой оценки точности модели центрального контрагента

1.15

Информация о сроках восстановления функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента, в случае нарушения их функционирования, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы

В течение 30 минут с момента возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, вызвавших нарушения функционирования программно-технических средств, обеспечивающих деятельность центрального контрагента

1.16

Правила организации системы управления рисками центрального контрагента

В течение пяти рабочих дней со дня утверждения правил организации системы управления рисками центрального контрагента (вносимых в них изменений) советом директоров (наблюдательным советом) центрального контрагента в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

Раздел 2. Информация, раскрываемая центральным контрагентом в соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

2.1

5.1

Перечень имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и соответствующего требованиям к индивидуальному клиринговому обеспечению, предусмотренным или установленным в соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Ежедневно

2.2

5.1

Величина (в процентах) дисконтов, устанавливаемых центральным контрагентом в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 5.2 Инструкции Банка России от 14 ноября 2016 года N 175-И "О банковских операциях небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций - центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года N 44577, 8 мая 2018 года N 51015, 6 ноября 2019 года N 56430, 31 марта 2020 года N 57915 (далее - Инструкция Банка России N 175-И), по состоянию на начало дня, в который осуществляется раскрытие информации центральным контрагентом (если днем раскрытия является рабочий день), или на начало рабочего дня, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (если раскрытие осуществляется в нерабочий (праздничный) день)

Ежедневно

2.3

6.3

Размеры (в процентах) ставок индивидуального клирингового обеспечения, расчет которых осуществляется центральным контрагентом в соответствии с абзацем третьим пункта 1.4 Положения Банка России N 576-П, раскрываемые по состоянию на дату определения или изменения указанных ставок (далее - ставки обеспечения)

Не позднее рабочего дня с даты определения или изменения ставок обеспечения

2.4

Тарифы на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса участником клиринга раскрыта центральным контрагентом (в рублях)

Не позднее рабочего дня с даты установления тарифов на услуги по предоставлению информации участнику клиринга по его запросу, в случае если указанная информация ко дню направления запроса раскрыта центральным контрагентом

2.5

Значение норматива достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента (норматив Н2цк), предусмотренного пунктом 3.2 Инструкции Банка России N 175-И, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.6

15.1

Минимальная величина средств, необходимая для обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального контрагента (величина МЛикв), предусмотренная абзацем седьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем календарного года

2.7

Минимальная величина средств, необходимая для покрытия потенциальных потерь в результате ухудшения финансового положения центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, не связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участниками клиринга (величина МДР), предусмотренная абзацем восьмым пункта 2.2 Инструкции Банка России N 175-И (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета указанной величины)

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем календарного года

2.8

4.1

Величина выделенного капитала центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату, по состоянию на которую раскрывается информация (далее - дата составления информации), или по учетным ценам, установленным Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года N 4759, 22 апреля 2008 года N 11567, 17 января 2012 года N 22926 (далее - учетные цены), установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.9

4.1

Величина коллективного клирингового обеспечения, предусмотренного частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.10

4.1

Величина собственных средств (капитала) центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.11

4.1

Величина средств, которые могут быть переданы центральному контрагенту участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и участниками указанной банковской группы (банковского холдинга), раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.12

4.1

Размер требований, которые могут быть предъявлены центральным контрагентом к участникам клиринга по возмещению стоимости имущества, составляющего гарантийный фонд центрального контрагента, предусмотренный частью 1 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", использованного для удовлетворения требований по неисполненным или ненадлежащим образом исполненным обязательствам участника клиринга, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.13

4.1

Величина средств, которые переданы или могут быть переданы центральному контрагенту третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент, в соответствии с договорами, заключенными между центральным контрагентом и указанными лицами, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) (при наличии указанных договоров, заключенных центральным контрагентом с третьими лицами, не являющимися участниками банковской группы (банковского холдинга), в которую входит центральный контрагент)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.14

