ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 5 августа 1999 г. N 623-У
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЙ
(в ред. Указания ЦБ РФ от 15.09.99 N 637-У)
1. Внести в Инструкцию Банка России "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контролю за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации" от 22.05.96 N 41 ("Вестник Банка России" от 29.05.96 N 24) в редакции писем Банка России от 23.12.96 N 382 ("Вестник Банка России" от 09.01.97 N 1), от 23.01.97 N 399 ("Вестник Банка России" от 28.01.97 N 6), от 03.02.97 N 404 ("Вестник Банка России" от 10.02.97 N 8), Указаний Банка России от 30.12.97 N 113-У ("Вестник Банка России" от 14.01.98 N 1), от 26.01.98 N 143-У ("Вестник Банка России" от 03.02.98 N 7), от 30.09.98 N 364-У ("Вестник Банка России" от 08.10.98 N 70-71), от 30.10.98 N 395-У ("Вестник Банка России" от 06.11.98 N 77), от 10.01.99 N 479-У ("Вестник Банка России" от 20.01.99 N 2), от 01.02.99 N 493-У ("Вестник Банка России" от 10.02.99 N 9) и от 26.04.99 N 548-У ("Вестник Банка России" от 06.05.99 N 28) (далее - Инструкция) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2 дополнить новым пунктом 2.9 следующего содержания:
"2.9. Начиная с отчетности по состоянию на конец операционного дня 17.08.99 срочные сделки, заключенные уполномоченными банками до 17.08.98, исключаются из расчета открытой валютной позиции в полном объеме.".
1.2. Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:
"По состоянию на конец каждого операционного дня рассчитываются отдельно следующие отчетные показатели:
- балансовые открытые валютные позиции (колонка 7 формы N 634),
- внебалансовые открытые валютные позиции (колонка 8 формы N 634),
- итоговые (чистые) открытые валютные позиции (колонки 9 или 10 формы N 634).
При этом любая из указанных в настоящем пункте валютных позиций по каждой отдельной валюте, а также открытая валютная позиция в рублях (балансирующая) не должны превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.
По группе иностранных валют стран Европейского союза длинная (короткая) балансовая (строка 13, колонка 7 формы 634), внебалансовая (строка 13, колонка 8 формы 634) и чистая (строка 13, колонка 9 или 10 формы 634) открытая валютная позиция не должна превышать 10% от собственных средств (капитала) уполномоченного банка.
Превышение вышеуказанных лимитов, обусловленное наличием в балансе кредитной организации по состоянию на конец отчетного операционного дня вложений в долговые обязательства Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, не рассматривается как нарушение лимитов открытых валютных позиций в валюте, соответствующей номиналу долговых обязательств, при выполнении следующих условий:
- вложения в указанные долговые обязательства были отражены в балансе кредитной организации по состоянию на 02.08.99;
- кредитная организация не проводила сделок по их отчуждению и последующему приобретению в период с 02.08.99 по отчетный операционный день включительно.".
1.3. Пункт 13 дополнить новым пятым абзацем следующего содержания:
"Уполномоченные банки устанавливают сублимиты открытых валютных позиций головным офисам и филиалам с учетом требований п. 2.9 настоящей Инструкции и доводят их до территориальных учреждений Банка России в срок до 16.08.99.".
1.4. Дополнить новым пунктом 30 следующего содержания:
"30. К уполномоченным банкам, у которых исполнение требований п. 2.9 настоящей Инструкции приводит к нарушению на текущую отчетную дату установленных лимитов открытой валютной позиции, территориальные учреждения Банка России применяют меры воздействия в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 31.03.97 N 59 "О порядке применения мер воздействия за нарушения кредитными организациями пруденциальных норм деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями) начиная с отчетности на конец операционного дня 01.11.99.".
1.5. Внести в Приложение 2 к Инструкции (форма N 634) следующие изменения.
Исключить:
- колонки 11 и 12;
- символ "х" (запрет ввода данных) из колонок 7 и 8.
Ввести следующие колонки:
- колонка 11 "Балансовая позиция в % от капитала";
- колонка 12 "Внебалансовая позиция в % от капитала";
- колонка 13 "Итоговая (чистая) позиция в % от капитала";
- колонка 14 "Лимиты (сублимиты) по балансовой позиции;
- колонка 15 "Лимиты (сублимиты) по внебалансовой позиции";
- колонка 16 "Лимиты (сублимиты) по итоговой (чистой) позиции".