4.2

Величина капитала, гипотетически необходимая для покрытия рисков квалифицированного центрального контрагента по кредитным требованиям к участникам клиринга, рассчитанная в соответствии с приложением 2 к Положению Банка России от 1 ноября 2018 года N 658-П "О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении до центрального контрагента", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2019 года N 53703, 6 ноября 2019 года N 56422, 31 марта 2020 года N 57917 раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации) (если центральный контрагент является квалифицированным центральным контрагентом)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.15

4.3

Величины следующих видов имущества (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), которое по решению центрального контрагента используется для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга), раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации):

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства в кредитных организациях, за исключением денежных средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

акции;

товары (золото, иное);

паи паевых инвестиционных фондов;

иные активы с указанием каждого актива в отдельности (при наличии), которые по решению центрального контрагента используются для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга) (за исключением индивидуального клирингового обеспечения).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о величинах имущества (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), которое по решению центрального контрагента используется для покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств участником клиринга (или группой участников клиринга) (за исключением индивидуального клирингового обеспечения), должна раскрываться информация о порядке расчета указанных величин

2.16

4.4

Максимальная величина разницы между величиной условной стоимости под риском, рассчитанной с доверительной вероятностью в 99 процентов (величина ) в соответствии с абзацем седьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, и величиной обеспечения (величина Обk), рассчитанной в соответствии с абзацем восьмым пункта 1 приложения к Положению Банка России N 576-П, рассчитанная в отношении одного крупнейшего по величине возможных потерь (непокрытых обеспечением) участника клиринга (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга), за 12 месяцев предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

В случае если одна или несколько из максимальных величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга принимает отрицательное значение, указанная максимальная величина раскрывается центральным контрагентом как равная нулю

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.17

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, рассчитанных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.18

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение, предназначенное для обеспечения исполнения обязательств участниками клиринга (далее - иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.19

4.4

Максимальное значение превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) за торговые дни, указанные в графе 3 строки 2.18 настоящего приложения, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь при неисполнении обязательств одним участником клиринга)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.20

4.4

Размер максимального требования по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, предъявленного к участнику клиринга, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", из предъявленных за 12 месяцев, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления указанных требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.21

4.4

Среднеарифметическое значение величин требований к одному участнику клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанных в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемое по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.22

4.4

Максимальная величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине возможных потерь (не покрытых обеспечением) участниками клиринга, рассчитанная в соответствии с абзацами четвертым - одиннадцатым пункта 1 приложения Положения Банка России N 576-П (далее - величина возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга), за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.23

4.4

Среднеарифметическое значение величин возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величин указанных возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.24

4.4

Количество торговых дней, в течение которых величина имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) была ниже величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.25

4.4

Величина превышения величины возможных потерь при неисполнении обязательств двумя участниками клиринга над величиной имущества центрального контрагента (за исключением имущества, составляющего индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение) в каждый из торговых дней, указанных в графе 3 строки 2.24 настоящего приложения, раскрываемая по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату расчета величины указанных возможных потерь)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.26

4.4

Размер суммы двух максимальных требований по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, рассчитанного в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, из предъявленных центральным контрагентом за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, раскрываемый по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.27

4.4

Среднеарифметическое значение размеров суммы величин требований к двум участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального и коллективного клирингового обеспечения, которые рассчитываются в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 14.5 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", по итогам торгового дня, предъявленных за 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату предъявления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.28

5.3

В случае осуществления центральным контрагентом тестирования величин дисконтов, установленных в отношении имущества, принятого им в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, следующая информация о результатах тестирования уровня дисконтов (если указанная информация использовалась центральным контрагентом в рамках тестирования величин дисконтов):

доверительная вероятность, примененная для расчета указанных величин дисконтов (в процентах);

предполагаемый период реализации имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения для поддержания ликвидности (в торговых днях);

глубина выборки данных для проведения указанного тестирования (в торговых днях);

количество дней, в течение которых величины снижения стоимости имущества, принятого центральным контрагентом в качестве индивидуального, коллективного клирингового обеспечения и иного обеспечения, превысили величины дисконтов, установленные в отношении указанного имущества (в торговых днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.29

6.1

Величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), рассчитанная по всем участникам клиринга, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.30

6.2

Величины следующих видов имущества, переданного участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения):

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства на счетах в кредитных организациях, за исключением средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

акции;

товары (золото, иное);

паи паевых инвестиционных фондов;

иное имущество с указанием каждого вида имущества в отдельности (при наличии), переданное участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о величинах имущества, переданного участниками клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), должна раскрываться информация о порядке расчета указанных величин

2.31

6.2

Величины следующих видов имущества, переданного клиентами участников клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения) (при наличии указанной информации у центрального контрагента):

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства на счетах в кредитных организациях, за исключением средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

акции;

товары (золото, иное);

паи паевых инвестиционных фондов;

иное имущество с указанием каждого вида имущества в отдельности (при наличии), переданное клиентами участников клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о величине имущества, переданного клиентами участников клиринга в индивидуальное клиринговое обеспечение и иное обеспечение (за исключением коллективного клирингового обеспечения), должна раскрываться информация о порядке расчета указанной величины

2.32

6.4

Следующая информация о каждой из моделей центрального контрагента:

описание (в произвольной форме) модели центрального контрагента;

значение доверительной вероятности, используемой в модели центрального контрагента (в процентах);

период времени, за который в рамках модели центрального контрагента оцениваются риски (в торговых днях);

глубина выборки для исторических данных, используемая центральным контрагентом для оценки точности параметров модели в соответствии с пунктом 4.2 Положения Банка России N 576-П (в торговых днях);

коэффициенты и (или) иные способы корректировки исторических данных, используемых в модели центрального контрагента (если применяются в рамках модели центрального контрагента);

частота пересмотра модели центрального контрагента (если центральным контрагентом установлена указанная частота)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.33

6.5

Следующая информация о результатах оценки точности модели центрального контрагента:

количество случаев в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу, в котором указанная информация раскрывается центральным контрагентом, когда величина индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) любого участника клиринга была ниже величины возможных потерь, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств указанным участником клиринга, с доверительной вероятностью не менее 99 процентов (на основе результатов ежедневной оценки достаточности индивидуального клирингового обеспечения и также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения) (далее - количество нарушений);

количество наблюдений, рассчитанное как количество счетов участников клиринга для учета индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения), умноженное на количество торговых дней, за которые осуществляется оценка точности модели центрального контрагента;

величина (в процентах), рассчитанная как разность между количеством наблюдений и количеством нарушений, деленная на количество наблюдений

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.34

6.6

Среднеарифметическое значение величин вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за каждый торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.35

6.7

Максимальная величина вариационной маржи, уплаченной участниками клиринга за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату уплаты вариационной маржи, или по учетным ценам, установленным на дату уплаты вариационной маржи)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.36

6.8

Максимальная совокупная по всем участникам клиринга величина требований к участникам клиринга по поддержанию достаточного уровня индивидуального клирингового обеспечения, а также иного обеспечения (кроме коллективного клирингового обеспечения) по состоянию на начало торгового дня, в квартале, предшествующем дате, на которую раскрывается указанная информация центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату установления требований)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.37

7.1

Величины следующих видов имущества центрального контрагента, раскрываемые по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, в рублях или рублевом эквиваленте, по учетным ценам, установленным Банком России, рассчитанным на дату составления информации:

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства на депозитах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо или по валютным своп-договорам, заключенным с кредитными организациями;

денежные средства, переданные по сделкам, в соответствии с которыми возможно предоставление денежных средств центральному контрагенту, без предоставления центральным контрагентом обеспечения;

высоколиквидные ценные бумаги и иное имущество, принадлежащее центральному контрагенту и (или) переданное участниками клиринга центральному контрагенту в качестве обеспечения исполнения обязательств, учет и хранение которого осуществляется третьими лицами