Указанные изменения вводятся начиная с отчетности по состоянию на конец операционного дня 16.09.99.
2. Уполномоченные банки обязаны поэтапно к 01.11.99 привести фактические значения открытых валютных позиций к лимитам, установленным в соответствии с требованиями п. 1.2 настоящего Указания. При этом для уполномоченных банков превышение фактического значения открытой валютной позиции по каждой позиции и по каждой валюте (включая суммарную величину всех длинных (коротких) открытых валютных позиций) над соответствующим лимитом открытой валютной позиции, установленным п. 1.2 настоящего Указания, по состоянию на 01.10.99 должно быть снижено не менее чем в 2 раза по сравнению с превышением, определенным расчетным путем на конец операционного дня 30.07.99.
3. Уполномоченные банки до 16.08.99 включительно представляют в территориальное учреждение Банка России по месту расположения головного офиса данные по форме Приложения 1 к настоящему Указанию об объемах срочных сделок, исключенных из требований и обязательств, принимаемых в расчет открытой валютной позиции, в том числе в разрезе срочных сделок, исключенных из отчета об открытых валютных позициях головного офиса, а также об объемах государственных долговых обязательств Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, по состоянию на 02.08.99. Филиалы уполномоченных банков в те же сроки представляют данные по форме Приложения 1 к настоящему Указанию в территориальные учреждения Банка России по месту их расположения. Территориальные учреждения Банка России самостоятельно определяют форму представления указанных данных (в бумажном или электронном виде).
4. Территориальные учреждения Банка России обязаны обеспечить действенный контроль за поэтапным приведением открытых валютных позиций в соответствие с требованиями настоящего Указания и в случае нарушения применять меры воздействия, предусмотренные статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Инструкцией Банка России от 31.03.97 N 59 "О порядке применения мер воздействия за нарушения кредитными организациями пруденциальных норм деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями).
5. С 1 ноября 1999 года считать утратившим силу Указание Банка России от 23.09.98 N 357-У "О мерах по дополнительному ограничению валютных рисков кредитных организаций, связанных с конверсионными операциями против российских рублей" ("Вестник Банка России" от 30.09.98 N 68).
Отчетность за октябрь 1999 г. представляется кредитными организациями в Банк России в сроки, установленные Указанием Банка России от 23.09.98 N 357-У.
(п. 5 в ред. Указания ЦБ РФ от 15.09.99 N 637-У)
6. Настоящее Указание вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
Председатель
Банка России
В.В.ГЕРАЩЕНКО
Приложение N 1
к Указанию Банка России
от 05.08.99 N 623-У
ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМАХ СРОЧНЫХ СДЕЛОК,
ИСКЛЮЧЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНИМАЕМЫХ В РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ
ПОЗИЦИИ, И ОБЪЕМАХ ВЛОЖЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
НОМИНИРОВАННЫЕ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 02.08.99
Наименование и регистрационный номер уполномоченного
банка (головной офис, филиал кредитной организации)
__________________________________________________________________
Местонахождение (почтовый адрес)
__________________________________________________________________
тыс. единиц валюты
┌────────────┬──────┬──────────┬─────────┬───────────────────────┐ │Наименование│ Код │Объем ис- │Объем ис-│Объем вложений в госу- │ │ валюты │валюты│ключенных │ключенных│дарственные долговые │ │ │ │требований│обяза- │обязательства Россий- │ │ │ │ │тельств │ской Федерации, номини-│ │ │ │ │ │рованные в иностранных │ │ │ │ │ │валютах, по состоянию │ │ │ │ │ │на 02.08.99 │ ├────────────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┘Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Тел.
Наименование и регистрационный номер уполномоченного
банка (головной офис с учетом филиалов)
__________________________________________________________________
Местонахождение (почтовый адрес)
__________________________________________________________________
тыс. единиц валюты
┌────────────┬──────┬──────────┬─────────┬───────────────────────┐ │Наименование│ Код │Объем ис- │Объем ис-│Объем вложений в госу- │ │ валюты │валюты│ключенных │ключенных│дарственные долговые │ │ │ │требований│обяза- │обязательства Россий- │ │ │ │ │тельств │ской Федерации, номини-│ │ │ │ │ │рованные в иностранных │ │ │ │ │ │валютах, по состоянию │ │ │ │ │ │на 02.08.99 │ ├────────────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├────────────┼──────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴──────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┘Руководитель
Главный бухгалтер
Исполнитель
Тел.