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.38

7.1

Очередность исполнения центральным контрагентом обязательств в рамках порядка исполнения обязательств по итогам клиринга, предусмотренного правилами клиринга в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (в случаях, когда указанная очередность предусмотрена порядком исполнения обязательств по итогам клиринга)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.39

7.2

Размер имущества центрального контрагента, кроме перечисленного в графе 3 строки 2.37 настоящего приложения (при наличии), с указанием каждого вида имущества в отдельности, раскрываемый по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации, или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.40

12.1

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "поставка против платежа", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.41

12.1

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "поставка против поставки", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.42

12.1

Доля количества сделок, исполняемых центральным контрагентом с использованием механизма "платеж против платежа", от общего количества сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.43

12.2

Доля совокупной величины стоимости базисных активов производных финансовых инструментов и (или) цен сделок с ценными бумагами, рассчитанных в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, установленному на дату составления информации (далее - стоимость сделок) участников клиринга, исполняемых с использованием механизма "поставка против платежа", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.44

12.2

Доля стоимости сделок участников клиринга, исполняемых с использованием механизма "поставка против поставки", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.45

12.2

Доля стоимости сделок участников, исполняемых с использованием механизма "платеж против платежа", от общей стоимости сделок с центральным контрагентом, исполняемых по итогам клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.46

13.1

Доля возможных потерь центрального контрагента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением участниками клиринга своих обязательств, от величины индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения, в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.47

13.3

Доля обязательств участников клиринга (в процентах), по которым в течение квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, осуществлен перевод долга и (или) осуществлена уступка требований, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением участником клиринга своих обязательств, указанного участника клиринга другому участнику клиринга в порядке, установленном правилами клиринга в соответствии с пунктом 5.1 части 2 статьи 4 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", от размера открытых позиций участников клиринга за указанный квартал

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.48

14.1

Величины открытых позиций клиентов участников клиринга, раскрываемые за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции отдельно (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации или по учетным ценам, установленным на дату составления информации) в разрезе следующих видов счетов центрального контрагента:

счета, на которых учет открытых позиций клиентов участников клиринга ведется центральным контрагентом отдельно по требованию клиентов участников клиринга (далее - сегрегированные счета);

счета для учета центральным контрагентом открытых позиций клиентов участников клиринга, за исключением сегрегированных счетов;

счета участников клиринга

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.49

15.1

Величина имущества центрального контрагента из перечня, в соответствии с графой 3 строки 2.48, в которое размещаются собственные средства (капитал) центрального контрагента, раскрываемая по состоянию на конец последнего рабочего дня года, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации или по учетным ценам, установленным на дату составления информации)

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за последним днем календарного года

2.50

15.2

Размер (в тысячах рублей) активов центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 14 отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России от 10 апреля 2023 года N 6406-У "О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)" (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный N 74823) (далее - Указание Банка России N 6406-У), раскрываемый за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности центральным контрагентом в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 19 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (далее - день раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности)

2.51

15.2

Размер (в тысячах рублей) обязательств центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 24 отчетности по форме 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 6406-У за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.52

15.2

Размер (в тысячах рублей) чистых доходов (расходов) центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 20 раздела 1 отчетности по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 6406-У за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.53

15.2

Размер (в тысячах рублей) прибыли (убытка) центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 26 раздела 1 отчета по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 6406-У, за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.54

15.2

Размер (в тысячах рублей) операционных расходов центрального контрагента, отраженный в графе 4 по строке 21 раздела 1 отчетности по форме 0409807 "Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 6406-У, за отчетный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

2.55

15.3

Доля доходов центрального контрагента (в процентах), полученных от оказания им клиринговых услуг, от общей величины доходов центрального контрагента, за календарный год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания календарного года

2.56

15.3

Доля доходов центрального контрагента (в процентах) от использования в своих интересах денежных средств, полученных от размещения коллективного и индивидуального клирингового обеспечения, от общей величины доходов центрального контрагента, в случае если в соответствии с частью 12 статьи 23 и (или) частью 8 статьи 24 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" указанное использование предусмотрено соглашениями об индивидуальном и (или) коллективном клиринговом обеспечении, за год, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежегодно в течение десяти рабочих дней, следующих за днем окончания календарного года

2.57

16.1

Совокупная величина денежных средств, принятых центральным контрагентом в качестве коллективного клирингового обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.58

16.1

Совокупная величина денежных средств, принятых центральным контрагентом в качестве индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте, рассчитанном по курсу, установленному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.59

16.2

Доли (в процентах) следующих видов имущества, принятого центральным контрагентом в качестве коллективного, индивидуального и иного обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, от общей величины имущества, принятого центральным контрагентом в качестве коллективного, индивидуального и иного обеспечения в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом:

денежные средства на депозитах в Банке России;

денежные средства на корреспондентских счетах в Банке России;

денежные средства на депозитах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в иностранных центральных банках;

денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

денежные средства, переданные по сделкам репо, заключенным с кредитными организациями;

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

денежные средства в кредитных организациях, за исключением денежных средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях;

государственные облигации Российской Федерации и других государств;

облигации, выпущенные от имени субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

облигации государственных корпораций;

облигации российских хозяйственных обществ, за исключением кредитных организаций;

иное имущество с указанием каждого вида имущества в отдельности (при наличии).

В случае если центральный контрагент не осуществляет отдельный учет указанного имущества, вместе с информацией о долях видов имущества, принятого центральным контрагентом в качестве коллективного, индивидуального и иного обеспечения, должна раскрываться информация о порядке расчета указанных долей

2.60

16.2

Дюрация Маколея по портфелю ценных бумаг центрального контрагента, установленная пунктом 5.6 Положения Банка России от 30 декабря 2016 года N 575-П "О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного капитала центрального контрагента", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46034, 5 июня 2018 года N 51286, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в календарных днях)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.61

16.2

Максимальный размер доли средств коллективного, индивидуального и иного обеспечения, которые могут быть размещены в активы одного лица, если указанное ограничение установлено центральным контрагентом, по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в процентах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.62

16.2

Количество (в штуках) фактов превышения ограничения, предусмотренного в строке 2.61 настоящей таблицы, за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (если ограничение, предусмотренное в строке 2.61 настоящей таблицы, установлено центральным контрагентом)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.63

17.1

Величина суммарной продолжительности рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем четвертым пункта 1 приложения к Указанию Банка России от 30 декабря 2016 года N 4258-У "О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, изменений, вносимых в него, о порядке оценки плана обеспечения непрерывности деятельности центрального контрагента, о требованиях к программно-техническим средствам и сетевым коммуникациям центрального контрагента, а также о порядке создания, ведения и хранения баз данных, содержащих информацию об имуществе, обязательствах центрального контрагента и их движении", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 15 февраля 2017 года N 45648 (далее - Указание Банка России N 4258-У), за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.64

17.2

Фактическая продолжительность рабочего времени программно-технических средств центрального контрагента, определяемая при расчете показателя Д0 в соответствии с пунктом 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.65

17.3

Величина суммарной продолжительности простоя при нарушениях в работе программно-технических средств центрального контрагента, предусмотренной абзацем пятым пункта 1 приложения к Указанию Банка России N 4258-У, за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в часах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.66

17.3

Количество фактов нарушений работоспособности программно-технических средств центрального контрагента, рассчитанное в соответствии с абзацем пятым пункта 3 приложения к Указанию Банка России N 4258-У за четыре квартала, предшествующих дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.67

17.4

Максимальное время простоя вследствие нарушения непрерывности оказания центральным контрагентом услуг, предусмотренное пунктом 2 приложения к Указанию Банка России N 4258-У (в часах)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.68

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

участники клиринга, не являющиеся клиринговыми брокерами;

участники клиринга, являющиеся клиринговыми брокерами

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.69

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента):

Банк России и иностранные центральные банки;

центральные контрагенты;

кредитные организации (за исключением центральных контрагентов);

иные

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.70

18.1

Количество (в штуках) участников клиринга по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрытое в разрезе следующих видов участников клиринга (при наличии данной информации у центрального контрагента): налоговые резиденты Российской Федерации и иные участники клиринга

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.71

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их клиентов, в отношении которых в соответствии с частью 4.1 статьи 16, частью 4 статьи 22, частью 3 статьи 23 или частью 7 статьи 24.1 Федерального закона "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 904; 2018, N 24, ст. 3399) по требованию участников клиринга центральным контрагентом ведется отдельный внутренний учет денежных средств клиента участника клиринга и (или) иного имущества, являющегося предметом индивидуального клирингового обеспечения и иного обеспечения (далее - сегрегированные клиенты), за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.72

18.2

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.73

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.74

18.2

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.75

18.2

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.76

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) открытых позиций десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, по каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.77

18.3

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.78

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.79

18.3

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.80

18.3

Среднеарифметическое значение размера индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.81

18.3

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.82

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) индивидуального и иного обеспечения (за исключением коллективного клирингового обеспечения) десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.83

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти (в процентах), от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.84

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга от десяти и не более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.85

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.86

18.4

Среднеарифметическое значение размера доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.87

18.4

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения пяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.88

19.1

Максимальный размер доли (в процентах) коллективного клирингового обеспечения десяти крупнейших участников клиринга и их сегрегированных клиентов за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом, для каждой торговой (биржевой) секции с количеством участников клиринга более двадцати пяти, от общего объема открытых позиций участников клиринга и их сегрегированных клиентов указанной торговой (биржевой) секции за каждый торговый день в указанном квартале

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.89

19.1

Совокупное количество клиентов участников клиринга центрального контрагента, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (при наличии данной информации у центрального контрагента) (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.90

19.1

Количество участников клиринга, являющихся клиринговыми брокерами, раскрываемое по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия информации центральным контрагентом (при наличии данной информации у центрального контрагента) (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.91

19.1

В случае если центральный контрагент оказывает клиринговые услуги более чем десяти и не более чем двадцати пяти участникам клиринга, доля (в процентах) стоимости сделок клиентов участников клиринга, приходящихся на 5 крупнейших участников клиринга, от общей стоимости сделок участников клиринга, раскрываемая за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.92

19.1

В случае если центральный контрагент оказывает клиринговые услуги более чем двадцати пяти участникам клиринга, доля (в процентах) стоимости сделок клиентов участников клиринга, приходящихся на десять крупнейших участников клиринга, от общей стоимости сделок участников клиринга, за квартал, предшествующий дате раскрытия информации центральным контрагентом

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за календарным днем окончания квартала

2.93

23.1

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.94

23.1

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе валют по указанным сделкам (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.95

23.1

Среднеарифметическое значение количества сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах (в штуках)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.96

23.1

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.97

23.1

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом, раскрываемое в разрезе валют по указанным сделкам (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации)

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.98

23.1

Среднеарифметическое значение стоимости сделок с участием центрального контрагента за торговый день в квартале, предшествующем дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемое отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.99

23.2

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый в разрезе активов, являющихся объектами по указанным сделкам

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.100

23.2

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым еще не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый в разрезе валют по указанным сделкам

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала

2.101

23.2

Общий размер нетто-обязательств по сделкам с участием центрального контрагента, расчеты по которым не завершились по состоянию на конец последнего рабочего дня квартала, предшествующего дате раскрытия указанной информации центральным контрагентом (в рублях или рублевом эквиваленте по курсу, рассчитанному на дату составления информации), раскрываемый отдельно в отношении сделок, заключенных на организованных торгах и в отношении сделок, заключенных не на организованных торгах

Ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за последним календарным днем квартала